Faça Backtest de Estratégias na Polymarket & Kalshi Sem Escrever Código
Você não deveria precisar de um pipeline de dados e um notebook de pesquisa para descobrir se uma ideia tem vantagem. O Backtest Lab executa o teste completo no navegador, contra o book de ordens real gravado.
O Backtest Lab da DepthFeed é um backtester sem código integrado ao painel: escolha um ativo e uma janela de mercado, selecione um preset ou escreva uma regra curta, e ele reproduz sua estratégia contra o book de ordens gravado em mercados up/down já resolvidos da Polymarket e Kalshi. Cada execução é dimensionada contra a escada real de ordens, de modo que o P&L reflete o spread e o slippage que uma ordem ao vivo teria pago de fato — não uma execução no preço médio.
O que é o Backtest Lab
A maioria dos backtests em mercados de predição começa com uma tarefa tediosa: baixar os dados, reconstruir o book, escrever um modelo de execução e só então testar a ideia. O Backtest Lab condensa tudo isso em uma única tela. Ele carrega um conjunto de mercados up/down de cripto já resolvidos, reproduz cada um snapshot a snapshot no navegador, aplica sua regra de entrada e liquida cada posição no resultado real de $0/$1 do mercado — depois exibe a curva de equity, a taxa de acerto e o log por operação.
Como os mercados testados já foram liquidados, os resultados são instantâneos e honestos: não há look-ahead, o resultado é o real, e o book contra o qual você executa é o que existiu de verdade. É a forma mais rápida de responder à única pergunta que importa no início — essa ideia tem vantagem antes dos custos, e sobrevive a eles?
Presets ou sua própria regra
Comece por um preset e ajuste, ou escreva o seu. Os presets integrados são nativos de mercados de predição, não TA reutilizado: 'Favorito tardio' (comprar o lado líder nos minutos finais), 'Contraposição ao pânico' (reversão após queda abrupta), 'Cruzamento de nível' (entrar quando um preço cruza um limiar), 'Spot lidera o book' (agir quando o ativo subjacente se move antes do contrato reprecificar) e 'Loteria barata' (apostas pequenas em azarões de baixa probabilidade).
Para qualquer coisa que os presets não expressem, o Lab oferece uma pequena regra em JavaScript: uma função chamada uma vez por snapshot, do mais antigo ao mais recente, que vê apenas o passado — janela, minutos restantes, os preços up/down, o book — e retorna um lado para entrar ou nada para passar. O script customizado roda em um worker isolado, então código não confiável nunca toca a página, e uma entrada por mercado é permitida.
Modelos de execução — do otimista ao honesto
O modelo de execução é onde a maioria dos backtests mente silenciosamente, então o Lab torna isso uma escolha explícita. 'Execução no mid' executa no ponto médio do snapshot — otimista, útil como teto do melhor cenário. 'Mid + slippage' adiciona uma premissa fixa de slippage a cada entrada. 'Profundidade do book (VWAP)' percorre a escada real gravada em cada entrada, de modo que uma ordem maior paga um preço médio pior exatamente como ocorreria ao vivo.
Executar a mesma regra nos três modelos é o ponto central: se uma vantagem só existe no mid e desaparece com execuções VWAP sensíveis à profundidade, ela nunca foi real. Essa diferença — entre uma execução no toque e uma execução que consome tamanho resting — é exatamente o que os dados de profundidade existem para medir.
Ativos, janelas e quanto você testa
O Lab cobre todos os sete ativos de cripto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) e cada janela up/down — 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas e 24 horas. Você escolhe quantos mercados já resolvidos reproduzir, de 25 rápidos até 500, para validar uma ideia em segundos e depois testá-la em uma amostra maior.
Quantos mercados você pode trazer para uma única execução escala com seu plano, o mesmo gate da API de dados — o tier gratuito Explorer é suficiente para conhecer a ferramenta, e os tiers pagos ampliam tanto a amostra quanto o histórico que a execução utiliza.
Do backtest a um histórico real de paper trading
Um backtest diz como uma regra teria se saído em mercados que já foram liquidados. A pergunta óbvia seguinte é como ela se sai em mercados que ainda não aconteceram — então quando uma regra sobrevive, você a implanta direto do Lab para o Paper Trading. Regras de janela de tempo, cruzamento de nível e dip mapeiam para o worker de paper server-side, que então executa a regra para frente contra cotações ao vivo com stake, take-profit/stop-loss e um limite máximo de posições abertas.
Essa cadeia — backtest no arquivo histórico, depois forward-test em books ao vivo — é todo o fluxo de trabalho em torno do qual a plataforma foi construída. O Lab é onde você elimina ideias ruins de forma barata; o paper trading é onde as sobreviventes constroem um histórico real e forward antes de qualquer dinheiro estar em risco.
Key takeaways
- 01O Backtest Lab é um backtester sem código, no navegador, sobre mercados up/down já resolvidos da Polymarket & Kalshi.
- 02Ele testa em mercados já liquidados, então os resultados são instantâneos, livres de look-ahead e liquidados no resultado real de $0/$1.
- 03Use um preset nativo de mercados de predição ou uma regra curta em JavaScript isolada — uma entrada por mercado.
- 04Três modelos de execução — mid, mid + slippage e VWAP com profundidade de book — separam uma vantagem real de uma miragem no preço médio.
- 05As sobreviventes são implantadas em um clique no Paper Trading para construir um histórico forward em books ao vivo.
Você não deveria precisar de um pipeline de dados e um notebook de pesquisa para descobrir se uma ideia tem vantagem. O Backtest Lab executa o teste completo no navegador, contra o book de ordens real gravado.
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