無需寫程式即可回測 Polymarket 與 Kalshi 策略
找出一個想法是否具有優勢，不應該還要先建立資料管線與研究筆記本。Backtest Lab 直接在瀏覽器中完成整個測試，對照真實記錄的委託簿執行。
DepthFeed Backtest Lab 是內建於儀表板的無程式碼回測工具：選擇幣種與市場時間窗口、挑選預設策略或輸入簡短規則，即可針對已結算的 Polymarket 與 Kalshi 漲跌合約，重播您的策略與真實委託簿的對決。每筆成交均以真實階梯深度定價，因此損益反映的是實際掛單的買賣價差與滑點，而非中間價成交。
Backtest Lab 是什麼
大多數預測市場回測都從繁瑣的前置作業開始：拉取資料、重建委託簿、撰寫成交模型，然後才能測試想法。Backtest Lab 將這一切壓縮進單一畫面：載入一組已結算的加密貨幣漲跌合約，在瀏覽器中逐快照重播每個市場，套用您的進場規則，並以真實的 $0/$1 結果結算每個部位，最後呈現資金曲線、勝率與逐筆交易記錄。
由於測試的市場均已結算，結果即時且真實：沒有未來偏差，結果是真實的，您所對照的委託簿也是當時實際存在的。這是回答唯一重要問題的最快方式——這個想法在扣除成本前是否具有優勢，以及它能否在成本下存活？
預設策略或自訂規則
從預設策略開始調整，或自行撰寫規則。內建預設是預測市場原生策略，並非移植自技術分析：「晚期熱門盤」（在最後幾分鐘買進領先方）、「逆勢恐慌」（急跌後的反彈回歸）、「突破水平」（價格穿越門檻時進場）、「現貨引領委託簿」（標的資產先行移動、合約尚未重新定價時行動）以及「彩券低賠率」（以小額賭注押冷門選項）。
對於預設無法表達的策略，Lab 提供一段小型 JavaScript 規則：一個每次快照呼叫一次的函式，從最舊到最新依序執行，僅能看到過去的資料（時間窗口、剩餘分鐘數、漲跌價格、委託簿），並回傳進場方向或不進場。自訂腳本在沙盒 Worker 中執行，不可信任的程式碼不會接觸頁面，每個市場僅允許一次進場。
成交模型——從樂觀到真實
成交模型是大多數回測悄悄說謊的地方，因此 Lab 將其設計為明確的選項。「中間價成交」以快照中間價成交，最為樂觀，適合作為最佳情況上限。「中間價加滑點」在每筆進場中加入固定滑點假設。「委託簿深度（VWAP）」在每次進場時走遍真實記錄的階梯，因此較大的委託會以更差的平均價格成交，一如實盤。
以相同規則在三種模型下執行才是關鍵：如果優勢只存在於中間價、在深度感知 VWAP 成交下消失，那它從一開始就不是真實優勢。這個差距——觸價成交與消耗掛單深度成交之間的差異——正是深度資料存在的意義。
幣種、時間窗口與測試量
Lab 涵蓋全部七種加密貨幣資產（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE）以及所有漲跌時間窗口——5 分鐘、15 分鐘、1 小時、4 小時和 24 小時。您可以選擇要重播的已結算市場數量，從快速的 25 個到多達 500 個，讓您能在幾秒內快速驗證想法，再以更大樣本進行壓力測試。
單次執行可拉取的市場數量隨方案擴展，與資料 API 的分級邏輯相同——免費 Explorer 層足以體驗工具，付費方案則同時擴大樣本數與回測可用歷史範圍。
從回測到實盤模擬交易記錄
回測告訴您一個規則在已結算市場上的表現。下一個顯而易見的問題是它在尚未發生的市場上的表現——因此當一個規則存活下來，您可以直接從 Lab 將其部署至模擬交易（Paper Trading）。時間窗口、突破水平與反彈規則會對應到伺服器端的模擬交易 Worker，該 Worker 隨後以真實報價、進場金額、止盈/止損和最大持倉上限，向前執行規則。
這條鏈路——在歷史檔案上回測，然後在實盤委託簿上向前測試——是整個平台圍繞其構建的完整工作流程。Lab 是您以低成本淘汰劣質想法的地方；模擬交易是讓存活策略在真實資金承擔風險前，建立真實向前交易記錄的地方。
Key takeaways
- 01Backtest Lab 是針對已結算 Polymarket 與 Kalshi 漲跌合約的無程式碼瀏覽器內回測工具。
- 02它在已結算市場上進行測試，因此結果即時、無未來偏差，且以真實的 $0/$1 結果結算。
- 03使用預測市場原生預設策略或簡短的沙盒 JavaScript 規則——每個市場僅允許一次進場。
- 04三種成交模型——中間價、中間價加滑點、深度感知委託簿 VWAP——可區分真實優勢與中間價幻象。
- 05存活策略一鍵部署至模擬交易，在實盤委託簿上建立向前交易記錄。
找出一個想法是否具有優勢，不應該還要先建立資料管線與研究筆記本。Backtest Lab 直接在瀏覽器中完成整個測試，對照真實記錄的委託簿執行。
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