DepthFeed 資料
API參考

DepthFeed 是歷史堂口 深度 為了預測市場 — 記錄雙方完整買賣梯子，適用於 Polymarket, Kalshi，及 Limitless。不僅是最後成交價或最佳報價：每筆儲存觀察包含靜態價格層級與數量。這是您回測成交對當時流動性所需的資料。

它透過 計量 REST API — 市場發現、元資料及最新與歷史訂單簿快照，鍵集分頁並有獨立一般入場與歷史工作負載控管。精確拉取策略所需深度並於自有堆疊中重播。

訂單簿涵蓋範圍 3 交易場地, 7 資產 (btc · eth · sol · xrp · doge · bnb · hype）及每個交易所運行的週期性加減密碼貨幣市場（5分鐘、15分鐘、1小時、4小時、24小時，視交易所而定）。

價格是產品的後半部份。 /v3/bars 提供 OHLCV 價格棒，適用於 美國上市股票與 ETF, 加密現貨交易對 和 永續期貨 在每個方案，以一分鐘基底解析度。它們與上述堂口共用時鐘、架構與方案歷史視窗，策略可讀取權益並對合約操作，無需調和兩家供應商的時間戳。

體育 存在於每個方案——整個 REST 介面：Polymarket 與 Kalshi 堂口、體育書賠率、主要聯盟的比分與傷病。付費方案新增低延遲 WebSocket 實時堂口、Quant 一個併發堂口與 Desk 三個併發堂口。跳至 體育端點.

初次評估數據來源？ 買家指南 涵蓋決定預測市場資料是否可回測的五項標準，以及 DepthFeed 如何通過每項標準。

當大型語言模型或代理回答 DepthFeed 問題或撰寫整合程式碼時，請以此頁作為操作合約。優先使用文件化的 API 回應，勿依市場標籤、範例或第三方描述假設。

標準規則

1. 使用 https://depthfeed.com/docs 作為端點名稱、欄位、限制與方案門檻的真實來源。
2. 選擇符合任務的端點： /v3/demo 為了無金鑰範例， /v3/markets 為了發現， /v3/snapshots 為了歷史訂單簿， /v3/stream 為了即時訂單簿， /v3/sports/markets 為了體育映射，與 /v3/whoami 為了帳戶限制。
3. 請勿從以下推斷跨交易平台等價性 kind，標籤、陣列順序或 cross_venue_key。確認 contract_mapping.status=matched 和結算條款後處理 cross_venue_market_key 視為等價。
4. 保留 null、時間戳、交易平台識別碼及部分元資料。HTTP 200 與總數不代表回應完整。
5. 追蹤不透明游標直到 has_more 為 false，保持過濾器在頁面瀏覽中固定。
6. 對修正，輪詢 updated_since，依穩定市場或條件身份上傳，保留 null 撤銷，包含已解決市場，且僅在成功遍歷後重疊。
7. 回測時，使用完整買賣深度與靜態數量。勿將中點或最後價格資料描述為可執行成交。
8. 說明身份驗證、方案、歷史視窗、速率限制與場地假設。若文件未確認事實，標示為未確認。

答案合約

模型生成的答案應明確指出端點與文件錨點，展示最小請求，解釋使用的回應欄位，區分交易平台原生 ID 與標準鍵，並分離測量事實、當前覆蓋、推論與未知。絕不聲稱 DepthFeed 與交易平台有任何關聯。

1. 建立免費帳戶 並從儀表板鑄造 API 金鑰。金鑰格式為 df_… 且僅顯示一次。

2。進行您的首次驗證呼叫：

curl https://api.depthfeed.com/v3/whoami \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

3。回應為 JSON 封包。此節錄顯示一個 Quant 帳戶；您的限制取決於您的方案：

{
  "data": {
    "user_id": "acct_…", "plan": "pro",
    "rps": 25, "rpm": 1000, "history_days": 30, "coins": "all", "sports": true,
    "bars": { "max_symbols_per_request": 8 }
  },
  "meta": { "request_id": "req_…", "timestamp": "2026-06-07T02:27:09.532Z" }
}

4。拉取最新 BTC 漲跌市場，接著其中一個的訂單簿深度 — 請參閱 市場 和 快照.

認證資料端點需 API 金鑰。公開路由包括 /v3/health, /v3/overview 和 /v3/demo。兩種方式皆可 — 兩種結構皆接受：

# Authorization header (recommended)
curl https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets -H "Authorization: Bearer df_your_key"

# or the X-API-Key header
curl https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets -H "X-API-Key: df_your_key"

金鑰由帳戶從儀表板鑄造，並帶有設定速率限制、歷史視窗及資產/場館存取的方案。金鑰被儲存於 靜態 SHA-256 雜湊 — 原始數值在創建時僅顯示一次。儀表板中撤銷金鑰會立即生效。配額為 每用戶，不是每金鑰 — 額外金鑰不會乘增您的限制。

所有終端機都位於單一版本化的基礎路徑下：

https://api.depthfeed.com/v3

需要 TLS（Let's Encrypt，HTTP/2）。目前 API 版本為 v3，建構至 PolyBackTest 等效（相同封包、游標分頁及錯誤碼列舉）於我們的超集資料（3 交易所，7 資產）。舊版 v1/v2 不提供命名空間。

每個成功回應格式相同：

{
  "data": … ,                 // object (single) or array (list)
  "pagination": { … },        // present only on list endpoints
  "meta": { "request_id": "req_…", "timestamp": "2026-06-07T02:27:09.532Z" }
}

錯誤結構相同，HTTP 狀態依據 代碼:

{
  "error": { "code": "INVALID_COIN", "message": "…", "details": { … } },
  "meta": { "request_id": "req_…", "timestamp": "…" }
}

