코드 없이 Polymarket & Kalshi 전략 백테스트하기
아이디어에 엣지가 있는지 확인하기 위해 데이터 파이프라인과 연구 노트북이 필요해선 안 됩니다. Backtest Lab은 실제 기록된 호가창을 이용해 브라우저에서 전체 테스트를 실행합니다.
DepthFeed Backtest Lab은 대시보드에 내장된 노코드 백테스터입니다. 코인과 마켓 윈도우를 선택하고 프리셋을 고르거나 짧은 규칙을 작성하면, 이미 정산된 Polymarket 및 Kalshi up/down 마켓에서 기록된 호가창을 기반으로 전략을 재현합니다. 모든 체결은 실제 호가 사다리에 맞춰 크기가 결정되므로, P&L은 미드 체결이 아닌 실제 라이브 주문이 부담했을 스프레드와 슬리피지를 반영합니다.
Backtest Lab이란
대부분의 예측 시장 백테스팅은 번거로운 작업으로 시작됩니다. 데이터를 받아 호가창을 재구성하고 체결 모델을 작성한 뒤에야 아이디어를 테스트할 수 있습니다. Backtest Lab은 이 모든 과정을 하나의 화면으로 압축합니다. 정산된 up/down 크립토 마켓 세트를 불러와 각 마켓을 스냅샷 단위로 브라우저에서 재현하고, 진입 규칙을 적용하여 각 포지션을 실제 $0/$1 결과로 정산한 뒤, 자산 곡선·적중률·거래별 로그를 보여줍니다.
테스트 대상 마켓이 이미 정산됐기 때문에 결과는 즉각적이며 정직합니다. 미래 정보 유출이 없고, 결과는 실제이며, 체결에 사용된 호가창은 실제로 존재했던 것입니다. 이는 초기에 가장 중요한 질문, 즉 '이 아이디어는 비용 전에 엣지가 있고 비용을 견뎌내는가?'에 가장 빠르게 답하는 방법입니다.
프리셋 또는 나만의 규칙
프리셋에서 시작해 조정하거나 직접 작성할 수 있습니다. 내장 프리셋은 예측 시장 고유의 것으로, 재활용된 기술적 분석이 아닙니다. '늦은 인기 종목(Late favorite)' — 마감 직전 앞서는 쪽 매수, '패닉 역추세(Fade the panic)' — 급락 후 되돌림, '레벨 돌파(Level cross)' — 가격이 임계값을 넘을 때 진입, '현물이 호가창을 선도(Spot leads the book)' — 기초자산이 먼저 움직일 때 계약 재평가 전 행동, '저렴한 복권(Cheap lottery)' — 아웃사이더에 소액 베팅.
프리셋으로 표현할 수 없는 경우, Lab에는 소형 JavaScript 규칙이 있습니다. 스냅샷마다 한 번 호출되는 함수로, 가장 오래된 것부터 최신 순으로 과거 데이터만 볼 수 있으며 — 윈도우, 남은 시간, up/down 가격, 호가창 — 진입할 방향을 반환하거나 패스합니다. 커스텀 스크립트는 샌드박스 워커에서 실행되므로 신뢰할 수 없는 코드가 페이지를 건드리지 않으며, 마켓당 하나의 진입만 허용됩니다.
체결 모델 — 낙관적에서 현실적까지
체결 모델은 대부분의 백테스트가 조용히 거짓말하는 부분이므로, Lab에서는 이를 명시적인 선택으로 만들었습니다. '미드 체결'은 스냅샷 중간값에서 체결하며 — 낙관적이고 최선의 경우 상한선으로 유용합니다. '미드 + 슬리피지'는 모든 진입에 고정 슬리피지 가정을 추가합니다. '호가창 깊이(VWAP)'는 각 진입 시점에 실제 기록된 사다리를 따라가므로 대형 주문은 라이브 시장에서와 정확히 같은 방식으로 더 나쁜 평균 가격을 지불합니다.
같은 규칙을 세 가지 모델 모두에서 실행하는 것이 핵심입니다. 엣지가 미드에서만 존재하고 호가창 깊이 VWAP 체결에서 사라진다면, 그것은 처음부터 실제 엣지가 아니었습니다. 그 차이 — 최우선 호가 체결과 잔량을 소화하는 체결의 차이 — 가 바로 깊이 데이터가 측정하기 위해 존재하는 것입니다.
코인, 윈도우, 테스트 규모
Lab은 7개 크립토 자산(BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) 전체와 모든 up/down 윈도우 — 5분, 15분, 1시간, 4시간, 24시간 — 를 커버합니다. 재현할 정산 마켓 수를 25개부터 500개까지 선택할 수 있어, 아이디어를 몇 초 만에 검증하고 더 큰 샘플로 스트레스 테스트할 수 있습니다.
한 번의 실행에 가져올 수 있는 마켓 수는 플랜에 따라 확장됩니다. 데이터 API와 동일한 게이팅으로, 무료 Explorer 티어도 도구를 충분히 경험할 수 있으며 유료 티어는 샘플 수와 실행이 참조하는 히스토리 범위 모두를 넓힙니다.
백테스트에서 실시간 페이퍼 트레이딩 실적까지
백테스트는 이미 정산된 마켓에서 규칙이 어떻게 작동했는지 알려줍니다. 다음 질문은 아직 일어나지 않은 마켓에서 어떻게 작동하는지입니다. 규칙이 살아남으면 Lab에서 Paper Trading으로 직접 배포합니다. 시간 윈도우, 레벨 돌파, 딥 규칙은 서버 측 페이퍼 워커에 매핑되며, 이후 스테이크·이익실현/손절·최대 보유 한도와 함께 라이브 호가를 기반으로 규칙을 전방 실행합니다.
이 체인 — 아카이브에서 백테스트, 이후 라이브 호가창에서 전방 테스트 — 이 플랫폼 전체가 구축된 워크플로입니다. Lab은 나쁜 아이디어를 저렴하게 제거하는 곳이고, 페이퍼 트레이딩은 살아남은 아이디어가 실제 자본 위험 전에 진정한 전방 실적을 쌓는 곳입니다.
Key takeaways
- 01Backtest Lab은 정산된 Polymarket & Kalshi up/down 마켓을 대상으로 하는 노코드 브라우저 내 백테스터입니다.
- 02이미 정산된 마켓에서 테스트하므로 결과가 즉각적이고 미래 정보 유출이 없으며 실제 $0/$1 결과로 정산됩니다.
- 03예측 시장 고유의 프리셋 또는 짧은 샌드박스 JavaScript 규칙 사용 — 마켓당 하나의 진입.
- 04세 가지 체결 모델 — 미드, 미드 + 슬리피지, 호가창 깊이 VWAP — 으로 실제 엣지와 미드 가격 신기루를 구분합니다.
- 05살아남은 전략은 클릭 한 번으로 Paper Trading에 배포하여 라이브 호가창에서 전방 실적을 쌓습니다.
아이디어에 엣지가 있는지 확인하기 위해 데이터 파이프라인과 연구 노트북이 필요해선 안 됩니다. Backtest Lab은 실제 기록된 호가창을 이용해 브라우저에서 전체 테스트를 실행합니다.
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