Polymarket- & Kalshi-Strategien ohne Code backtesten
Für die Frage, ob eine Idee einen Edge hat, sollte man weder eine Datenpipeline noch ein Research-Notebook brauchen. Das Backtest Lab führt den gesamten Test im Browser durch – gegen das echte aufgezeichnete Orderbuch.
Das DepthFeed Backtest Lab ist ein No-Code-Backtester, der direkt ins Dashboard integriert ist: Coin und Marktzeitfenster auswählen, ein Preset wählen oder eine kurze Regel schreiben, und die Strategie wird gegen das aufgezeichnete Orderbuch bereits aufgelöster Polymarket- und Kalshi-Up/Down-Märkte repliziert. Jede Ausführung wird gegen die echte Ladder dimensioniert, sodass das P&L den Spread und Slippage widerspiegelt, den eine Live-Order tatsächlich gezahlt hätte – nicht eine Ausführung zum Midkurs.
Was das Backtest Lab ist
Die meisten Prediction-Market-Backtests beginnen mit einer lästigen Vorarbeit: Daten laden, das Orderbuch rekonstruieren, ein Fill-Modell schreiben – und dann erst die Idee testen. Das Backtest Lab reduziert das auf einen einzigen Bildschirm. Es lädt eine Reihe aufgelöster Up/Down-Krypto-Märkte, repliziert jeden Snapshot für Snapshot im Browser, wendet die Einstiegsregel an und schließt jede Position zum realen $0/$1-Ergebnis ab – und zeigt anschließend die Equity-Kurve, Trefferquote und ein Einzel-Trade-Log.
Da die Märkte, auf denen getestet wird, bereits abgerechnet sind, sind die Ergebnisse sofort und ehrlich: Es gibt keinen Look-ahead-Bias, das Ergebnis ist das echte, und das Orderbuch, gegen das ausgeführt wird, hat tatsächlich existiert. Es ist der schnellste Weg, die einzige Frage zu beantworten, die früh zählt – hat diese Idee vor Kosten einen Edge, und überlebt sie diese?
Presets oder eine eigene Regel
Mit einem Preset starten und anpassen, oder eine eigene Regel schreiben. Die eingebauten Presets sind Prediction-Market-nativ, keine zweckentfremdeten TA-Ansätze: 'Late favorite' (die führende Seite in den letzten Minuten kaufen), 'Fade the panic' (Dip-Reversion nach einem starken Rückgang), 'Level cross' (einsteigen, wenn ein Kurs einen Schwellenwert überschreitet), 'Spot leads the book' (handeln, wenn der Basiswert sich bewegt, bevor der Kontrakt neu bewertet wird) und 'Cheap lottery' (kleiner Einsatz auf krasse Außenseiter).
Für alles, was die Presets nicht abdecken, bietet das Lab eine kleine JavaScript-Regel: eine Funktion, die einmal pro Snapshot aufgerufen wird – von ältestem zu neuestem –, die nur vergangene Daten sieht (Zeitfenster, verbleibende Minuten, Up/Down-Kurse, Orderbuch) und eine Seite zum Einsteigen oder ein 'nichts tun' zurückgibt. Das benutzerdefinierte Skript läuft in einem Sandbox-Worker, sodass nicht vertrauenswürdiger Code nie die Seite berührt – und pro Markt ist nur ein Einstieg erlaubt.
Fill-Modelle – von optimistisch bis ehrlich
Das Fill-Modell ist der Punkt, an dem die meisten Backtests still lügen – deshalb macht das Lab es zur expliziten Wahl. 'Mid fill' führt zum Snapshot-Midkurs aus – optimistisch, nützlich als Best-Case-Obergrenze. 'Mid + slippage' fügt jedem Einstieg eine feste Slippage-Annahme hinzu. 'Book depth (VWAP)' läuft bei jedem Einstieg durch die echte aufgezeichnete Ladder, sodass eine größere Order einen schlechteren Durchschnittskurs zahlt – genau wie im echten Handel.
Die gleiche Regel unter allen drei Modellen laufen zu lassen ist der Kern: Wenn ein Edge nur zum Midkurs existiert und bei tiefenbasierter VWAP-Ausführung verschwindet, war er nie real. Diese Lücke – der Unterschied zwischen einer Ausführung zum Touch und einer, die ruhende Größe konsumiert – ist genau das, wofür Tiefendaten existieren.
Coins, Zeitfenster und Umfang des Tests
Das Lab deckt alle sieben Krypto-Assets (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) und jedes Up/Down-Zeitfenster ab – 5-Minuten, 15-Minuten, 1-Stunde, 4-Stunden und 24-Stunden. Die Anzahl der zu replizierenden aufgelösten Märkte ist frei wählbar – von schnellen 25 bis zu 500 –, sodass man eine Idee in Sekunden prüfen und dann über eine größere Stichprobe stressen kann.
Wie viele Märkte in einem einzelnen Lauf abgefragt werden können, skaliert mit dem Plan – dieselbe Abstufung wie bei der Daten-API: Der kostenlose Explorer-Tarif reicht aus, um das Tool kennenzulernen, und kostenpflichtige Tarife erweitern sowohl die Stichprobe als auch den Zeitraum, aus dem der Lauf schöpft.
Vom Backtest zum Live-Paper-Track-Record
Ein Backtest zeigt, wie eine Regel auf bereits abgerechneten Märkten abgeschnitten hätte. Die naheliegende nächste Frage ist, wie sie auf Märkten abschneidet, die noch nicht passiert sind – wenn also eine Regel besteht, wird sie direkt aus dem Lab zum Paper Trading deployt. Zeitfenster-, Level-Cross- und Dip-Regeln werden dem serverseitigen Paper-Worker übergeben, der die Regel dann mit einem Einsatz, Take-Profit/Stop-Loss und einem maximalen offenen Positions-Cap gegen Live-Kurse ausführt.
Diese Kette – im Archiv backtesten, dann auf Live-Büchern forward-testen – ist der gesamte Workflow, um den die Plattform herum gebaut ist. Das Lab ist der Ort, an dem schlechte Ideen günstig ausgesiebt werden; Paper Trading ist der Ort, an dem die Überlebenden einen echten, vorwärtsgewandten Track-Record verdienen, bevor echter Einsatz auf dem Spiel steht.
Key takeaways
- 01Das Backtest Lab ist ein No-Code-In-Browser-Backtester über aufgelöste Polymarket- & Kalshi-Up/Down-Märkte.
- 02Es testet auf bereits abgerechneten Märkten – Ergebnisse sind sofort, look-ahead-frei und zum realen $0/$1-Ergebnis abgerechnet.
- 03Prediction-Market-natives Preset oder kurze sandboxed JavaScript-Regel verwenden – ein Einstieg pro Markt.
- 04Drei Fill-Modelle – Mid, Mid + Slippage und tiefenbasierter Book-VWAP – trennen einen echten Edge von einer Midkurs-Illusion.
- 05Überlebende werden mit einem Klick zum Paper Trading deployt, um einen vorwärtsgewandten Track-Record auf Live-Büchern aufzubauen.
Für die Frage, ob eine Idee einen Edge hat, sollte man weder eine Datenpipeline noch ein Research-Notebook brauchen. Das Backtest Lab führt den gesamten Test im Browser durch – gegen das echte aufgezeichnete Orderbuch.
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