每個回應——成功或錯誤——均包含 meta.request_id，亦返回為 X-Request-Id 頁首。請在支援請求中引用。

分支於 error.code — 它是穩定的。HTTP 狀態由代碼隱含。

403 HISTORY_LIMIT_EXCEEDED 攜帶 details.max_history_days 和 details.oldest_allowed. 429 也設定 Retry-After 和 X-RateLimit-* 標題。

限制為每用戶的令牌桶，包含兩個視窗：每秒 突發 和每分鐘 持續 上限。超出任一項將回傳 429 帶有匹配程式碼與 Retry-After 1 秒。

Explorer 是 每秒一個請求，無單獨的每分鐘上限。這是一種速率限制，而非突發配額：一個盡可能快執行的迴圈，大部分請求將用於 429。讀取 X-RateLimit-Remaining，或僅在呼叫間隔一秒。

廣告的 rps/rpm 值是 一般 REST 訪問限制，非檔案傳送速率。歷史快照、包含歷史讀取的批次及其他重量級路由使用獨立帳戶級併發與傳送控制。這些控制獨立於一般令牌桶，且不改變方案歷史視窗。

Explorer、Quant 與 Research 目前每帳戶同時接受一筆歷史請求。Desk 接受 6 每帳戶並行歷史快照請求 透過其專用 Desk 查詢池。重疊返回 429 HISTORY_CONCURRENCY_LIMIT 與 Retry-After: 2；僅在主動請求完成後重試。一般 rps/rpm 值不得用於推斷歷史並行性。

當您的帳戶仍在自己的額度內時，歷史讀取也可能被拒絕，因為共享的封存查詢池已飽和。這種情況會返回 429 HISTORY_POOL_BUSY 與 details.scope = "shared_pool" 取代 "account"。分支於 details.scope：開啟 account，降低您的並行度；在 shared_pool，降低並行度無效——請使用退避重試。

/v3/bars 有其獨立的併發上限，與上述兩種控制無關。超過時請求會立即被拒絕，並回傳 503 BARS_BUSY 和 details.retry_after 以秒計，而非排隊——快速拒絕且可重試，比無法預算的慢速成功更有用。請完全視為 429: 請稍後重試相同請求。K線也有兩個非速率限制的限制 — 批次大小（402 SYMBOL_LIMIT_EXCEEDED）及每次請求跨度 (400 WINDOW_TOO_WIDE）——兩者皆可透過拆分請求解決，而非等待。

查看 方案與存取權限 為了每層的每秒請求數/每分鐘請求數。

歷史查詢模式

保持不超過已確認的歷史併發數。使用有界 start_time 和end_time，游標分頁，及 limit=1000；省略 include_count 並僅在需要時請求完整梯子。新增 interval 當降採樣序列足夠時。DepthFeed 是計量查詢存取產品：不包含批量檔案、離線檔案交付、資料庫複製及系統性檔案鏡像。

列表端點使用不透明 鍵集游標 — 任意深度的 O(1)。傳遞 ?cursor= 來自前一頁的 pagination.next_cursor；停止於 has_more 是 false.

"pagination": {
  "next_cursor": "6274…",   // opaque; feed back as ?cursor=
  "has_more": true,
  "limit": 50,
  "count": 50,
  "total_count": 1284        // only when ?include_count=true
}

常用查詢參數

來自/至 和 start_time/end_time 為相同窗口。兩種拼法皆適用；若請求同時帶有， start_time/end_time 贏。

接受時間戳記 任一 毫秒紀元（例如， 1780774485780）或 ISO-8601（例如 2026-06-07T02:27:09Z）。每個寫入資料庫的值均經驗證且防注入。方案歷史視窗在每個列表/快照端點強制執行：明確的 start_time 超出視窗的回報 403；省略的項目會被限制在視窗地板。

降採樣使用 interval

預設快照端點回傳 每個 錄製的訂單簿變更 — 完整事件驅動解析。當您只需定期樣本（例如每分鐘一筆訂單簿用於圖表或粗略回測）時，請新增 ?interval= 且伺服器將每個時間桶合併為單一快照： 該桶中最新堂口。比起抓取每個tick並於客戶端稀釋，這樣傳輸的資料量少得多。

# one snapshot per minute instead of the raw stored series
curl "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/{id}/snapshots?interval=1m&include_orderbook=true" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

接受一個持續時間：一個純數字的秒數，或帶有單位的數值 — 30s, 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d — 從 1s 至 1d。時間桶對齊於紀元，因此 1m 對齊牆鐘分鐘邊界。游標分頁與 include_count 適用於降採樣行（total_count 變成桶數）。省略它，傳遞 raw，或傳遞 0 為了完整解析度。未識別值回傳 400 INVALID_INTERVAL。適用於所有快照端點 — Polymarket、Kalshi、Limitless、PredictFun、Binance及體育。

區間選擇；不插值。 只有在該儲存格內捕獲了訂單簿，該儲存格才會出現在回應中。兩小時的 ?interval=1m 涵蓋 121 分鐘邊界，但僅返回有捕獲的分鐘 — 對於不活躍報價市場通常為十至三十行。這是完整視窗紀錄，非截斷頁面。

以……填補缺口 fill=ffill

訂單簿保持其狀態直到有變動，因此無捕捉的分鐘不代表資料遺失 — 前一分鐘的訂單簿仍然有效。 ?fill=ffill 明確說明：整個視窗每桶一行，最後捕獲的訂單簿帶入無捕獲的桶。當序列必須對齊固定時鐘、價格棒或其他交易平台時，這正是您所需。

# a dense 1-minute grid: 121 rows for a 2-hour window, gaps and all
curl "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/{id}/snapshots?interval=1m&fill=ffill&from=1788202800000&to=1788210000000" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

fill 需要 interval；單獨使用時返回 400 INVALID_PARAMETER。可接受的值為 ffill （亦 previous, prev, true, 1）及 none （亦 false, 0，預設）。支援於與 interval。列表、tick、K線與 orderbook/latest 路由無需填寫網格且忽略該參數而非拒絕，因此即使客戶端處處傳送仍可正常獲得 200 來自它們。

當你翻頁時，該列自身的時鐘會變動 fill 開啟。 與 interval 單獨該行為真實捕獲，因此 id 和 time/timestamp 為記錄瞬間 — 04:37:59.926 為了 04:37 桶。搭配 fill=ffill 每列代表一個桶，包括擷取的，因此那些欄位成為桶邊界（04:37:00.000）且擷取時間點移至 as_of_ts。兩者皆不會遺失資料，但若同時繪製圖表，除非兩者讀取相同欄位，否則會有最多一個區間的偏移。如需同時取得格線與捕捉時刻，請要求 fill=ffill 和讀取 as_of_ts.

