Trading en papel de Polymarket y Kalshi

Trading en papel de Polymarket y Kalshi

Prueba hacia adelante estrategias de mercados predictivos con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Tus llenados se valoran con los libros de órdenes en vivo de DepthFeed — compras al ask, ventas al bid, posiciones liquidadas automáticamente en la resolución del mercado — y cada estrategia obtiene su propia curva de capital, vista de posiciones abiertas y registro completo de operaciones en el panel.

DepthFeed Paper Trading es un entorno de prueba hacia adelante en el panel de DepthFeed: las estrategias mantienen efectivo virtual y operan mercados Polymarket y Kalshi en vivo a precios reales de libro de órdenes. Las señales llegan desde su propio sistema vía webhook por estrategia, o desde una regla desplegada de Backtest Lab, y los resultados se rastrean como curva de capital con P&L realizado y no realizado.

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Trading en papel de Polymarket y Kalshi de un vistazo

Llenados
Libro en vivo — compras a la demanda, ventas a la oferta
Liquidación
Automático al resolverse ($0 / $1)
Webhook de señal
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Estrategias por plan
1 gratis · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
Saldo inicial
Virtual de $100–$1,000,000 (por defecto $10,000)
Cadencia de marca
~90 segundos

Trading en papel de Polymarket y Kalshi

Cómo funciona el paper trading

  1. Trae tu propio bot — señales vía webhook

    Cada estrategia recibe una URL secreta de webhook. Su sistema — un bot, un trabajo cron, un notebook — envía señales POST de compra/venta/cierre con un id de mercado y un tamaño en dólares, y DepthFeed las ejecuta en el libro en vivo al momento de la señal. Una carga útil nunca puede fijar su propio precio, por lo que el historial es honesto por construcción. Las claves de idempotencia hacen que los reintentos sean seguros, y el token rota bajo demanda.

  2. O despliega una regla desde el Backtest Lab

    El Backtest Lab realiza backtesting de reglas de entrada en mercados resueltos de subida/bajada — entradas de ventana de tiempo, cruces de nivel, reversión de caídas — con ejecuciones VWAP conscientes de la profundidad contra la escalera registrada. Cuando una regla sobrevive al backtest, despliégala a paper trading con una apuesta, toma de ganancias/pérdida de parada, y un límite máximo de apertura; luego se ejecuta en el servidor contra cotizaciones en vivo, sin infraestructura de tu parte.

  3. Un historial real, no una hoja de cálculo

    Las posiciones se marcan desde el libro en vivo con una cadencia de ~90 segundos y se liquidan automáticamente a $0/$1 cuando el mercado se resuelve — los mismos datos de liquidación que sirve la API. La curva de capital, P&L realizado vs no realizado y el registro por operación dan a una estrategia la evidencia prospectiva que un backtest solo no puede: cómo se comporta en mercados que aún no habían ocurrido.

Inspeccionar los datos antes de integrar

Comience con una muestra limitada, verifique los campos y marcas de tiempo, luego elija la API o flujo de trabajo de investigación que coincida con el trabajo.

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Preguntas, respondidas.

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