Backtesting de Estrategias en Polymarket y Kalshi Sin Escribir Código
No deberías necesitar un pipeline de datos ni un notebook de investigación para saber si una idea tiene ventaja. El Backtest Lab ejecuta la prueba completa en el navegador, contra el libro de órdenes real grabado.
El Backtest Lab de DepthFeed es un backtester sin código integrado en el dashboard: elige un activo y una ventana de mercado, selecciona un preset o escribe una regla corta, y reproduce tu estrategia contra el libro de órdenes grabado en mercados ya resueltos de Polymarket y Kalshi al alza/baja. Cada fill se dimensiona contra el ladder real, por lo que el P&L refleja el spread y el slippage que una orden en vivo habría pagado — no un fill al precio medio.
Qué es el Backtest Lab
La mayoría de los backtesting en mercados de predicción comienzan con una tarea tediosa: obtener los datos, reconstruir el libro, escribir un modelo de ejecución y, finalmente, probar la idea. El Backtest Lab condensa todo eso en una sola pantalla. Carga un conjunto de mercados al alza/baja de criptomonedas ya resueltos, los reproduce snapshot a snapshot en el navegador, aplica tu regla de entrada y liquida cada posición al resultado real de $0/$1 del mercado; luego te muestra la curva de patrimonio, el porcentaje de aciertos y el registro por operación.
Como los mercados que testea ya han liquidado, los resultados son instantáneos y honestos: no hay look-ahead, el resultado es el real y el libro contra el que se ejecutan los fills es el que realmente existió. Es la forma más rápida de responder a la única pregunta que importa al inicio: ¿tiene esta idea ventaja antes de costos, y la mantiene después?
Presets o tu propia regla
Parte de un preset y ajústalo, o escribe el tuyo. Los presets integrados son nativos para mercados de predicción, no indicadores técnicos reutilizados: 'Favorito tardío' (compra el lado líder en los minutos finales), 'Contrarrestar el pánico' (reversión de caída tras una bajada brusca), 'Cruce de nivel' (entra cuando un precio cruza un umbral), 'El subyacente lidera el libro' (actúa cuando el activo se mueve antes de que el contrato ajuste su precio) y 'Lotería barata' (apuestas pequeñas en candidatos de larga cuota).
Para todo lo que los presets no puedan expresar, el Lab dispone de una pequeña regla JavaScript: una función que se llama una vez por snapshot, de más antiguo a más reciente, que solo ve el pasado — ventana, minutos restantes, los precios al alza/baja, el libro — y devuelve un lado para entrar o nada para pasar. El script personalizado corre en un worker en sandbox, por lo que el código no confiable nunca toca la página, y se permite una sola entrada por mercado.
Modelos de ejecución: del optimista al honesto
El modelo de ejecución es donde la mayoría de los backtests mienten en silencio, por lo que el Lab lo convierte en una elección explícita. 'Fill al medio' ejecuta al punto medio del snapshot — optimista, útil como techo del mejor escenario. 'Medio + slippage' añade una suposición de slippage fijo a cada entrada. 'Profundidad del libro (VWAP)' recorre el ladder grabado real en cada entrada, de modo que una orden más grande paga un precio promedio peor, exactamente como lo haría en vivo.
Ejecutar la misma regla bajo los tres modelos es la clave: si una ventaja solo existe al precio medio y desaparece bajo fills VWAP ajustados a la profundidad, nunca fue real. Esa brecha — la diferencia entre un fill en el mejor precio y un fill que consume el tamaño en reposo — es precisamente lo que existen los datos de profundidad para medir.
Activos, ventanas y cuánto testeas
El Lab cubre los siete criptoactivos (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) y cada ventana al alza/baja: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas. Tú eliges cuántos mercados resueltos reproducir, desde una muestra rápida de 25 hasta 500, para poder verificar una idea en segundos y luego tensarla sobre una muestra más amplia.
La cantidad de mercados que puedes incluir en una ejecución escala con tu plan, con el mismo control que la API de datos — el nivel gratuito Explorer es suficiente para probar la herramienta, y los planes de pago amplían tanto la muestra como el historial del que se nutre la ejecución.
Del backtest a un historial real en papel
Un backtest te dice cómo habría funcionado una regla en mercados que ya liquidaron. La pregunta obvia que sigue es cómo funciona en mercados que aún no han ocurrido, por lo que cuando una regla supera la prueba, la despliegas directamente desde el Lab a Paper Trading. Las reglas de ventana de tiempo, cruce de nivel y caída se mapean al worker de paper trading del servidor, que luego ejecuta la regla hacia adelante contra cotizaciones en vivo con un monto de apuesta, take-profit/stop-loss y un límite máximo de posiciones abiertas.
Esa cadena — backtest en el archivo histórico, luego test prospectivo en libros en vivo — es el flujo de trabajo completo alrededor del cual se construyó la plataforma. El Lab es donde eliminas ideas malas de forma económica; el paper trading es donde los supervivientes acumulan un historial real y prospectivo antes de que haya un dólar en riesgo.
Key takeaways
- 01El Backtest Lab es un backtester sin código, en el navegador, sobre mercados resueltos de Polymarket y Kalshi al alza/baja.
- 02Testea en mercados ya liquidados, por lo que los resultados son instantáneos, sin look-ahead y liquidados al resultado real de $0/$1.
- 03Usa un preset nativo para mercados de predicción o una regla JavaScript corta en sandbox — una entrada por mercado.
- 04Tres modelos de ejecución — medio, medio + slippage y VWAP ajustado a la profundidad del libro — separan una ventaja real de un espejismo al precio medio.
- 05Los supervivientes se despliegan con un clic a Paper Trading para acumular un historial prospectivo en libros en vivo.
No deberías necesitar un pipeline de datos ni un notebook de investigación para saber si una idea tiene ventaja. El Backtest Lab ejecuta la prueba completa en el navegador, contra el libro de órdenes real grabado.
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