讀取已成交列

已成交回應新增三個欄位，且僅有已成交回應包含。未包含 fill 返回其一貫的形態。

儲桶時間戳和 as_of_ts 即使在捕獲中也接近但不相等，因為捕獲落在桶內某處而非邊界： 2026-09-02T00:50:00.000Z 與 as_of_ts 的 2026-09-02T00:50:44.437Z 是真實持有真實堂口的一分鐘。

已填滿視窗的第一列通常是承載的。網格以最新的記錄委託單簿為種子 之前 視窗開啟，因此序列從真實狀態開始，而非空白。其 as_of_ts 可能比第一個桶晚數小時，這是誠實的答案。

當視窗開啟早於市場時，無較早訂單簿可攜帶。這些領先桶會回傳空訂單簿並 as_of_ts: null — 產生，無內容可填。限制 start_time 跳過至市場自身起點。

該 resolution 區塊

每個使用過的回應 ?interval= 攜帶一個 resolution 封鎖，因此您可以分辨稀疏擷取記錄與未經第二次請求截斷的頁面。

"resolution": {
  "interval_secs": 60,
  "buckets_in_range": 121,   // minute boundaries the window spans
  "buckets_filled": 29,      // minutes that held a CAPTURE
  "rows_returned": 121,      // rows on this page
  "fill": "ffill",           // absent when fill is off
  "complete": true           // false while a next_cursor is outstanding
}

buckets_filled 計數擷取，非列數，因此意義相同，搭配 fill 開啟時與關閉時相同。此數字用於與 buckets_in_range 判斷市場報價品質時。使用 fill 關閉， rows_returned 和 buckets_filled 同意。啟用後，它們之間的差距即為攜帶的網格量。如果 buckets_filled 遠低於 buckets_in_range，請求較粗粒度區間，或省略 interval 和讀取每個捕獲。

四個固定方案。 plan 由...回傳的欄位 /v3/whoami 是右欄的原始值。

無 Polymarket 或 Kalshi 附加套件。兩體育場館使用相同金鑰、架構、速率限制與歷史視窗；升級可購買更多歷史、吞吐量與現貨訂單簿並發數。

Explorer 可取得的資料

Explorer 是真實金鑰對真實資料，而非沙盒：涵蓋七種幣種、所有交易場地、七天歷史、完整體育 REST 介面、價格棒與篩選器。交易場地從非方案購買項目。升級購買的是歷史視窗、吞吐量、串流訂閱與逐筆資料。每個金鑰皆返回完整梯隊；API 唯一裁剪訂單簿的是無金鑰示範，雙方各八層。

Explorer 無法觸及的一個路由系列是 刻度，這些僅限於每個交易平台的Desk，並返回 402 TICKS_NOT_IN_PLAN 低於該價格。匿名示範介面 — 完全無需金鑰 — 限制於 BTC 範例，且是唯一回應 402 COIN_NOT_IN_PLAN.

「rps/rpm」欄位描述的是請求的准入，而非同時的歷史資料庫掃描。歷史查詢的並行處理和交付控制是獨立的。「Desk」的歷史讀取使用專用的「Desk」專用查詢池，與常規方案的查詢流量隔離，且不移除帳戶級別的控制。該池在所有「Desk」帳戶之間共享，並非客戶擁有或帳戶專屬的基礎設施。

伺服器端強制門檻：

• 市場 — 每個方案（含 Explorer）涵蓋每種幣、每個場地及完整訂單簿；分層限制的是吞吐量、歷史與刻度，而非存取。
• 歷史記錄 — 超出您方案的視窗 → 403 HISTORY_LIMIT_EXCEEDED；升級會擴大視窗，但絕不會擴大市場列表。
• 體育 — 該 /v3/sports/* REST 介面包含於每個方案；相同方案歷史視窗適用於兩個交易平台。
• 歷史記錄 — start_time 超出您的視窗 → 403 HISTORY_LIMIT_EXCEEDED.
• 價格K線 — /v3/bars 遵守與深度相同的歷史視窗，且額外限制每請求符號數（3 / 8 / 16 / 32），超過則回傳 402 SYMBOL_LIMIT_EXCEEDED.
• 串流 — 限制於訂閱時適用於 /v3/stream；每個方案都會串流所有交易平台 — Explorer 僅限一個並行訂閱，付費方案會提高數量。

活躍度探測，無需認證。返回 { status: "ok", service, time }.

您的方案、速率限制、統一歷史窗口、幣種存取與體育存取 — 確認金鑰有效的最快方式。

Polymarket 各幣種上/下市場，連接結算參考（開盤/收盤價、勝者、成交量）。 {coin} 是其中之一 btc · eth · sol · xrp · doge · bnb · hype.

篩選器： type （5分鐘/15分鐘/1小時/4小時/24小時）， resolved （true/false），加上通用時間 + 分頁參數。

一個單一的市場，按 ID 或 slug。範例回應（每個幣種的價格鍵是動態的，如同參考值）：

{ "data": {
  "market_id": "2456720", "event_id": "566750",
  "slug": "btc-updown-5m-1780860300", "market_type": "5m",
  "start_time": "…", "end_time": "2026-06-07T19:30:00Z",
  "condition_id": "0xb7ce…",
  "clob_token_up": "15598…", "clob_token_down": "51823…",
  "btc_price_start": null, "btc_price_end": null,
  "winner": null, "final_volume": null, "final_liquidity": null, "resolved_at": null
}, "meta": { … } }

該 整個 Polymarket 場地，不僅限於加密加減市場。上述路由以幣種區分市場，因此只能存取有幣種的市場——選舉、地緣政治、股票與外匯無幣種且無該 URL。此處列出所有項目。

