Kalshi 데이터
Kalshi 데이터: 실시간 주문서, API 및 네 가지 데이터 계층
Kalshi 데이터는 네 가지 계층으로 구성되며 각기 다른 질문에 답합니다. 시장, 캔들스틱 및 거래는 Kalshi 자체 API가 제공합니다. 대기 중인 Yes 및 No 주문서는 Kalshi가 현재 상태만 보여주는 계층으로, 과거 어느 시점의 주문서는 누군가 기록한 경우에만 존재합니다.
Kalshi 아카이브의 1차 수치
공급업체 시트에서 인용된 것이 아니라 DepthFeed 자체 캡처에서 직접 계산되었으며, 측정 날짜와 명명된 코호트를 포함하는 이유입니다. 2026년 6월 21일 기준 BTC 15분 시장의 라이브 아카이브에서 측정되었습니다. 범위는 지속적으로 증가하므로 수치는 고정된 값이 아닌 최소값입니다.
1.5 십억
주문장 스냅샷. 2,600,000+ Kalshi 암호화폐 시장에서 기록된 주문장.
1¢
일반적인 스프레드. BTC 15-분 시장의 중앙값 예스 스프레드.
96 가격 수준 각 측면
호가 깊이. Kalshi 전체 100 중 BTC 15분 시장의 각 측면 중앙값 레벨.
156,000 계약
대기 잔량. 동일 코호트 양쪽 사다리의 중간 총 계약 수.
Kalshi 데이터는 네 가지 계층을 포함합니다: 시장 메타데이터(시리즈, 이벤트 및 시장 티커와 계약 결제 방식), 가격 이력(거래된 캔들스틱), 거래(체결된 거래), 주문서 깊이(특정 시점의 대기 중인 Yes 및 No 매수호가). Kalshi API는 처음 세 가지를 과거 데이터로 제공하며, 주문서 엔드포인트는 현재 주문서만 반환합니다.
실제 Kalshi 주문서 해부
이 사다리는 기록된 BTC 15분 관측 하나에서 그대로 복사되었습니다 — 아카이브의 실제 행이며 예시가 아닙니다.
가격 p에서의 예 매수는 1 − p에서의 아니오 매도이며, 따라서 내재된 예 매도는 1 − 최상의 아니오 매수입니다.: 전체 깊이 REST 폴링.
- yes_prices / yes_sizes
- 대기 중인 예(yes) 매수호가를 가격과 계약 수량으로, 최고가부터 나열.
- no_prices / no_sizes
- 대기 중인 노 비드. 각각은 1 − 가격에서 예(yes) 제안이며, 이는 암시된 예(yes) 매도호가(여기서는 0.33)를 읽는 방식입니다.
- 티커
- 정확한 시장 티커 — 시리즈, 이벤트 기간 및 행사가 — 유일한 안정적 조인 키입니다.
- recv_ts_ms
- 주문서를 받은 시점, 에포크 밀리초 단위 — 모든 Kalshi 스냅샷이 이 시간 축에 따라 정렬되고 결합됩니다.
Kalshi 범위 개요
- 주문서 스냅샷
- 1.5 십억+ 기록된 관측치
- 캡처된 시장
- 2,600,000+
- 이력 시작:
- 1월 2026
- 시장 창
- 15분, 시간별, 일별 및 주별
- 암호화폐 자산
- 7
- 주문서 구조
- 예 및 아니오 입찰 사다리; 암시된 매도 = 1 − 최적 반대 입찰가
- 제공
- REST, CSV 및 Parquet
Kalshi 데이터를 계층별로 가져오기
먼저 시리즈별로 시장을 발견하여 티커와 메타데이터가 요청에 연결되도록 한 후, 정확한 시장 티커에 대한 기록 주문서를 요청하세요.
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/markets?series=KXBTC15M&limit=5" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/<exact_market_ticker>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/<exact_market_ticker>/orderbook/latest" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"- 전체 시장 티커(행사가 포함된)를 사용하세요; 이벤트 티커는 서로 다른 주문서가 있는 여러 시장을 명명합니다.
- 예 매도 호가를 1 − 최적의 아니오 매수 호가로 읽기; 별도의 매도 배열이 없습니다.
- 오프셋을 구축하는 대신 다음 페이지를 위한 응답 커서를 따르세요.
Kalshi 데이터
Kalshi 데이터의 네 계층
시장 및 티커 — 계약이 실제로 무엇인지
Kalshi는 모든 것을 세 개의 중첩된 티커로 명명합니다: 시리즈(KXBTC15M, 매 15분 비트코인 시장), 이벤트(그 시리즈의 한 창), 그리고 시장(이벤트 내 하나의 행사가, 예: KXBTC15M-26JUN211530-30). 시장 티커가 조인 키이며, 시리즈와 이벤트 티커로 대량 시장을 발견합니다. 이 수준을 잘못 이해하는 것이 가장 흔한 조정 오류입니다. 이벤트는 여러 행사가와 매우 다른 주문서를 포함합니다.
