Руководство по API Kalshi: Данные рынка, исторические конечные точки и книги заявок
Официальный API Kalshi - это чистый источник текущих данных биржи. Исторические исследования исполнения по-прежнему зависят от того, сохранили ли вы книгу до ее изменения.
Интеграция API Kalshi должна разделять текущее состояние биржи и историческое воспроизведение. Официальные конечные точки предоставляют рынки, сделки, свечи и состояние книги заявок; их документация остается авторитетом для поддерживаемых полей и доступа. Когда стратегии необходимо знать размер, отображаемый по прошлой цене, ей нужна временной ряд записанных да/нет лестниц, а не только сделки или свечи.
Выберите правильный исторический объект
| Объект | Ответы | Не может ответить в одиночку |
|---|---|---|
| История сделок | Где печатались сопоставленные сделки | Какой размер ждал вдали от сделки |
| Свечи | Агрегированное движение цены за интервал | Спред и исполнение для размещенного ордера |
| Текущая книга заявок | Ликвидность, отображаемая сейчас | Ликвидность, отображаемая до последних изменений |
| Записанная история книги | Прошлые уровни, размеры и спред | Скрытая ликвидность или приоритет очереди |
Нормализуйте да и нет, не теряя источник
Kalshi представляет двоичные исходы как цены и размеры да/нет. Загрузчик кросс-площадки может нормализовать эти поля в общую структуру bid/ask, но он должен сохранять родные значения тикера, стороны и источника, чтобы каждое преобразование можно было обратить и проверить.
Используйте целочисленную или точную десятичную обработку для единиц цены вместо накопления дрейфа с плавающей запятой. Записывайте время наблюдения независимо от полей урегулирования рынка; разрешенный исход не должен просачиваться в строку, используемую для более раннего решения.
Как DepthFeed записывает Kalshi
DepthFeed непрерывно опрашивает Kalshi полную глубину публичных книг с адаптивным темпом в рамках текущего квоты и хранит нормализованные наблюдения с до 100 уровней с каждой стороны. Реализованный интервал варьируется в зависимости от нагрузки активного рынка, поэтому документы продукта захватывают метод, а не обещают искусственный фиксированный тик.
Та же схема REST, используемая для Polymarket, содержит лестницы Kalshi, временные метки и метаданные рынка. Исследователи могут воспроизвести правило в браузере, получить историческое окно через API или сравнить результат с живой бумажной торговлей, не написав вторую модель исполнения, специфичную для площадки.
Безопасная последовательность реализации
- Прочитайте официальную документацию Kalshi для текущей аутентификации, лимитов и контрактов конечных точек.
- Храните серии, события и тикеры рынка с родной книгой да/нет.
- Нормализуйте цены только после сохранения родного представления.
- Разделяйте сделки, свечи, текущие книги и записанные исторические книги в модели данных.
- Используйте информацию о времени наблюдения только при оценке правила входа.
- Протестируйте адаптивные пробелы в опросе и ответы на лимиты скорости перед производством.
Key takeaways
- 01Сделки, свечи и книги заявок Kalshi отвечают на разные исследовательские вопросы.
- 02Текущая книга не воссоздает полную книгу в более раннее время.
- 03Кросс-площадочная нормализация должна сохранять родные тикеры Kalshi и значения да/нет.
- 04DepthFeed записывает полную глубину Kalshi наблюдений с задокументированным адаптивным темпом.
- 05Бэктест должен держать будущую информацию об урегулировании вдали от более ранних решений.
Официальный API Kalshi - это чистый источник текущих данных биржи. Исторические исследования исполнения по-прежнему зависят от того, сохранили ли вы книгу до ее изменения.
Начать бесплатно