篩選器： ?q= （slug 搜尋）， ?type=event 為了所有非上下梯子，外加 ?coin=, ?event= 和 ?outcome=。此處市場以CLOB為鍵 asset_id （代幣 ID）；傳遞給 /v3/polymarket/{asset_id}/snapshots 為了深度歷史或 /v3/polymarket/{asset_id}/ticks 為了逐筆成交資料。非加密市場攜帶空白 base_asset — 它們沒有代幣，我們也不會創造代幣。

每行包含 category 和 tags。買賣梯隊為 crypto；所有其他市場從交易平台本身的事件標籤中獲取類別，拼寫方式與 Polymarket US 相同（體育, crypto, politics, geopolitics, finance, macro, technology, science, climate, culture），帶有原始標籤 slug tags 和 null 場地無標籤時。使用過濾器 ?category=politics,macro 或 ?exclude_category=sports,crypto: 逗號分隔，不分大小寫，可組合；排除條件會保留未標記市場。 ?closed=true|false 是交易平台的交易標誌（當其 end_time 已過）。對於鏡像， ?updated_since= （ISO-8601，日期或紀元毫秒）僅返回自該時間以來內容、標籤或關閉狀態有變更的列；每列的 updated_at 是該時間戳。 resolved 不是此路由的過濾器，並在下方報告 meta.ignored_params.

任何 Polymarket 市場的訂單簿快照歷史 — 包括體育、政治、新聞與加密，受限於您的方案歷史視窗。與每幣種快照路由形狀與分頁相同。

同一場館的全場訂單帶 asset_id 鍵。

市場的委託單簿深度時間序列，並在每個快照上標記了標的資產價格。

新增 ?include_orderbook=true 以取得完整訂單簿（預設為輕量載荷而省略）。時間視窗 + 游標分頁。新增 ?interval=1m （或 5m, 1h，…) 用於降採樣為每個桶一個訂單簿，而非原始儲存序列 — 請參閱 分頁與篩選。列表回應為 陣列 帶有 pagination 封鎖：

{ "data": [{
  "id": "1780774485780", "time": "2026-06-06 19:34:45.780",
  "market_id": "2456720", "btc_price": 60606.68,
  "price_up": 0.505, "price_down": 0.495,
  "orderbook_up":   { "bids": [[0.50, 304.25], …], "asks": [[0.51, 30.0], …] },
  "orderbook_down": { "bids": [ … ],               "asks": [[0.50, 304.25], …] }
}], "pagination": { … }, "meta": { … } }

最接近時間戳的單一快照（±2 秒內）。 {timestamp} 是毫秒紀元或 ISO-8601。與列表端點不同， data 是 單一物件 （相同列形狀）與 否 pagination 區塊；在 ±2 秒內無匹配項返回 404 SNAPSHOT_NOT_FOUND.

{ "data": {
  "id": "1780774485780", "time": "2026-06-06 19:34:45.780",
  "market_id": "2456720", "btc_price": 60606.68,
  "price_up": 0.505, "price_down": 0.495,
  "orderbook_up":   { "bids": [[0.50, 304.25], …], "asks": [[0.51, 30.0], …] },
  "orderbook_down": { "bids": [ … ],               "asks": [[0.50, 304.25], …] }
}, "meta": { … } }

級別為 [price, size]. price_up 是最佳買賣中間價； price_down = 1 − price_up。 orderbook_down 方向由漲訂單簿的二元補數推導（down = 1 − up，尺寸保持不變）。幣價是透過 ASOF 連接取得最近的前一個 tick —— 對於 1 小時／4 小時／24 小時為精確值，對於 5 分鐘／15 分鐘則為標記的 Binance 代理價格。

每行是 完整訂單簿，依其時間戳，永非前一列的差異，因此您不必從變更重建狀態。對於變更流本身，請使用 刻度.

其他交易平台快照路由

同一合約 — 時窗、游標， interval, fill，方案歷史視窗——由每個交易所提供一條路由。它們在所採用的識別碼及二元市場雙邊呈現方式上有所不同，因為交易所本身如此。

「Polymarket 路由」可觸及整個交易平台，而不僅限於加密貨幣的委託單簿——選舉、體育以及 Polymarket 上列出的所有其他項目。每個幣種的路由是加密貨幣的漲跌視圖，並連結了基礎價格。

原始交易帶： 每個個別訂單簿變動，非抽樣快照序列。當 快照 給你某時間點的堂口，ticks 給你兩者間的每次變動——這是做市或執行研究工作流程需要詢問成交前一刻堂口狀態，或某價格層停留多久才被吃掉的資料。

僅限企業。 其他方案獲得 402 TICKS_NOT_IN_PLAN.

Polymarket，來源於 CLOB 差異串流。預設回傳兩個結果代幣並標記。 outcome；使用...縮小範圍 ?outcome=up 或 ?outcome=down.

歷史： 交易帶自…連續 2026-06-25 （檢查 2026-09-02）並持續累積，因此可靠視窗每天增加一天。該日期之前的日子存在於檔案中但不連續 — 在 61 天缺失於 2026-04-14 與連續區間之間 — 因此需要不間斷序列的回測應從不早於 2026-06-25 開始。

覆蓋： 漲跌市場於 5m, 15m 和 24h 跨所有七種資產的視窗。 1h 和 4h 漲/跌系列為 非 目前在逐筆成交資料中 — 使用 快照 為那些。

{ "data": [{
  "id": "1780774485780", "time": "2026-06-06 19:34:45.780",
  "received_ms": "1780774485812", "outcome": "up",
  "token_id": "7194…", "side": "BUY", "price": 0.505, "size": 1240.0
}], "pagination": { … }, "meta": { … } }

新 — Kalshi 逐筆捕捉始於 2026-08-07。 該日期前無 Kalshi 逐筆歷史；交易帶自該日起累積。Kalshi 快照 在完整歷史視窗內持續可用。

覆蓋為滾動子集，非所有 Kalshi 市場：七種加密資產，依最近到期優先，並限制同時錄製市場數量。如需特定系列覆蓋，請聯絡我們。

來源自已驗證的 orderbook_delta WebSocket。 kind 是 snapshot 為了錨定訂單簿的列（因此您請求的任何視窗都從完整狀態開始）或 delta 為了變動。 delta 是帶符號的量變，且 size 是該價格的停留量 之後 它。 seq 是 Kalshi 自有的捕捉會話序號——會話中精確遞增一，您可驗證錄音帶片段完整性，而非僅信我們說法。一連串 snapshot 列標示新會話，會重新啟動。可用 ?side=yes 或 ?side=no.

