Backtesting portfela
Testuj alokację lub regułę na nagranej historii z rozdzielczością minutową — ze wszystkimi klasami aktywów na jednym zegarze i eksportem przebiegu, który możesz przekazać komuś innemu do reprodukcji.
Udokumentowane pola odpowiedzi, rozdzielczość i dostęp. Dostępna historia różni się w zależności od instrumentu i planu.
1m
Podstawowa rozdzielczość słupka cenowego; grubsze ramy są agregowane z niej.
OHLCV
Otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen, z znacznikami czasu dla każdego symbolu.
REST
Udokumentowane żądania /v3/bars i paginacja kursora.
7d
Okno historii Explorer; płatne plany rozszerzają dostęp do dostępnej historii.
Backtesting portfela polega na uruchomieniu reguł portfela na historycznych cenach, aby zobaczyć, co by zwrócił i jak by się obsunął. DepthFeed przeprowadza backtesty portfeli na akcjach USA, ETF-ach, kryptospot i wieczystych futures na jednej siatce czasowej o rozdzielczości minuty i eksportuje każdy przebieg, aby wynik mógł być niezależnie odtworzony.
Backtesting portfela
Narzędzia do testowania portfela testują po jednej klasie aktywów. DepthFeed łączy akcje, ETF-y, kryptowaluty spot, wieczne kontrakty futures i zarejestrowane książki rynków predykcyjnych na jednej osi czasu, więc reguła może odczytać lukę na akcjach i działać na pozycji kryptowalutowej — lub odczytać dowolną i działać na kontrakcie Kalshi — bez ręcznego uzgadniania znaczników czasu trzech dostawców.
Większość backtesterów alokacji działa na zamknięciach dziennych lub miesięcznych, co ukrywa wszystko, co dzieje się wewnątrz świecy — lukę, po której faktycznie byłbyś wypełniony, intradayowy spadek, który by cię wyeliminował. Podstawowa seria tutaj to minuta, więc reguła rebalansowania jest testowana względem cen, które rebalans faktycznie by dotknął.
Historia podąża za twoim planem, a słupki używają tego samego okna co głębokość order book: 7 dni na darmowym poziomie Explorer, 30 na Quant, 90 na Research oraz pełna dostępna historia dla każdego instrumentu na Desk. Prace długoterminowe — wieloletnie badania alokacji, porównania reżimów przez cykle — to zadanie Desk. Krótsze okna wystarczą do weryfikacji reguły przed zobowiązaniem się do archiwum.
Research i wyższe eksportują strategię, transakcje i sam przebieg w przenośnej formie. To różnica między backtestem, który możesz opublikować, a zrzutem ekranu: ktoś inny może załadować eksport, uruchomić ponownie i uzyskać twoje liczby — lub znaleźć, gdzie się różnią.
Wybierz obsługiwane instrumenty i zakres dat w ramach przechowywanego pokrycia. Zdefiniuj reguły strategii oraz ustawienia kapitału lub pozycji w Backtest Lab, następnie przejrzyj ustawienia wykonania dla każdej nogi. Sprawdź listę transakcji i obsunięcie portfela na wspólnej osi czasu. Tam, gdzie twój plan wspiera eksporty, zapisz strategię i uruchom razem, aby inny badacz mógł odtworzyć te same założenia.
To są paski przypisane do źródła, a nie skonsolidowany (SIP) feed. Dla badań, backtestów i pracy sygnałowej to rozróżnienie rzadko ma znaczenie; dla raportowania najlepszej realizacji lub prowadzenia rejestrów regulacyjnych ma, i powinieneś używać skonsolidowanej taśmy zamiast tego. Jednominutowy to najdrobniejsza rozdzielczość — grubsze ramy są z niego zrolowane, więc pasek 1 godziny i sześćdziesiąt pasków 1 minut zawsze się zgadzają.
Sprawdź udokumentowane pokrycie i wybierz wymienione pliki dzienne, ograniczoną historię REST lub aktualizacje księgi na żywo. Ceny referencyjne są dołączone, gdy dostępne; brakujące pozostają null. Każda metoda dostawy ma własną dostępność i kontrakt odpowiedzi.
Zweryfikuj schemat i przetestuj próbkę formatu syntetycznego przed dokonaniem płatności.
Testuj odporność i eksportuj dowody, które możesz odtworzyć.
Przeprowadź badania pełnego archiwum na izolowanym pasie historycznym.
Każdy płatny plan
Kompletny dostęp do danych; pojemność skaluje się wraz z poziomem.
| Możliwość | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DaneHistoria | 7 dni, ograniczone | 30 dni | 90 dni | Pełny archiwum |
| Aktywa z księgi zleceń | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 |
| Surowa taśma tyknięć (/v3/**/ticks) | — | — | — | W zestawie |
| Słupki cenowe — akcje, ETF-y i kryptowaluty | 1-minutowe, z oknem | podstawa 1-minutowa | podstawa 1-minutowa | podstawa 1-minutowa |
| Symbole słupkowe na żądanie | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Dostęp do rynku (rynki predykcyjne) | Zarejestrowana próbka + REST sportowy | Każdy rynek | Każdy rynek | Każdy rynek |
| DostawaOgólny dostęp REST | 1 żądanie/sek | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Strumienie księgi zleceń na żywo | 1 subskrypcja BTC | 5 subskrypcji · 1 połączenie | 25 subskrypcji · 2 połączenia | 100 subskrypcji · 5 połączeń + symbole wieloznaczne |
| Księgi zleceń rynków sportowych na żywo | Tylko REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — rynki predykcyjne | Próbka Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — akcje, ETF-y i kryptowaluty | W zestawie, w ciągu 7-dniowego okna | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Analiza odporności | — | — | Research Lab poza próbką | W zestawie |
| Równoczesne strategie wirtualne | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 portfel · 3 audyty | 5 portfeli · 10 audytów | 10 portfeli · 25 audytów | 20 portfeli · 50 audytów |
| Miesięczne kredyty wykonania AI | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperacjePas zapytań historycznych | Współdzielone | Współdzielone | Współdzielone | Izolowane · 6 równoległych żądań |
Miesięczne rozliczenie w USD. Anuluj w dowolnym momencie. Podatki, tam gdzie są wymagane, są obliczane przed płatnością. Całkowicie niewykorzystany płatny plan można anulować i otrzymać pełny zwrot zgodnie z poniższymi warunkami. Warunki.
Kredyty AI pokrywają tylko wykonanie modelu. Dostęp do danych, historia, eksporty, limity API, strumienie i rynki nigdy ich nie zużywają.