Kalshi 가격 이력 — 캔들스틱과 그 한계
Kalshi의 API는 고정 기간 동안 예스 가격의 시가, 고가, 저가, 종가와 거래량을 포함한 캔들스틱을 제공합니다. 예측 정확도, 보정 및 차트 작성에 적합한 입력입니다. 캔들이 말하지 못하는 것은 크기 가용성입니다: 32센트 종가는 그 가격에서 거래가 체결되었음을 의미하지만, 500계약 주문이 근처에서 체결될 수 있었음을 의미하지 않습니다. 15분 시장에서 조잡한 캔들 시리즈는 계약 전체 기간에 걸쳐 몇 점만 포함합니다.
거래—체결된 내용
Kalshi 거래 엔드포인트는 가격, 수량, 테이커 측면이 포함된 체결을 반환하며, 과거 티어가 이를 보관합니다. 이는 거래량, 흐름, 체결 타이밍 연구를 포함합니다. 모든 거래 테이프와 마찬가지로 주문서를 복구할 수는 없습니다: 얇은 시장과 깊은 시장이 동일한 거래를 인쇄할 수 있으므로 주문이 지불했을 슬리피지는 거래만으로 도출할 수 없습니다.
Kalshi 주문서 데이터 — 예스 매수, 노 매수, 그리고 내재된 매도
Kalshi 주문서는 있음 매수와 없음 매수의 두 가지 매수 계층입니다. 별도의 매도 측은 없는데, 가격 p에서의 없음 매수가 1 − p에서의 있음 매수이기 때문입니다. 아래 기록된 샘플에서 최고의 있음 매수는 0.32이고 최고의 없음 매수는 0.67이므로, 암시된 있음 매도는 0.33입니다 — 1센트 시장입니다. Kalshi의 공개 주문서 엔드포인트는 현재 순간에 대해서만 이 구조를 반환합니다. 해당 기록 계층은 거래 및 캔들스틱을 다루지만 시간 경과에 따른 깊이는 다루지 않습니다. 주문서를 그대로 재현하려면 지속적인 캡처가 필요하며, 이것이 DepthFeed의 아카이브입니다.
Kalshi 데이터 API: 요청을 계층에 맞추기
DepthFeed는 하나의 REST 인터페이스로 기록된 레이어를 제공합니다. 시장 발견은 시리즈 티커와 시간 범위를 받아 시장과 메타데이터를 반환하며; 스냅샷 경로는 정확한 시장 티커의 기록 주문서를 반환하고 include_orderbook은 양쪽 사다리를 노출하며; orderbook/latest는 최신 기록 주문서를 반환합니다. 다운샘플링은 보간 대신 실제 기록 관측을 선택하여 간극이 명확한 간극으로 유지됩니다.
Kalshi 데이터 다운로드: CSV, Parquet 또는 REST
검사 및 소규모 추출에는 CSV, 대규모 열 연구에는 Parquet, 제한되거나 점진적 조회에는 REST를 사용하세요. 형식은 바이트 전달 방식을 바꾸되 기록 의미는 바꾸지 말아야 합니다: 시장 티커, 밀리초 수신 타임스탬프, 전체 예 및 아니오 가격 및 크기 배열, 데이터 부재 시 명확한 표시를 유지하세요. Kalshi 데이터셋을 행당 하나의 가격으로 축소하면 다른 이름의 캔들 시리즈가 됩니다.
여기서 의도적으로 주장하지 않는 내용
기록된 아카이브는 연속 캡처가 시작된 2026년 1월부터 시작하며, Kalshi가 시작된 시점은 아닙니다 — Kalshi 자체의 캔들스틱과 거래 데이터는 어떤 제3자 주문서 아카이브보다 더 오래된 기록을 포함하므로 이 계층들은 대체제가 아닌 보완재입니다. 여기서의 커버리지는 암호화폐 시장이며, 수치는 명명된 코호트에서 측정된 샘플을 나타내며 서비스 보증이 아닙니다. 시장이 캡처되지 않은 경우 명시적 간격으로 표시됩니다.
통합 전에 실제 Kalshi 주문서 가져오기
제한된 기록 샘플로 시작: 티커, 타임스탬프 및 양쪽 사다리를 자체 로더와 대조한 후 스키마가 작업에 맞으면 키를 생성하세요.