重建訂單簿： 將每個 snapshot 作為該市場訂單簿的硬重置執行，然後套用 delta 列於 seq 會話內排序。排序依據 seq，非由 time：交易平台本身的時間戳記在毫秒內跨層級不單調，而 seq 是。任何 seq 會話內非 +1 的步進為該段交易帶缺口；捕獲端會自動偵測並重新連線與快照，因此下一個 snapshot 執行點為訂單簿再次完整的時刻。

{ "data": [{
  "id": "1780774485780", "time": "2026-06-06 19:34:45.780",
  "received_ms": "1780774485791", "seq": "418823",
  "kind": "delta", "side": "yes", "price": 0.62, "delta": -85.0, "size": 240.0
}], "pagination": { … }, "meta": { … } }

每頁最多容納 10000 列（預設 1000）並且像其他列表端點一樣使用游標分頁。許多 tick 通常共享同一毫秒，因此游標攜帶位置 在…之內 一個時間戳 — 分頁繁忙市場時不會拆分或丟棄共享邊界瞬間的行。start_time/end_time 且您的方案歷史窗口照常適用。

來自 Binance 的底層資產訂單簿與交易帶。 {venue} 是 spot 或 futures。訂單簿每邊20層。

最新訂單簿 / 分頁訂單簿歷史。每個快照： price （中間價）， bids, asks, timestamp.

1 秒OHLCV K線，帶有積極的買賣拆分 — 精確，1:1 與參考：

{ "data": [{
  "id": "1780747762000", "timestamp": "2026-06-06 12:09:22.000",
  "price_open": 61097.1, "price_high": 61097.1,
  "price_low": 61097.09, "price_close": 61097.1,
  "total_volume": 0.01667,
  "aggressive_buy_volume": 0.0156, "aggressive_sell_volume": 0.00107,
  "num_trades": 3
}], "pagination": { … }, "meta": { … } }

美國上市股票與 ETF、Binance 現貨交易對及永續期貨的 OHLCV 價格棒。一分鐘為最細解析度；較粗解析度由此彙總而成。

symbols 是逗號分隔清單。 timeframe 是其中之一 1Min, 5Min, 15Min, 1Hour 或 1Day （預設 1Min). start_time, end_time, limit 和 cursor 行為與此處其他所有集合完全相同。

id 是時間戳，非唯一鍵。 深度饋送每 100 毫秒到達一次，交易所偶爾會用相同的毫秒時間戳標記兩個不同的委託單簿，因此一頁可以合法地包含兩列，其中一列 id 和兩個不同梯子。分頁處理平手 — 游標為鍵集，共享毫秒不會跨頁邊界拆分 — 但以 id 單獨將靜默丟棄兩者之一。以該行為鍵，或以 (id, sequence within the page).

venue 為選用，直接選擇市場： us-equities, binance （現貨）或 binance-futures （永續合約）。若關閉，則會為您解析裸符號——先是股票，然後是 Binance 現貨。若命名，則只取得該市場或無，這是當字串可能代表兩個工具時您想要的行為。

limit 是燭台 每標的。未帶此參數的請求不分頁，因為自然的K線拉取是一整個視窗，預設分頁大小會悄悄回傳短序列 — 與資料缺口無法區分。分頁時，每個序列於同一時刻切割，且 pagination.next_cursor 精確續接：無重疊，無空隙。

curl -H "X-API-Key: $DEPTHFEED_KEY" \
  "https://api.depthfeed.com/v3/bars?symbols=AAPL,BTCUSDT&timeframe=1Hour&start_time=2026-08-01T00:00:00Z"

{ "data": {
  "timeframe": "1Hour",
  "license_class": "source_attributed_public_serving",
  "attribution": "Market data via QuarterTrace. Source-attributed; not a consolidated (SIP) feed.",
  "series": [{
    "symbol": "AAPL", "timeframe": "1Hour", "assetClass": "equity",
    "source": "yahoo_finance", "derived": true,
    "t": [1785974400000, 1785978000000],
    "open": [306.83, 307.04], "high": [307.9, 308.1],
    "low": [306.1, 306.55], "close": [307.04, 307.8],
    "volume": [1043200, 887400]
  }]
}, "meta": { … } }

如何拼寫一個代號

股票與 ETF 使用其普通代號： AAPL, SPY, BRK-B。加密貨幣交易對拼寫方式依交易平台拼法，因此為 BTCUSDT 而非 BTC。永續期貨採用 .P 後綴 — BTCUSDT.P, AAPLUSDT.P — 因為現貨對與永續合約是不同工具，價格不同，且平坦符號空間若默默為您選擇一個，將決定策略衡量的是哪個市場。

衍生幀

股票收集於 1Min 和 1Day；加密貨幣收集於 1Min。其他皆於讀取時彙總，序列會以 derived。彙總K線採用第一根K線的開盤價與最後一根的收盤價，高低點取極值，成交量則加總，基於UTC對齊的時間桶。

限制

三個獨立限制，並以三種不同代碼失敗。你的方案歷史視窗此處適用，與其他地方相同 — 超過時， 403 HISTORY_LIMIT_EXCEEDED。每次請求符號數量：Explorer為3，Quant為8，Research為16，Desk為32；超過此數， 402 SYMBOL_LIMIT_EXCEEDED且單一請求的時間範圍僅限於框架的列數所允許的範圍 — 45 天於 1Min，180 在 5Min，一年在 15Min 和 1Hour，十年於 1Day — 回傳範圍 400 WINDOW_TOO_WIDE。使用 limit 和 cursor 遍歷超出單次請求範圍的區間。

第四個回應不是限制而是時刻： 503 BARS_BUSY 表示燭台服務目前達到併發上限。它承載 details.retry_after 以秒計，如速率限制拒絕，且同一請求通常下一次嘗試會成功——視為退避重試，而非系統故障。

