Backtesting strategii Polymarket i Kalshi bez pisania kodu
Nie powinieneś potrzebować pipeline'u danych ani notatnika badawczego, żeby sprawdzić, czy pomysł ma przewagę. Backtest Lab przeprowadza cały test w przeglądarce, na prawdziwym zapisanym arkuszu zleceń.
Backtest Lab DepthFeed to narzędzie do backtestingu bez kodu, wbudowane w panel użytkownika: wybierz kryptowalutę i okno czasowe rynku, zastosuj preset lub napisz krótką regułę, a system odtworzy Twoją strategię na zapisanym arkuszu zleceń rozstrzygniętych rynków Polymarket i Kalshi. Każde wypełnienie jest dopasowane do rzeczywistego arkusza, więc P&L odzwierciedla spread i poślizg, który rzeczywiście zapłaciłby zlecenie na żywo — a nie wypełnienie po cenie środkowej.
Czym jest Backtest Lab
Większość backtestingów na rynkach predykcji zaczyna się od żmudnych czynności: pobrania danych, odtworzenia arkusza, napisania modelu wypełnień, a dopiero potem przetestowania pomysłu. Backtest Lab sprowadza to wszystko do jednego ekranu. Ładuje zestaw rozstrzygniętych rynków kryptowalutowych, odtwarza każdy z nich migawka po migawce w przeglądarce, stosuje Twoją regułę wejścia i rozlicza każdą pozycję przy rzeczywistym wyniku rynku $0/$1 — a następnie pokazuje krzywą kapitału, trafność i dziennik transakcji.
Ponieważ testowane rynki już się rozstrzygnęły, wyniki są natychmiastowe i rzetelne: nie ma podglądania przyszłości, wynik jest prawdziwy, a arkusz, na którym realizujesz zlecenia, to ten, który faktycznie istniał. To najszybszy sposób, by odpowiedzieć na jedyne pytanie, które liczy się na początku — czy ten pomysł ma przewagę przed kosztami i czy ją zachowuje?
Presety lub własna reguła
Zacznij od presetu i dostosuj go, albo napisz własny. Wbudowane presety są natywne dla rynków predykcji, nie są przerobionymi wskaźnikami analizy technicznej: „Late favorite” (kup wiodącą stronę w ostatnich minutach), „Fade the panic” (powrót po gwałtownym spadku), „Level cross” (wejdź gdy cena przebije próg), „Spot leads the book” (reaguj, gdy instrument bazowy rusza się zanim kontrakt zmieni wycenę) i „Cheap lottery” (małe stawki na lekceważonych outsiderów).
Dla wszystkiego, czego presety nie wyrażają, Lab oferuje krótką regułę JavaScript: funkcję wywoływaną raz na migawkę, od najstarszej do najnowszej, która widzi tylko przeszłość — okno, minuty do końca, ceny up/down, arkusz — i zwraca stronę do wejścia lub nic, jeśli należy pominąć. Skrypt własny działa w izolowanym workerze, więc niezaufany kod nigdy nie dotyka strony, a jedno wejście jest dozwolone na rynek.
Modele wypełnień — od optymistycznego do rzetelnego
Model wypełnień to miejsce, gdzie większość backtestów cicho kłamie, dlatego Lab czyni z niego świadomy wybór. „Mid fill” wypełnia po środku migawki — optymistyczny, przydatny jako górna granica najlepszego przypadku. „Mid + slippage” dodaje stały założony poślizg do każdego wejścia. „Book depth (VWAP)” przechodzi przez rzeczywisty zapisany arkusz przy każdym wejściu, więc większe zlecenie płaci gorszą cenę średnią dokładnie tak jak na żywo.
Uruchomienie tej samej reguły pod wszystkimi trzema modelami jest kluczowe: jeśli przewaga istnieje tylko po cenie środkowej i znika przy wypełnieniach VWAP uwzględniających głębokość, nigdy nie była prawdziwa. Ta luka — różnica między wypełnieniem po najlepszej cenie a wypełnieniem konsumującym leżący wolumen — jest dokładnie tym, do czego istnieją dane o głębokości arkusza.
Kryptowaluty, okna czasowe i zakres testu
Lab obejmuje wszystkie siedem aktywów kryptograficznych (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) i każde okno rynku up/down — 5-minutowe, 15-minutowe, 1-godzinne, 4-godzinne i 24-godzinne. Wybierasz, ile rozstrzygniętych rynków chcesz odtworzyć — od szybkich 25 do 500 — dzięki czemu możesz sprawdzić pomysł w kilka sekund, a potem przetestować go na większej próbie.
Liczba rynków dostępnych w jednym uruchomieniu zależy od Twojego planu, tak samo jak w API danych — bezpłatny plan Explorer wystarczy, żeby poznać narzędzie, a płatne plany rozszerzają zarówno próbę, jak i historię dostępną dla testu.
Od backtestingu do historii wyników na papierze na żywo
Backtest mówi Ci, jak reguła zachowałaby się na rynkach, które już się rozstrzygnęły. Oczywiste następne pytanie brzmi: jak zachowuje się na rynkach, które jeszcze nie nastąpiły — dlatego gdy reguła przejdzie test, wdraża się ją bezpośrednio z Lab do Paper Trading. Reguły okna czasowego, przekroczenia poziomu i powrotu po dołku odwzorowują się na serwerowy worker papierowy, który następnie uruchamia regułę do przodu na żywych kwotowaniach ze stawką, take-profit/stop-loss i limitem otwartych pozycji.
Ten łańcuch — backtest na archiwum, potem test do przodu na żywych arkuszach — to cały workflow, wokół którego zbudowana jest platforma. Lab to miejsce, gdzie tanio eliminujesz złe pomysły; paper trading to miejsce, gdzie ocalałe budują prawdziwą, forwardową historię wyników zanim ryzykujesz prawdziwe pieniądze.
Key takeaways
- 01Backtest Lab to narzędzie do backtestingu bez kodu, działające w przeglądarce, na rozstrzygniętych rynkach Polymarket i Kalshi.
- 02Testuje na rynkach, które już się rozstrzygnęły — wyniki są natychmiastowe, bez podglądania przyszłości i rozliczone przy rzeczywistym wyniku $0/$1.
- 03Użyj presetu natywnego dla rynków predykcji lub krótkiej izolowanej reguły JavaScript — jedno wejście na rynek.
- 04Trzy modele wypełnień — mid, mid + poślizg i VWAP uwzględniający głębokość arkusza — oddzielają prawdziwą przewagę od złudzenia ceny środkowej.
- 05Ocalałe strategie wdraża się jednym kliknięciem do Paper Trading, gdzie budują forwardową historię wyników na żywych arkuszach.
Nie powinieneś potrzebować pipeline'u danych ani notatnika badawczego, żeby sprawdzić, czy pomysł ma przewagę. Backtest Lab przeprowadza cały test w przeglądarce, na prawdziwym zapisanym arkuszu zleceń.
Zacznij za darmo