Dane Kalshi: Księgi Zleceń na Żywo, API i Cztery Warstwy Danych

Kalshi nazywa wszystko trzema zagnieżdżonymi tickerami: serię (KXBTC15M, każdy 15-minutowy rynek Bitcoina), zdarzenie (okno tej serii) i rynek (jeden strike w zdarzeniu, np. KXBTC15M-26JUN211530-30). Ticker rynku jest kluczem łączenia; tickery serii i zdarzenia służą do masowego odkrywania rynków. Błędne zrozumienie tego poziomu to najczęstszy błąd rekonsyliacji, ponieważ zdarzenie obejmuje kilka rynków z różnymi strike’ami i bardzo różnymi księgami.

API Kalshi obsługuje świece: otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie ceny tak w ustalonych okresach, z wolumenem. To właściwe dane do dokładności prognoz, kalibracji i wykresów. Świeca nie mówi jednak, czy rozmiar był dostępny: zamknięcie na 32 centów oznacza, że tam wydrukowano transakcję, nie że zlecenie na 500 kontraktów mogło się tam zrealizować. Na rynku 15-minutowym seria świec o niskiej rozdzielczości niesie tylko kilka punktów przez całe życie kontraktu.

Punkt końcowy transakcji Kalshi zwraca wykonane realizacje z ceną, liczbą i stroną takera, a jego historyczny poziom je przechowuje. To pokrywa badania wolumenu, przepływu i czasu realizacji. Jak w każdej taśmie transakcji, nie można odtworzyć księgi: cienki i głęboki rynek mogą wydrukować te same transakcje, więc poślizg, jaki zapłaciłoby zlecenie, nie jest wyprowadzalny tylko z transakcji.

Księga Kalshi to dwie drabiny ofert kupna: oferty kupna tak i oferty kupna nie. Nie ma oddzielnej strony sprzedaży, ponieważ oferta kupna nie po cenie p to oferta sprzedaży tak po cenie 1 − p. W zarejestrowanej poniżej próbce najlepsza oferta kupna tak to 0.32, a najlepsza oferta kupna nie to 0.67, więc domniemana oferta sprzedaży tak to 0.33 — rynek jednocentowy. Publiczny punkt końcowy księgi zleceń Kalshi zwraca tę strukturę tylko dla bieżącej chwili; jego poziom historyczny obejmuje transakcje i wykresy świecowe, a nie głębokość w czasie. Odtworzenie księgi w jej pierwotnej postaci wymaga ciągłego przechwytywania, co zapewnia archiwum DepthFeed.

DepthFeed udostępnia zarejestrowane warstwy przez jedną powierzchnię REST. Odkrywanie rynku przyjmuje ticker serii i zakres czasu, zwracając rynki z tickerami i metadanymi; trasa snapshot zwraca zarejestrowane książki dla jednego dokładnego tickera rynku, z include_orderbook ujawniającym obie drabiny; orderbook/latest zwraca najnowszą zarejestrowaną książkę. Downsampling wybiera rzeczywistą zarejestrowaną obserwację zamiast interpolować, więc luka pozostaje widoczną luką.

Używaj CSV do inspekcji i małych wyciągów, Parquet do dużych badań kolumnowych oraz REST do ograniczonych lub przyrostowych pobrań. Format powinien zmieniać sposób dostarczania bajtów, nigdy znaczenia rekordu: zachowaj ticker rynku, znacznik czasu odbioru w milisekundach, pełne tablice cen i rozmiarów tak i nie oraz wyraźne znaczniki tam, gdzie danych brakuje. Zbiór danych Kalshi zredukowany do jednej ceny na wiersz to seria świec pod inną nazwą.

Zarchiwizowany zapis zaczyna się w styczniu 2026, gdzie rozpoczęto ciągłe przechwytywanie, a nie tam, gdzie zaczął Kalshi — własne świece i transakcje Kalshi sięgają dalej niż jakikolwiek zewnętrzny archiwum książki, dlatego warstwy te są uzupełniające, a nie zamienne. Zakres obejmuje rynki kryptowalut; dane opisują zmierzone próbki na nazwanej kohorcie, a nie gwarancję usługi. Tam, gdzie rynek nie został zarejestrowany, odpowiedzią jest wyraźna luka.