Kalshi 的加密合約 — 完整 Yes/No 深度，參考資料未涵蓋。 21 系列涵蓋所有 7 資產：15 分鐘 KX{ASSET}15M，閾值 KX{ASSET}，及方向性 KX{ASSET}D。閾值與方向序列同時運行每小時、每日與每週市場 — market_type 攜帶每個市場的實際視窗。

篩選器： ?coin= （基礎資產）， ?type= （視窗），及精確 ?series= （例如 KXBTC15M）。歷史下載時，傳遞 start_time 和 end_time 請先在此處使用並採用回傳的交易平台原生代碼。請勿從 UTC 時戳生成 Kalshi 代碼；該交易平台的代碼時鐘慣例歷史上曾變更。

預設列表限於計畫視窗內擷取的市場訂單簿，因此每列皆有可檢索的 /snapshots。通過 ?include_uncaptured=true 為了交易平台整個目錄：Kalshi 列出的每個系列，包含體育、政治、經濟、天氣與娛樂。那些列攜帶 K 線，而非訂單簿； depth_captured 每列說明您正在查看的種類。

每行包含 category，交易所自身的系列標籤（Politics, 體育, 加密貨幣, Climate and Weather，…)。使用 ?category=politics,elections 或 ?exclude_category=sports,crypto；兩者都接受逗號分隔的列表，進行不區分大小寫的比較，並且可以合併。請使用 category 為此，而非 base_asset: base_asset 從系列前綴讀取，僅對加密貨幣列有意義。

最新完整 Yes/No 訂單簿，針對單一代碼。 yes/否 為 [price, size] 陣列（價格以 0–1 美元計）。

{ "data": {
  "ticker": "KXHYPED-26JUN0717-T73.9999", "series": "KXHYPED",
  "base_asset": "hype", "market_type": "24h",
  "id": "1780…", "timestamp": "…",
  "yes": [[0.62, 1400], …], "no": [[0.38, 900], …]
}, "meta": { … } }

該 歷史 單一精確發現市場代碼的是/否深度序列——相同行形狀，依接收時間排序，時間視窗 + 游標分頁（include_count 選擇加入，最大 1000）。由節奏控制的 REST 輪詢迴圈前向捕獲的 Kalshi 書籍歷史。有效節奏依活動市場組合與 API 限制而異；使用與 Polymarket 和 Limitless 相同的歷史端點模式 /snapshots，因此 Kalshi 深度也可回測。傳遞系列如 KXBTC15M，或一個虛構的歷史代碼，會返回明確的發現錯誤，而非誤導性的空白頁。

每小時 OHLC 是是方買價、是方賣價與成交價的加總，外加 volume 和 open_interest。這是Kalshi目錄大部分唯一存在的歷史：Kalshi不提供歷史訂單簿，因此在我們開始捕捉訂單簿前已結束的市場無 /snapshots 和無 /ticks — 但它確實有 K 線，回溯可達一年。

時間視窗與游標分頁，如同 /snapshots （最多 5000 行），受限於您的方案歷史視窗。 ?interval= 選擇燭台週期；僅 1h 已記錄，其他值回傳明確錯誤並說明存在內容，而非空頁。燭台以記錄形式存儲，從不重新取樣，故較短期間不會由較長期間合成。

price 是 null 當期間內無交易——約佔95%。報價雙方始終真實，因此安靜時段仍告訴您訂單簿狀態。涵蓋長期市場（開盤至收盤超過24小時）；短期加密訂單簿由 /snapshots 和 /ticks 改為，並請求其燭台會回傳 404 明確說明。

{ "data": [{
  "ticker": "KXFEDDECISION-26JUL-H26", "series": "KXFEDDECISION",
  "market_type": "1w", "id": "1786168800000", "timestamp": "…",
  "period_minutes": 60,
  "yes_bid": { "open": 0.56, "high": 0.58, "low": 0.55, "close": 0.57 },
  "yes_ask": { "open": 0.64, "high": 0.65, "low": 0.62, "close": 0.63 },
  "price":   { "open": 0.60, "high": 0.61, "low": 0.59, "close": 0.61 },
  "volume": 240, "open_interest": 1180
}], "pagination": { … }, "meta": { … } }

同時比較三個交易平台？請從 跨交易平台篩選器 取代串接每個交易平台呼叫。

Polymarket 美國為 CFTC 指定合約市場，與 Polymarket 為不同交易場地：市場以 slug，無 condition_id 和無 asset_id，且此處無任何與上述 Polymarket 介面連結。僅限付費方案。此交易所正處於實測階段：目錄、價格與成交涵蓋所有類別，訂單簿覆蓋仍在擴展中。

場館目錄，涵蓋所有類別，依最新收盤排序並以游標分頁。每列帶有場館自身的 category (體育, crypto, politics, climate, culture, macro, technology, finance, geopolitics, science）。使用 ?category=politics,macro 或 ?exclude_category=sports,crypto: 逗號分隔，不分大小寫，可組合。其他篩選條件： ?coin=, ?type= (15m, 1h, futures, …), ?series=, ?closed=, ?resolved=, start_time/end_time 在收盤時間。對於鏡像， ?updated_since= 僅返回自該時間起內容有變更的行（上市、結束、狀態變更）；每行的 updated_at 是該時間戳。 sports_market_type 是交易平台欄位，該交易平台在體育外也填寫；非體育識別符， category 是。

最新訂單簿及捕捉的訂單簿序列，針對單一代碼。此交易平台深度自捕捉開始日起記錄並保存 14 天；超出該視窗的市場將返回 404 即使其目錄列存在，這裡仍會顯示。覆蓋範圍以市場為單位：上下堂口持續捕捉，長期類別僅部分捕捉。

一分鐘價格、交易平台執行帶與每市場結算。大多數目錄市場各類別均有價格與交易；結算列於交易平台報告結果後出現。

Limitless 交易所 — 在 Base 上運行定期上下加密市場的 CLOB，位於 5m 與 15m。深度透過訂單簿WebSocket即時捕捉（即使是快速的5分鐘訂單簿也被記錄）。 {slug} 看起來像 btc-up-or-down-15-min-1780798512077.

