コードなしでPolymarket & Kalshi戦略をバックテストする
アイデアにエッジがあるかどうかを確かめるために、データパイプラインやリサーチノートブックは必要ありません。Backtest Labはブラウザ上で、実際の記録済み板データに対してテスト全体を実行します。
DepthFeedのBacktest Labは、ダッシュボードに組み込まれたノーコードのバックテスターです。銘柄と市場ウィンドウを選び、プリセットを選択するか短いルールを記述するだけで、解決済みのPolymarketとKalshiの上下市場に対して実際の板データを用いて戦略を再現します。すべての約定は実際のラダーに基づいてサイジングされるため、P&Lは中値約定ではなく、ライブ注文が実際に支払うスプレッドとスリッページを反映します。
Backtest Labとは
多くの予測市場バックテストは面倒な作業から始まります。データを取得し、板を再構築し、約定モデルを書いてから、ようやくアイデアをテストする。Backtest Labはそのすべてを1画面に集約します。解決済みの上下暗号資産市場のセットを読み込み、各市場をスナップショット単位でブラウザ上で再現し、エントリールールを適用して、各ポジションを市場の実際の $0/$1 の結果で精算します。そしてエクイティカーブ、勝率、取引ログを表示します。
テスト対象の市場はすでに決済されているため、結果は即座かつ正直です。先読みはなく、結果は実際のもの、約定する板は実際に存在したものです。初期段階で唯一重要な問いに最速で答える方法です。コスト前でエッジがあるか、そしてコスト後も生き残れるか。
プリセット、または独自ルール
プリセットから始めて調整するか、独自のルールを記述します。組み込みプリセットは予測市場ネイティブであり、テクニカル分析の転用ではありません。「Late favorite」（最終数分でリード側を買い）、「Fade the panic」（急落後のディップ反転）、「Level cross」（価格が閾値を超えたときにエントリー）、「Spot leads the book」（原資産が動いてから契約値が反映される前に行動）、「Cheap lottery」（ロングショットのアンダードッグに小額ステーク）。
プリセットで表現できない戦略には、Labの短いJavaScriptルールを使います。スナップショットごとに1回呼び出される関数で、過去のデータ（ウィンドウ、残り分数、上下価格、板）のみを参照し、エントリーするサイドを返すか、何もしません。カスタムスクリプトはサンドボックスワーカー内で実行されるため、信頼できないコードがページに触れることはなく、1市場につき1エントリーのみ許可されます。
約定モデル — 楽観的から正直まで
約定モデルは多くのバックテストが密かに嘘をつく箇所であるため、Labでは明示的な選択肢として提示しています。「Mid fill」はスナップショットの中値で約定します。楽観的なベストケースの上限として有用です。「Mid + slippage」はすべてのエントリーに固定スリッページを加算します。「Book depth（VWAP）」は各エントリー時に実際の記録済みラダーを走査するため、大きな注文はライブ時と同様に悪い平均価格を払います。
同じルールを3つすべてで実行することに意味があります。エッジが中値にしか存在せず、板対応VWAPで消えるなら、そのエッジは最初から存在しなかったということです。タッチ約定と実際のリスティングサイズを消費する約定の差こそ、板データが測定するために存在するものです。
銘柄、ウィンドウ、テスト量
Labは7つの暗号資産（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE）とすべての上下ウィンドウ（5分、15分、1時間、4時間、24時間）をカバーします。再現する解決済み市場の数を25から500まで選択できるため、アイデアを数秒で確認し、より大きなサンプルでストレステストできます。
1回の実行で取得できる市場数はプランに応じてスケールします。データAPIと同じゲーティングで、無料のExplorerティアでもツールを試すのに十分であり、有料ティアではサンプル数と実行が参照する履歴の深さが広がります。
バックテストからライブペーパー実績へ
バックテストは、すでに決済した市場でルールがどう機能したかを示します。次の当然の問いは、まだ起こっていない市場でどう機能するかです。ルールが生き残ったら、LabからPaper Tradingに直接デプロイします。タイムウィンドウ、レベルクロス、ディップルールはサーバーサイドのペーパーワーカーに対応し、ステーク、テイクプロフィット/ストップロス、最大オープンキャップを持ってライブクォートに対して前向きにルールを実行します。
このチェーン — アーカイブでバックテスト、次にライブ板でフォワードテスト — がプラットフォームを構築する全ワークフローです。Labは悪いアイデアを安価に排除する場所であり、ペーパートレードは生き残ったものが実資金のリスクを取る前に本物のフォワード実績を積む場所です。
Key takeaways
- 01Backtest Labは、解決済みのPolymarket & Kalshiの上下市場に対応したノーコードのブラウザ内バックテスターです。
- 02決済済み市場でテストするため、結果は即時、先読みなし、実際の $0/$1 での精算です。
- 03予測市場ネイティブのプリセットか短いサンドボックスJavaScriptルールを使用 — 1市場につき1エントリー。
- 043つの約定モデル（ミッド、ミッド＋スリッページ、板対応VWAP）が実際のエッジと中値の幻想を分離します。
- 05生き残ったルールはワンクリックでPaper Tradingにデプロイし、ライブ板でフォワード実績を積みます。
アイデアにエッジがあるかどうかを確かめるために、データパイプラインやリサーチノートブックは必要ありません。Backtest Labはブラウザ上で、実際の記録済み板データに対してテスト全体を実行します。
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