无需编写代码，回测 Polymarket 和 Kalshi 交易策略
验证一个想法是否有优势，不应该需要搭建数据管道和编写研究脚本。Backtest Lab 直接在浏览器中针对真实录制的订单簿运行完整测试。
DepthFeed Backtest Lab 是内置于仪表盘的零代码回测工具：选择币种和市场窗口，选用预设策略或编写简短规则，即可对已结算的 Polymarket 和 Kalshi 涨跌市场中录制的订单簿进行历史重演。每笔成交均按真实挂单梯度定规模，因此盈亏反映的是真实的价差和滑点——而非按中间价成交的结果。
Backtest Lab 简介
大多数预测市场回测都从繁琐的准备工作开始：拉取数据、重建订单簿、编写成交模型，最后才能测试想法。Backtest Lab 将这些步骤合并到一个界面中。它加载一组已结算的加密货币涨跌市场，在浏览器中逐快照重演每个市场，应用您的入场规则，并按市场真实的 $0/$1 结果结算每个仓位——然后展示权益曲线、胜率和逐笔交易日志。
由于测试所用的市场均已结算，结果即时且真实：不存在前瞻偏差，结果是真实结果，成交所参考的订单簿也是实际存在的订单簿。这是在初期回答唯一重要问题的最快方式——这个想法在扣除成本前是否有优势，扣除成本后是否依然成立？
预设策略，或自定义规则
从预设策略出发进行调整，或自行编写。内置预设专为预测市场设计，并非借用传统技术分析：'末盘领涨'（在最后几分钟买入领先一方）、'逆恐慌'（急跌后的反弹回归）、'价位突破'（价格突破阈值时入场）、'现货领先'（标的资产先于合约重定价时操作）和'廉价彩票'（小注押冷门）。
对于预设无法表达的逻辑，Lab 提供了一个简短的 JavaScript 规则：一个函数在每个快照被调用一次，按从旧到新的顺序，仅能看到过去的数据——窗口、剩余分钟数、涨跌价格、订单簿——并返回入场方向或跳过。自定义脚本在沙箱 Worker 中运行，不受信任的代码不会接触页面，且每个市场仅允许一次入场。
成交模型——从乐观到真实
成交模型是大多数回测悄然失真之处，因此 Lab 将其设为显式选项。'中间价成交'按快照中间价成交——乐观估计，可作为最佳情形上限。'中间价 + 滑点'为每笔入场增加固定滑点假设。'订单簿深度（VWAP）'在每次入场时遍历真实录制的挂单梯度，使较大订单的成交均价随消耗量级变差，与实盘完全一致。
用三种模型运行相同规则才是关键：如果优势仅在中间价下存在，而在深度感知 VWAP 成交下消失，那它从未真实存在。这一差距——触价成交与消耗挂单规模成交之间的差异——正是深度数据存在的意义。
币种、窗口与测试规模
Lab 覆盖全部七种加密资产（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE）及所有涨跌窗口——5 分钟、15 分钟、1 小时、4 小时和 24 小时。您可以选择重演的已结算市场数量，从快速验证的 25 个到压力测试的 500 个，几秒内即可初步验证一个想法，再扩大样本进行深度压测。
单次运行可拉取的市场数量随套餐而定，与数据 API 的权限门控相同——免费 Explorer 层级已足够体验工具，付费层级则扩展了样本量和历史数据范围。
从回测到实时模拟交易记录
回测告诉您一条规则在已结算市场上的表现。下一个显而易见的问题是它在尚未发生的市场上表现如何——因此当一条规则通过回测后，可直接从 Lab 部署到 Paper Trading。时间窗口、价位突破和回调规则会映射到服务端的模拟交易 Worker，后者随即以指定仓位、止盈/止损和最大持仓上限，针对实时报价向前运行该规则。
这条链路——在历史档案上回测，再在实时订单簿上前向测试——正是整个平台围绕其构建的工作流。Lab 是低成本淘汰坏想法的地方；Paper Trading 是幸存者在动用真实资金之前积累真实前向交易记录的地方。
Key takeaways
- 01Backtest Lab 是一款无代码的浏览器内回测工具，针对已结算的 Polymarket 和 Kalshi 涨跌市场。
- 02它在已结算市场上测试，因此结果即时、无前瞻偏差，且按真实的 $0/$1 结果结算。
- 03使用预测市场原生预设或简短沙箱 JavaScript 规则——每个市场仅允许一次入场。
- 04三种成交模型——中间价、中间价 + 滑点、深度感知订单簿 VWAP——区分真实优势与中间价幻觉。
- 05通过筛选的策略一键部署至 Paper Trading，在实时订单簿上积累前向交易记录。
验证一个想法是否有优势，不应该需要搭建数据管道和编写研究脚本。Backtest Lab 直接在浏览器中针对真实录制的订单簿运行完整测试。
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