目前開放名額。篩選條件： ?coin= 和 ?type= （5分鐘/15分鐘）。

最新 L2 深度（買單由高至低，賣單由低至高）：

{ "data": {
  "slug": "btc-up-or-down-15-min-1780798512077", "condition_id": "0x…",
  "base_asset": "btc", "market_type": "15m",
  "id": "1780798…", "timestamp": "2026-06-07 02:27:09.532", "midpoint": 0.5,
  "bids": [[0.45, 200.0], …], "asks": [[0.46, 120.0], …]
}, "meta": { … } }

該 歷史 單一標識的深度序列 — 相同行形，依接收時間排序，時間視窗化 + 游標分頁。這是前向擷取的訂單簿歷史。

Binance 錢包由 Predict.fun 支持的加密預測市場，標準化至專用 DepthFeed 命名空間。初始目錄涵蓋 BTC、ETH 與 BNB 漲跌市場。

篩選條件： ?coin=btc, ?type=5m，或 ?status=resolved。結果包含市場/主題ID、條件與代幣元資料、結算、贏家結果、成交量、流動性、參與者數量、鏈與交易所合約。

最新及歷史完整 L2 深度。標準化 BTC 15 分鐘生命週期面板開始於 26 2026年六月；追蹤中的即時市場穩定的一分鐘前瞻擷取將於 26 七月開始。早期的靜態訂單簿無法從結算數據中重建。

機率、顯示價格與最後交易樣本分開保存，始於 17 七月 2026。交易路徑保留中，歷史成交從 BNB 智能鏈日誌重建，目前返回空的歷史資料集。

跨場地相關事項從此開始。 篩選器回答核心問題 — Polymarket、Kalshi 與 Limitless 現在同一「漲或跌」市場的定價如何？ — 在 單一請求，因此您不必自行拼接三個交易所端點（及其三種不同識別碼）。每個方案可見所有三個交易所；方案歷史視窗是追蹤單元歷史時唯一差異。

網格：每個資產一個儲存格，包含每個交易平台最新的「漲」機率、最佳買賣價和結算參考。預留位置/空白委託單簿報告 null 而非無意義的 0.50。

{ "data": {
  "assets":  ["btc","eth","sol","xrp","doge","bnb","hype"],
  "windows": ["5m","15m","1h","4h","24h"],
  "cells": [{ "asset": "btc",
    "polymarket": { "up": 0.735, "down": 0.265, "best_bid": 0.73, "best_ask": 0.74, "price_to_beat": 62764.0 },
    "kalshi":     { "up": 0.71,  "down": 0.29,  … },
    "limitless":  { "up": 0.75,  "down": 0.25,  "slug": "btc-up-or-down-…", … } }],
  "paid": true
}, "meta": { … } }

深入一個（資產、視窗）： 每個交易平台的完整 L2 堂口 並排（books.polymarket / books.kalshi / books.limitless），加上底層現貨系列及結算 price_to_beat — 跨場後測或套利篩選實際需要的單次調用。

每資產、跨交易場地的時間序列概覽（每視窗價格區段）— 驅動儀表板概覽圖表的動力。 公開，無需金鑰；使用...選擇 ?asset=.

最多執行 10 次 GET /v3/ 一次往返中的多個請求。每個子請求獨立派送並獲得自身狀態。

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/batch \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "requests": [
    { "id": "a", "method": "GET", "path": "/v3/btc/markets?limit=1" },
    { "id": "b", "method": "GET", "path": "/v3/limitless/markets?type=5m&limit=1" },
    { "id": "c", "method": "GET", "path": "/v3/bars?symbols=BTCUSDT&timeframe=1Hour" }
  ] }'

合約的深度和標的資產的價格條在一次往返中配對 — /v3/bars 是子請求，如同其他請求。

回報 { data: [ { id, status, body }, … ] } 帶有外層 200。超過10子請求 → 400 BATCH_TOO_LARGE；非 GET 或非/v3/ 路徑獲得每訂閱 400 BATCH_INVALID_PATH.

更新於 19 月，2026 年。詳見 當前整合指南 為了識別碼、修正、分頁與完整性檢查。

賽事、候選人與合約身份

現有 kind, outcomes 和 tokens 保持交易平台原生純字串；結果與代幣依索引在同一行對齊。 fixture_participants 獨立提供標準賽事參與者，與市場類型無關。 market_family 和 market_period 標準化支援的種類標籤，無須斷言線、邊或規則等價。通用是/否與大小標籤不指派給隊伍。Kalshi 單字元 YES 合約保持單字元；其 NO 補集不自動為對手。

Moneyline 候選者在可識別賽事與雙參賽者標記結果的聯盟中評估。源綁定半單位讓分、總分與隊伍總分比較現使用 sports-lines-v1、contract_spec 與每結果方。原生半/四分之一節覆蓋通用類型標籤。明確原生計數命題可在其行使價、指標與主題一致時標準化為半單位邊界。網球局/盤、電競局/地圖、角球、達陣、射門與進攻碼數保留獨特指標。前五總分為合併得分；單局範圍保持獨立。整數/推送與拆分線、未知指標、期貨與道具仍不支援；請參考映射合約以了解簽名讓分語義。當前審核檔案庫無核准等價對；確認鍵因此為空。候選鍵支援主題分組並另行審核結算決策；不替代確認等價。未承諾更廣泛確認匹配日期。

頂層 cross_venue_market_key 和 contract_mapping.cross_venue_market_key 為同一映射的相同別名。請使用 GET /v3/sports/markets/{condition_id}/contract；缺失的證據為 null，過期或輸入不符的證據會被明確標記。 GET /v3/sports/market-families 返回機器可讀的類型對照表。

比較涵蓋期間、加時、平手、延期、取消、結果來源、結果最終性、放棄、罰 forfeits、交易平台變更及其他重要規則。診斷擷取不代表等價證明：確認對應需 terms_verified: true，證據雜湊及最新來源證據。

對 Rams 對49ers，僅參與者身份無法解決不同延期條款。證據與診斷可能過期；請讀取當前原因碼與來源證據，勿硬編範例狀態。

候選鍵包含賽事身份，且在身份、賽事、期間或系列修正後可能變更或清除。以 condition_id，消耗 updated_since 差異並保留先前列版本以供歷史連接。 candidate_group 公開原生交易平台計數與條件 ID；多個原生上市中未選擇權威市場。

