Данные Polymarket: живые книги заявок, API и четыре слоя данных

Уровень метаданных определяет вопрос, по которому ведется торговля: условия и идентификаторы токенов, метки исходов, окно рынка, источник разрешения и правило расчета. API Gamma от Polymarket является источником истины здесь, и он бесплатен. Этот уровень дешев в получении и его легко недооценить — большинство ошибок согласования ниже по потоку — это ошибки идентификаторов, потому что у рынка Polymarket есть несколько идентификаторов (ID условия, ID токенов для каждого исхода, слаг), и они не взаимозаменяемы. Связывайте свои исследования с ID токена для конкретного исхода и сохраняйте слаг только для отображения.

Ценовой слой — это временной ряд, где рынок торговался или котировался. Он отвечает на вопросы о направлении, точности прогноза и калибровке, и для этого он подходит. Его ограничение — разрешение и смысл: ряд последних цен показывает, что сделка была по этой цене, но не что ваш ордер мог исполниться. На краткосрочных рынках ряд может содержать всего несколько точек за всю жизнь рынка, и ни одна не совпадает с моментами действий стратегии.

Поскольку Polymarket рассчитывается на Polygon, исполненные сделки и активность кошельков публично доступны, поэтому индексаторы цепочки хорошо покрывают этот уровень. Это правильный источник для объёма, потока, исследований кошельков и анализа лидеров. Что он не может восстановить — это книгу: две очень разные книги заявок — одна с глубокой ликвидностью за касанием, другая почти без неё — могут дать идентичную ленту сделок, поэтому проскальзывание нельзя вывести только из сделок.

Стакан — это оставшиеся заявки на покупку и продажу в данный момент: цены, размеры и насколько далеко простирается лестница с каждой стороны. Это единственный уровень, который отвечает на вопрос, заполнилась бы заявка, по какой средней цене и какой размер стоил бы. Это также единственный уровень, который нельзя заполнить задним числом: как только момент прошел, состояние стакана в этот момент утеряно, если что-то не было подключено и не записывало его. Polymarket транслирует живой стакан через свой WebSocket CLOB, но не предоставляет его архив, поэтому историческая глубина доступна только от стороны, которая захватывала его непрерывно.

DepthFeed предоставляет записанные слои через один REST-интерфейс. Обнаружение возвращает рынки с их идентификаторами и метаданными; маршрут snapshot возвращает записанные наблюдения для рынка, с include_orderbook, раскрывающим сохранённую лестницу, и interval, выбирающим одну записанную строку на интервал. Даунасэмплинг выбирает реальное записанное наблюдение, а не интерполированное, так что пробел остается видимым пробелом, а не сглаживается в число, которое никто не измерял.

Используйте CSV для инспекции и небольших плоских выборок, Parquet для крупных колоннарных исследований и REST для ограниченных или инкрементальных запросов. Формат должен менять способ доставки байтов, а не смысл записи: сохраняйте идентификаторы рынка, обе временные метки — биржевую и получения, полные массивы цен и размеров заявок и предложений, поля урегулирования и явные маркеры отсутствия данных. Набор данных, который сводит лестницу к одной цене, — это ценовая серия под именем набора данных.

Покрытие имеет нижнюю границу и форму, и оба параметра важнее, чем общее количество строк. Архив начинается там, где начался захват, а не там, где начался Polymarket, и самые длительные серии уходят дальше назад, в то время как новые когорты начинаются позже. Показатели задержки описывают измеренные образцы, а не гарантию сервиса. Если рынок не был захвачен, ответом является явный пробел, а не интерполированное значение — что менее лестно, но значительно полезнее, когда от этого зависит бэктест.