Dane Polymarket: Książki Zleceń na Żywo, API i Cztery Warstwy Danych

Warstwa metadanych definiuje pytanie będące przedmiotem handlu: identyfikatory warunku i tokenów, etykiety wyników, okno rynku, źródło rozstrzygnięcia i regułę rozliczenia. Gamma API Polymarket jest tutaj źródłem prawdy i jest darmowe. Ta warstwa jest tania do pozyskania i łatwa do niedoszacowania — większość błędów rekonsyliacji dalej to błędy identyfikatorów, ponieważ rynek Polymarket ma kilka identyfikatorów (ID warunku, ID tokenów na wynik, slug) i nie są one wymienne. Powiąż swoje badania z ID tokena dla konkretnego wyniku i zachowaj slug tylko do wyświetlania.

Warstwa cenowa to szereg czasowy miejsc, gdzie rynek był notowany lub handlowany. Odpowiada na pytania o kierunek, dokładność prognozy i kalibrację, i dla tych celów jest właściwym wejściem. Jej ograniczeniem jest rozdzielczość i znaczenie: seria ostatnich cen mówi, że transakcja miała miejsce po tej cenie, a nie że Twoje zlecenie mogło zostać zrealizowane. Na rynkach krótkoterminowych szereg o niskiej rozdzielczości może zawierać tylko kilka punktów przez całe życie rynku, z których żaden nie pokrywa się z momentami, w których strategia by działała.

Ponieważ Polymarket rozlicza się na Polygon, wykonane transakcje i aktywność portfela są publicznie obserwowalne, dlatego indeksery on-chain dobrze pokrywają tę warstwę. To właściwe źródło dla wolumenu, przepływu, badań portfela i analizy rankingu. Czego nie można odzyskać, to książka: dwie bardzo różne księgi zleceń — jedna z głębokim rozmiarem za dotknięciem, druga prawie bez — mogą wygenerować identyczną taśmę transakcji, więc poślizg nie jest wyprowadzalny tylko z transakcji.

Księga to oczekujące oferty kupna i sprzedaży w danym momencie: ceny, wielkości i jak daleko drabinka sięga po każdej stronie. To jedyna warstwa, która odpowiada, czy zlecenie zostało by zrealizowane, po jakiej średniej cenie i jaki rozmiar by kosztował. To także jedyna warstwa, której nie można uzupełnić wstecznie: po upływie chwili stan księgi w tym momencie znika, chyba że coś było podłączone i zapisywało go. Polymarket przesyła na żywo księgę przez swój websocket CLOB, ale nie udostępnia archiwum, więc historyczna głębokość jest dostępna tylko od strony, która ją ciągle przechwytywała.

DepthFeed udostępnia zarejestrowane warstwy przez jedną powierzchnię REST. Odkrywanie zwraca rynki z ich identyfikatorami i metadanymi; trasa snapshot zwraca zarejestrowane obserwacje dla rynku, z include_orderbook ujawniającym przechowywaną drabinę, a interval wybiera jeden zarejestrowany wiersz na kubełek. Downsampling wybiera rzeczywistą zarejestrowaną obserwację zamiast interpolować, więc luka pozostaje widoczna jako luka, a nie wygładzona liczba.

Używaj CSV do inspekcji i małych płaskich wyciągów, Parquet do dużych badań kolumnowych oraz REST do ograniczonych lub przyrostowych zapytań. Format powinien zmieniać sposób dostarczania bajtów, nigdy znaczenia rekordu: zachowaj identyfikatory rynku, zarówno znaczniki czasowe giełdy, jak i odbioru, pełne tablice cen i rozmiarów bid i ask, pola rozliczeniowe oraz wyraźne znaczniki tam, gdzie danych brakuje. Zbiór danych, który spłaszcza drabinkę do pojedynczej ceny, to seria cenowa nosząca nazwę zbioru danych.

Zasięg ma dolną granicę i kształt, a oba są ważniejsze niż liczba w nagłówku. Archiwum zaczyna się tam, gdzie rozpoczęto przechwytywanie, a nie tam, gdzie zaczął Polymarket, a najdłużej działające serie sięgają najdalej wstecz, podczas gdy nowsze kohorty zaczynają później. Wskaźniki opóźnień opisują mierzone próbki, nie gwarancję usługi. Tam, gdzie rynek nie został przechwycony, odpowiedzią jest wyraźna luka, a nie interpolowana wartość — co jest mniej korzystne, ale znacznie bardziej użyteczne, gdy backtest od tego zależy.