Backtesty są uczciwe tylko na prawdziwej głębokości. Cena środkowa ukrywa spread, wolumen czekający na każdym poziomie oraz poślizg, który faktycznie zapłaciłoby Twoje zlecenie. DepthFeed przechowuje cały arkusz.
A single number. It says nothing about the size waiting to fill.
The full bid and ask ladder, with the size resting at every price.
Every frame stored, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
This is where DepthFeed comes in.
Tak dokładna głębokość jest kosztowna w rejestrowaniu i niemożliwa do uzupełnienia wstecz, więc prawie nikt jej nie przechowuje. My to robimy — pełne dane o arkuszu zleceń i cenach na Polymarket, Kalshi i Limitless, każdy poziom po obu stronach, rejestrowane tik po tiku i serwowane w czystej formie przez taryfikowane API.
Nie ostatnia transakcja czy szczyt arkusza — pełna drabina bid/ask z wolumenem czekającym na każdym poziomie, rejestrowana przy każdej zmianie. Głębokość, na której realne zlecenie naprawdę się realizuje.
Polymarket, Kalshi i Limitless w jednym, stabilnym kształcie JSON — rejestracja sterowana zdarzeniami na Polymarket i Limitless, ciągłe odpytywanie pełnej głębokości na Kalshi, każde połączone z wysokoczęstotliwościową ceną instrumentu bazowego.
Głębokość arkusza zleceń istnieje tylko w przód — przegapisz ją na żywo i znika na zawsze. Rejestrujemy w sposób ciągły od początku 2026, więc okno, które kupuje Twój plan, opiera się na przechowywanych danych, a nie na obietnicy.
DepthFeed to niezależny projekt (niepowiązany z giełdami), który istnieje, aby rejestrować arkusz zleceń prediction-market, którego prawie nikt inny nie przechowuje. Każda liczba poniżej jest mierzona bezpośrednio z naszej własnej rejestracji na żywo, dzięki czemu możesz backtestować na realnej płynności i handlować na tych samych danych.
Polymarket · Kalshi · Limitless
archiwum zaczyna się w styczniu 2026
od stycznia 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Zmierzone bezpośrednio z rejestracji na żywo DepthFeed, June 21, 2026.
Zbieramy to, co liczy się na rynkach krótkoterminowych: pełny arkusz dla aktywów i okien czasowych, których traderzy faktycznie używają.
Odpytaj API REST, aby odkryć aktywne rynki i pobrać pełny historyczny arkusz. Czysty JSON, znaczniki czasu epoch-millis, paginacja keyset — bez scrapingu.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Polymarket to rynek predykcyjny, gdzie kontrakty binarne wyceniane są w przedziale 0-1 (Down = 1 − Up). Sama cena środkowa ukrywa spread i wielkość zleceń czekających na każdym poziomie. DepthFeed zapisuje pełną księgę bid/ask przy każdej zmianie — 450 mln snapshotów z ponad 380 tys. rynków krypto od stycznia 2026 — więc zmierzysz realny poślizg i płynność, a nie zgadujesz.
Rynki up/down rozliczają się w 5 do 60 minut, więc godzinne próbki gubią całe życie krótkiego rynku. Nasze zbieranie sterowane zdarzeniami rejestruje każdy snapshot księgi prosto z websocketu CLOB Polymarketu, z medianą dostarczania na żywo ~10 ms (zmierzoną). Okna 5m, 15m, 1h, 4h i 24h pozostają w pełni gotowe do backtestu.
Polymarket nie udostępnia własnej historycznej księgi zleceń, dlatego zbieramy ją sami. REST API (historia) i WebSocket na żywo (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) emitują identyczne obiekty JSON, więc ten sam kod backtestuje historię i działa na żywo. Każdy snapshot ma znaczniki czasu giełdy i odbioru w epoce-millisekundach oraz dołączoną przez ASOF cenę instrumentu bazowego z Binance. Bezkluczowy endpoint /v3/demo pozwala sprawdzić to od razu.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Test robustness and export evidence you can reproduce.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | All 7 | All 7 | All 7 | All 7 |
| Raw tick tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Included |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Polymarket to rynek predykcyjny z kontraktami binarnymi wycenianymi 0-1, gdzie Down = 1 − Up. Rynki up/down dla krypto rozliczają się względem ceny referencyjnej: jest cena „do pobicia” na otwarciu i końcowa cena referencyjna na zamknięciu. Z 60 307 zmierzonych rozliczonych rynków 49,2% zakończyło się Up, a 50,8% Down.
