Effettua il Backtest di Strategie Polymarket & Kalshi Senza Scrivere Codice
Non dovresti aver bisogno di una pipeline dati e di un notebook di ricerca per scoprire se un'idea ha un vantaggio. Il Backtest Lab esegue l'intero test nel browser, contro il libro degli ordini realmente registrato.
Il DepthFeed Backtest Lab è un backtester no-code integrato nella dashboard: scegli una criptovaluta e una finestra di mercato, seleziona un preset o scrivi una breve regola, e riproduce la tua strategia contro il libro degli ordini registrato su mercati Polymarket e Kalshi up/down già risolti. Ogni fill è dimensionato rispetto alla vera ladder, così il P&L riflette lo spread e lo slippage che un ordine live avrebbe effettivamente pagato — non un fill al mid.
Cos'è il Backtest Lab
La maggior parte del backtesting sui prediction market inizia con una corvée: estrarre i dati, ricostruire il libro, scrivere un modello di fill e solo allora testare l'idea. Il Backtest Lab comprime tutto questo in una singola schermata. Carica un insieme di mercati up/down crypto già risolti, riproduce ciascuno snapshot per snapshot nel browser, applica la tua regola di ingresso e chiude ogni posizione al vero esito $0/$1 del mercato — poi mostra la curva del capitale, il tasso di successo e il log per singola operazione.
Poiché i mercati testati si sono già chiusi, i risultati sono istantanei e onesti: non c'è look-ahead, l'esito è quello reale e il libro contro cui si effettua il fill è quello che esisteva davvero. È il modo più rapido per rispondere all'unica domanda che conta nelle fasi iniziali — questa idea ha un vantaggio al lordo dei costi, e lo mantiene anche al netto?
Preset o regola personalizzata
Parti da un preset e modificalo, oppure scrivi il tuo. I preset integrati sono nativi dei prediction market, non TA riciclata: 'Late favorite' (acquista il lato favorito negli ultimi minuti), 'Fade the panic' (reversion dopo un calo brusco), 'Level cross' (entra quando il prezzo supera una soglia), 'Spot leads the book' (agisci quando il sottostante si muove prima che il contratto si riprezza) e 'Cheap lottery' (piccole puntate su outsider ad alte quote).
Per qualsiasi cosa che i preset non riescano ad esprimere, il Lab dispone di una piccola regola JavaScript: una funzione chiamata una volta per snapshot, dal più vecchio al più recente, che vede solo il passato — finestra, minuti rimanenti, i prezzi up/down, il libro — e restituisce un lato su cui entrare o niente per passare. Lo script personalizzato gira in un worker sandboxed, così il codice non attendibile non tocca mai la pagina, e un solo ingresso è consentito per mercato.
Modelli di fill — dall'ottimistico all'onesto
Il modello di fill è dove la maggior parte dei backtest mente in silenzio, quindi il Lab lo rende una scelta esplicita. 'Mid fill' esegue il fill al punto medio dello snapshot — ottimistico, utile come limite massimo nel caso migliore. 'Mid + slippage' aggiunge un'assunzione di slippage fisso a ogni ingresso. 'Book depth (VWAP)' percorre la vera ladder registrata a ogni ingresso, così un ordine più grande paga un prezzo medio peggiore esattamente come farebbe live.
Eseguire la stessa regola con tutti e tre è il punto: se un vantaggio esiste solo al mid e svanisce con i fill VWAP depth-aware, non era mai reale. Quel divario — la differenza tra un fill al touch e un fill che consuma la size in attesa — è esattamente ciò per cui i dati di profondità del libro esistono.
Criptovalute, finestre e quanti mercati testare
Il Lab copre tutte e sette le criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) e ogni finestra up/down — 5 minuti, 15 minuti, 1 ora, 4 ore e 24 ore. Scegli quanti mercati già risolti riprodurre, da un rapido test su 25 fino a 500, così puoi verificare un'idea in pochi secondi e poi metterla sotto stress su un campione più ampio.
Il numero di mercati che puoi includere in una singola esecuzione scala con il tuo piano, con lo stesso gating dell'API dati — il livello Explorer gratuito è sufficiente per provare lo strumento, e i piani a pagamento ampliano sia il campione che la storia da cui l'esecuzione attinge.
Dal backtest a un track record live su carta
Un backtest ti dice come avrebbe performato una regola su mercati già chiusi. La domanda ovvia successiva è come si comporta su mercati che non sono ancora accaduti — quindi quando una regola sopravvive, la distribuisci direttamente dal Lab al Paper Trading. Le regole basate su finestre temporali, incroci di livello e reversion dei ribassi si mappano al worker paper lato server, che poi esegue la regola in avanti su quotazioni live con uno stake, take-profit/stop-loss e un cap massimo sulle posizioni aperte.
Quella catena — backtest sull'archivio, poi forward-test sui libri live — è l'intero workflow attorno al quale è costruita la piattaforma. Il Lab è dove si eliminano le idee cattive a basso costo; il paper trading è dove i sopravvissuti costruiscono un vero track record forward prima che un dollaro sia a rischio.
Key takeaways
- 01Il Backtest Lab è un backtester no-code, in-browser su mercati Polymarket & Kalshi up/down già risolti.
- 02Testa su mercati già chiusi, quindi i risultati sono istantanei, privi di look-ahead e regolati al vero esito $0/$1.
- 03Usa un preset nativo dei prediction market o una breve regola JavaScript sandboxed — un solo ingresso per mercato.
- 04Tre modelli di fill — mid, mid + slippage e book VWAP depth-aware — separano un vantaggio reale da un miraggio al mid price.
- 05I sopravvissuti si distribuiscono con un clic al Paper Trading per costruire un track record forward sui libri live.
Non dovresti aver bisogno di una pipeline dati e di un notebook di ricerca per scoprire se un'idea ha un vantaggio. Il Backtest Lab esegue l'intero test nel browser, contro il libro degli ordini realmente registrato.
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