Backtester vos stratégies Polymarket & Kalshi sans écrire de code
Vous ne devriez pas avoir besoin d'un pipeline de données ni d'un notebook de recherche pour savoir si une idée a un edge. Le Backtest Lab exécute l'intégralité du test dans le navigateur, contre le carnet d'ordres réel enregistré.
Le Backtest Lab de DepthFeed est un backtesteur sans code intégré au tableau de bord : choisissez un actif et une fenêtre de marché, sélectionnez un preset ou rédigez une règle courte, et il rejoue votre stratégie contre le carnet d'ordres enregistré sur des marchés haussiers/baissiers de Polymarket et Kalshi déjà résolus. Chaque exécution est dimensionnée contre le vrai carnet, de sorte que le P&L reflète le spread et le slippage qu'un ordre réel aurait effectivement payés — et non un fill au mid.
Ce qu'est le Backtest Lab
La plupart des backtests sur les marchés de prédiction commencent par une corvée : récupérer les données, reconstruire le carnet, écrire un modèle d'exécution, puis enfin tester l'idée. Le Backtest Lab réduit tout cela à un seul écran. Il charge un ensemble de marchés haussiers/baissiers crypto résolus, les rejoue snapshot par snapshot dans le navigateur, applique votre règle d'entrée et clôture chaque position au résultat réel $0/$1 du marché — puis affiche la courbe de capitaux, le taux de réussite et le journal par trade.
Parce que les marchés testés ont déjà été réglés, les résultats sont instantanés et fiables : il n'y a pas de biais prospectif, le résultat est le vrai résultat, et le carnet contre lequel vous exécutez est celui qui existait réellement. C'est le moyen le plus rapide de répondre à la seule question qui compte au début — cette idée a-t-elle un edge avant les coûts, et le survive-t-elle ?
Presets ou règle personnalisée
Partez d'un preset et ajustez-le, ou écrivez le vôtre. Les presets intégrés sont natifs aux marchés de prédiction, pas du TA réutilisé : « Favori tardif » (acheter le camp dominant dans les dernières minutes), « Contre-tendance panique » (retour à la moyenne après une chute brutale), « Croisement de niveau » (entrer quand un prix franchit un seuil), « Le spot précède le carnet » (agir quand le sous-jacent bouge avant que le contrat ne se reprice) et « Loterie bon marché » (petites mises sur des outsiders à longue cote).
Pour tout ce que les presets n'expriment pas, le Lab dispose d'une petite règle JavaScript : une fonction appelée une fois par snapshot, du plus ancien au plus récent, qui ne voit que le passé — la fenêtre, les minutes restantes, les prix haussiers/baissiers, le carnet — et retourne un sens à entrer ou rien pour passer. Le script personnalisé s'exécute dans un worker sandboxé, de sorte que le code non fiable ne touche jamais la page, et une seule entrée est autorisée par marché.
Modèles d'exécution — de l'optimiste à l'honnête
Le modèle d'exécution est là où la plupart des backtests mentent discrètement, aussi le Lab en fait un choix explicite. « Fill au mid » exécute au milieu du spread du snapshot — optimiste, utile comme plafond dans le meilleur cas. « Mid + slippage » ajoute une hypothèse de slippage fixe à chaque entrée. « Profondeur du carnet (VWAP) » parcourt le vrai carnet enregistré à chaque entrée, de sorte qu'un ordre plus important paie un prix moyen moins favorable exactement comme il le ferait en réel.
L'intérêt est de faire tourner la même règle sous les trois : si un edge n'existe qu'au mid et s'évapore avec des fills VWAP tenant compte de la profondeur, il n'a jamais été réel. Cet écart — la différence entre un fill à la touche et un fill qui consomme la taille au repos — est précisément ce que les données de profondeur existent pour mesurer.
Actifs, fenêtres et volume de tests
Le Lab couvre les sept crypto-actifs (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) et toutes les fenêtres haussières/baissières — 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et 24 heures. Vous choisissez combien de marchés résolus rejouer, d'un rapide 25 jusqu'à 500, afin de valider rapidement une idée en quelques secondes puis de la soumettre à un échantillon plus large.
Le nombre de marchés que vous pouvez intégrer à une seule exécution évolue avec votre plan, le même système de paliers que l'API de données — le niveau gratuit Explorer suffit pour tâter l'outil, et les niveaux payants élargissent à la fois l'échantillon et l'historique sur lequel l'exécution puise.
Du backtest à un track record en paper trading
Un backtest indique comment une règle se serait comportée sur des marchés déjà réglés. La question suivante évidente est de savoir comment elle se comporte sur des marchés qui ne se sont pas encore produits — aussi, quand une règle survit, vous la déployez directement depuis le Lab vers le Paper Trading. Les règles de fenêtre temporelle, de croisement de niveau et de retour à la moyenne s'associent au worker paper côté serveur, qui exécute alors la règle en temps réel sur des cotations en direct avec une mise, un take-profit/stop-loss et un cap de positions ouvertes.
Cette chaîne — backtest sur l'archive, puis test en avant sur les carnets en direct — est le workflow complet autour duquel la plateforme est construite. Le Lab est l'endroit où vous éliminez les mauvaises idées à moindre coût ; le paper trading est l'endroit où les survivantes gagnent un vrai track record en avant avant qu'un euro ne soit en jeu.
Key takeaways
- 01Le Backtest Lab est un backtesteur sans code, dans le navigateur, sur des marchés haussiers/baissiers résolus de Polymarket & Kalshi.
- 02Il teste sur des marchés déjà réglés, donc les résultats sont instantanés, sans biais prospectif, et réglés au vrai résultat $0/$1.
- 03Utilisez un preset natif aux marchés de prédiction ou une courte règle JavaScript sandboxée — une entrée par marché.
- 04Trois modèles d'exécution — mid, mid + slippage et VWAP de profondeur de carnet — séparent un vrai edge d'un mirage au mid.
- 05Les survivants se déploient en un clic vers le Paper Trading pour gagner un track record en avant sur des carnets en direct.
Vous ne devriez pas avoir besoin d'un pipeline de données ni d'un notebook de recherche pour savoir si une idée a un edge. Le Backtest Lab exécute l'intégralité du test dans le navigateur, contre le carnet d'ordres réel enregistré.
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