Бэктест стратегий Polymarket и Kalshi без написания кода
Чтобы понять, есть ли у идеи преимущество, не нужны конвейер данных и исследовательский ноутбук. Backtest Lab проводит полный тест прямо в браузере — против реального записанного стакана.
Backtest Lab от DepthFeed — это бэктестер без кода, встроенный в дашборд: выберите монету и временное окно рынка, задайте пресет или напишите короткое правило — и система воспроизведёт вашу стратегию против записанного стакана ордеров на уже разрешённых рынках Polymarket и Kalshi (up/down). Каждое исполнение рассчитывается по реальному стакану, поэтому P&L отражает спред и проскальзывание, которые реальный ордер понёс бы на практике, а не заполнение по средней цене.
Что такое Backtest Lab
Большинство бэктестов на рынках предсказаний начинается с рутины: вытащить данные, восстановить стакан, написать модель исполнения — и только потом проверить идею. Backtest Lab сводит всё это к одному экрану. Он загружает набор разрешённых крипто-рынков up/down, воспроизводит каждый снимок за снимком в браузере, применяет ваше правило входа и закрывает каждую позицию по реальному исходу рынка ($0/$1) — затем показывает кривую доходности, процент прибыльных сделок и детальный лог.
Поскольку тестируемые рынки уже разрешены, результаты получаются мгновенными и честными: нет заглядывания вперёд, исход реальный, а стакан — тот самый, который существовал в момент сделки. Это самый быстрый способ ответить на единственный важный вопрос на раннем этапе: есть ли у идеи преимущество до учёта издержек, и выживает ли оно после них?
Пресеты или собственное правило
Начните с пресета и скорректируйте его или напишите своё правило. Встроенные пресеты ориентированы именно на рынки предсказаний, а не перенесены из технического анализа: «Поздний фаворит» (покупка лидирующей стороны в последние минуты), «Фейд паники» (разворот после резкого падения), «Пробой уровня» (вход при пересечении ценой порога), «Спот опережает стакан» (вход, когда базовый актив движется раньше, чем контракт переоценивается) и «Дешёвая лотерея» (небольшие ставки на аутсайдеров с длинными шансами).
Если ни один пресет не выражает нужную логику, в Lab есть короткое JavaScript-правило: функция, вызываемая один раз на каждый снимок от старого к новому, видящая только прошлое — окно, оставшиеся минуты, цены up/down, стакан — и возвращающая сторону для входа или пустое значение. Скрипт выполняется в изолированном воркере, поэтому недоверенный код не имеет доступа к странице, и допускается один вход на рынок.
Модели исполнения — от оптимистичной до честной
Модель исполнения — это то место, где большинство бэктестов тихо лгут, поэтому в Lab это явный выбор. «Заполнение по середине» (Mid fill) исполняет по мидпоинту снимка — оптимистично, полезно как потолок лучшего случая. «Середина + проскальзывание» (Mid + slippage) добавляет фиксированное допущение проскальзывания к каждому входу. «Глубина стакана (VWAP)» проходит по реальному записанному стакану при каждом входе, поэтому крупный ордер получает худшую среднюю цену ровно так, как это происходит в реальности.
Смысл в том, чтобы запустить одно и то же правило по всем трём моделям: если преимущество существует только при заполнении по мидпоинту и исчезает при VWAP-заполнении по глубине, его никогда не было. Этот разрыв — разница между заполнением по лучшей цене и заполнением, потребляющим реальный объём в стакане — именно то, для измерения чего и существуют данные о глубине.
Монеты, окна и объём тестирования
Lab охватывает все семь крипто-активов (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) и каждое окно up/down — 5-минутное, 15-минутное, 1-часовое, 4-часовое и 24-часовое. Вы выбираете, сколько разрешённых рынков воспроизводить: от быстрой проверки на 25 до полноценного теста на 500 — так можно за секунды проверить идею и затем нагрузить её на большей выборке.
Количество рынков в одном запуске зависит от тарифного плана — точно так же, как ограничения data API. Бесплатный уровень Explorer позволяет познакомиться с инструментом, а платные планы расширяют и размер выборки, и глубину истории, доступной для запуска.
От бэктеста к живому бумажному треку
Бэктест показывает, как правило работало бы на уже разрешённых рынках. Очевидный следующий вопрос — как оно ведёт себя на рынках, которые ещё не произошли. Поэтому когда правило выживает, вы разворачиваете его прямо из Lab в бумажную торговлю. Правила по временному окну, пробою уровня и отскоку от дна транслируются в серверный воркер бумажной торговли, который затем прогоняет правило вперёд по живым котировкам — со ставкой, тейк-профитом/стоп-лоссом и ограничением на количество открытых позиций.
Эта цепочка — бэктест на архиве, затем форвард-тест на живых стаканах — и есть весь рабочий процесс, вокруг которого построена платформа. Lab — это место, где вы дёшево отсеиваете плохие идеи; бумажная торговля — место, где выжившие зарабатывают реальный, опережающий трек-рекорд до того, как на кону окажутся настоящие деньги.
Key takeaways
- 01Backtest Lab — это бэктестер без кода, работающий в браузере на разрешённых рынках Polymarket и Kalshi (up/down).
- 02Тест проводится на уже закрытых рынках: результаты мгновенны, без заглядывания вперёд, расчёт по реальному исходу $0/$1.
- 03Используйте нативный пресет или короткое изолированное JavaScript-правило — один вход на рынок.
- 04Три модели исполнения — по мидпоинту, с проскальзыванием и VWAP по глубине стакана — отделяют реальное преимущество от иллюзии.
- 05Выжившие правила разворачиваются в один клик в бумажную торговлю для получения форвард-трека на живых стаканах.
Чтобы понять, есть ли у идеи преимущество, не нужны конвейер данных и исследовательский ноутбук. Backtest Lab проводит полный тест прямо в браузере — против реального записанного стакана.
Начать бесплатно