Polymarket API 가이드: 실시간 시장, WebSocket 및 과거 연구
Polymarket은 강력한 현재 시장 인터페이스를 제공합니다. 아키텍처 결정은 공식 실시간 표면이 끝나는 지점과 지속적으로 기록된 과거 북이 시작되는 지점에 있습니다.
Polymarket 개발자 표면은 시장 검색, 가격, 거래 및 실시간 CLOB 주문북 업데이트를 다룹니다. 현재 엔드포인트 정의 및 거래소 동작에 대해서는 공식 문서를 사용하십시오. 과거 연구의 경우 가격 시계열만으로 충분한지 아니면 결정 시점에 존재했던 매수/매도 호가 스프레드가 필요한지 먼저 결정하십시오. 실시간 업데이트가 완료된 후에는 지속적으로 캡처된 아카이브만 후자를 제공할 수 있습니다.
작업을 데이터 표면에 매핑
| 작업 | 필요한 데이터 | 일반적인 소스 |
|---|---|---|
| 현재 시장 검색 | 이벤트, 시장, 결과 및 식별자 | 공식 Polymarket API |
| 현재 유동성 모니터링 | 실시간 매수, 매도, 규모 및 가격 변경 | 공식 CLOB WebSocket |
| 확률 시계열 플롯 | 과거 결과 가격 | 공식 가격 기록 표면 |
| 실행 재생 | 타임스탬프가 있는 과거 전체 호가 스프레드 | 지속적으로 기록된 아카이브 |
| 스팟과 비교 | 기반 참조에 연결된 북 관찰 | 정규화된 연구 제공자 |
식별자와 타임스탬프가 먼저 오는 이유
Polymarket 통합은 이벤트, 시장, 조건 및 토큰 식별자를 교차합니다. 원시 소스 값과 함께 해당 관계를 저장하고 사람이 읽을 수 있는 제목을 키로 취급하지 마십시오. 제목은 변경될 수 있습니다. 실행 연구는 동일한 결과 토큰을 동일한 기록된 북에 연결해야 합니다.
소스 타임스탬프와 수신 타임스탬프를 별도로 유지하십시오. 소스 시간은 거래소 이벤트를 설명하고 수신 시간은 시스템이 해당 이벤트를 관찰한 시점을 설명합니다. 둘을 하나의 필드로 결합하면 대기 시간 및 순서 오류를 감사할 수 없습니다.
DepthFeed가 추가하는 기능
DepthFeed는 이벤트 기반 Polymarket CLOB 업데이트를 기록하고, 정규화된 전체 북 관찰을 구축하고, Kalshi에서 사용되는 것과 동일한 REST 및 WebSocket 형식을 통해 제공합니다. 과거 행에는 가격 및 규모 호가 스프레드뿐만 아니라 단일 확률 포인트도 포함됩니다.
해당 기록은 Backtest Lab의 깊이 인식 VWAP 재생, 과거 API 쿼리 및 공개 지갑 활동에 대한 다음 북 실행 감사를 지원합니다. 누락된 범위는 명시적으로 유지되며 아카이브는 숨겨진 유동성, 대기열 우선 순위 또는 실제 주문의 시장 영향을 복제한다고 주장하지 않습니다.
통합 체크리스트
- 현재 엔드포인트 및 거래 규칙에 대한 권한으로 공식 Polymarket 문서를 사용하십시오.
- 이벤트, 조건 및 결과 토큰 식별자를 함께 유지하십시오.
- 증분 가격 변경을 적용하기 전에 전체 북을 시드하십시오.
- 하나를 다른 것으로 덮어쓰는 대신 소스 및 수신 타임스탬프를 유지하십시오.
- 차트에는 가격 기록을 사용하고 실행 재생에는 전체 과거 호가 스프레드를 사용하십시오.
- 백테스트를 신뢰하기 전에 간격, 재연결 및 중복 업데이트를 테스트하십시오.
Key takeaways
- 01공식 Polymarket API는 현재 거래소 상태에 대한 올바른 권한입니다.
- 02실시간 CLOB 업데이트는 전체 북을 재구성하기 위해 시드되고 정렬되어야 합니다.
- 03과거 확률 시계열은 과거의 잔존 깊이를 밝히지 않습니다.
- 04DepthFeed는 기록된 전체 호가 스프레드와 하나의 교차 거래소 연구 스키마를 추가합니다.
- 05식별자, 타임스탬프 및 누락된 데이터 동작은 전략 로직을 설계하기 전에 설계해야 합니다.
Polymarket은 강력한 현재 시장 인터페이스를 제공합니다. 아키텍처 결정은 공식 실시간 표면이 끝나는 지점과 지속적으로 기록된 과거 북이 시작되는 지점에 있습니다.
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