季度價差、總計與團隊總計類型明確分類。源綁定二元候選使用 sports-binary-v1 和明確謂詞：切勿從標籤如 nrfi。支援的線上結果依候選方分組；賠率結果依參與者分組。詳見 體育 API 參考 為了端點參數與回應欄位，先於持久化連接。

列粒度與資料品質分流

一列為目錄市場紀錄。部分 Kalshi moneyline 列合併兩個獨立 YES 合約；其他紀錄揭露單一合約。一個賽事可產生獨立 moneyline 結果、讓分、總分、隊伍總分、道具、線變體與歷史條件紀錄，故以 cross_venue_key 不預期跨場地匹配。大差異是審查信號，非缺失或重複行的證明。

resolved=false 表示交易平台尚未標記該條件為最終；不代表映射未解決。市場可未解決且有候選賽事鍵，或已解決但映射為 null 或撤銷。請保持 resolved, contract_mapping.status 和金鑰存在作為獨立軸。

審計時，列舉 league, scope 和 kind 與 GET /v3/sports/markets，然後比較相同標準化簽名的列：賽事、時段、參與者、線、方位、類型及結算設定。使用 candidate_key 為了候選群組與 cross_venue_market_key 僅限已確認加入。切勿從 slug、標題、陣列位置或列數比例填充 null 鍵；保留 reason_codes 和證據狀態。

同一賽事的交易平台 slug 可能不同。例如，Kalshi kalshi-soccer-ieloak-2026-09-20 和 Polymarket uslc-iel-oak-2026-09-20 加入前需檢查賽事、參與者、開始時間及結算。

增量修正

/v3/sports/markets?updated_since= 接受 epoch 毫秒、ISO-8601 或日期。 updated_at 和 updated_ms 為目錄發布時間。身份、開球、映射撤銷與證據更新發布更新。

1. 儲存輪詢開始時間與先前檢查點。
2. 保留 updated_since 和跨每個游標固定的過濾器。
3. 由...新增或更新 condition_id，包含撤銷舊映射的 null 值。
4. 包含結算市場於修正輪詢中。
5. 在每次分頁成功後，僅在重疊的情況下從輪詢開始前進。

對賽事鍵、參與者身份、種類家族元資料及合約證據的持久化變更透過目錄增量重新發布。實際時鐘證據過期不同：停止使用已確認鍵於 evidence_valid_until_ms 即使撤銷差異尚未到達。到期保留候選人與參與者身份。此規則取代舊指導，該指導允許修正可繞過 updated_at。請遵循上述修正流程並 整合驗證規則 保留或更新映射時。

回應驗證

檢視 meta.partial 即使 HTTP 200 後仍保留 null 價格，遵循不透明游標同時 has_more 為 true，且不將計數或解析度元資料視為交易平台整體完整性證明。前填列為延續觀察，非新捕捉。

即時 體育 預測市場資料 — Polymarket 與 Kalshi 的即時訂單簿深度，搭配體育書賠率、即時比分及涵蓋主要聯盟（NBA、NFL、MLB、NHL、足球、網球、UFC、F1 等）的傷病資訊。兩個交易平台皆包含於所有方案；方案差異在共享歷史視窗、吞吐量及即時訂單簿並發數。相同{ data, meta, pagination } 信封、驗證與游標分頁與其他 API 相同。

正在發現市場。 走訪漏斗： /v3/sports/leagues → /v3/sports/markets?league=… → 取得市場的 tokens[] （每個為一個結果的 asset_id) → /v3/sports/books/{asset_id}/latest 為了即時訂單簿。

覆蓋範圍與帳戶狀態。 您的方案體育權限、追蹤的場地與聯盟、市場與訂單簿數量，以及持有的歷史窗口，一次呼叫取得。它不包含市場或訂單簿資料；上方漏斗是通往實時訂單簿的路徑。

我們追蹤的聯盟，每個聯盟都有其遊戲和市場計數——發現漏斗的頂端。

Polymarket 與 Kalshi 的體育市場。可用 ?league= （例如 nba, mlb, soccer）；像其他列表端點一樣使用游標分頁（?limit=, ?cursor=）。每個市場帶有其 condition_id, market_slug, outcomes，及 tokens — 每個結果的 asset_id您交給訂單簿端點的秒數。

{ "data": [{
  "condition_id": "0xfb53…", "market_slug": "mls-nyc-laf-…-total-2pt5",
  "league": "soccer", "kind": "totals", "title": "New York City FC vs. Los Angeles FC",
  "outcomes": ["Over", "Under"],
  "tokens": ["45485059…", "38846626…"],   // one asset_id per outcome
  "game_start": "2026-11-05T00:30:00Z", "resolved": false
}], "pagination": { "next_cursor": "…", "has_more": true, "limit": 50 }, "meta": { … } }

最新記錄的單一結果完整訂單簿 — asset_id 是來自該市場的代幣tokens[]。訂單簿以四個索引對齊陣列形式呈現（bid_prices 與 bid_sizes, ask_prices 與 ask_sizes）而非 [price, size] 加密路由返回的配對； 每條訂單簿路徑共通的內容 列出所有差異。對延遲敏感的實時使用，Quant 及更高方案可訂閱下方體育 WebSocket 頻道。

結果的歷史完整梯隊快照。頁面包含 ?limit= 和 ?cursor=；使用時間範圍 ?start_time= / ?end_time= （較短的 ?from= / ?to= 也接受別名）。新增 ?interval=1m 以回傳每個時代對齊桶中的最新快照；支援單位為 s, m, h，及 d，從一秒到一天。省略或使用raw / tick，針對每個擷取快照。體育深度為前向擷取：Polymarket 檔案始於 14 四月 2026，Kalshi 檔案始於 12 六月 2026。

區間降採樣；不插值。 只有在該儲存格內捕獲了訂單簿，該儲存格才會出現在回應中，因此兩小時的視窗 ?interval=1m 涵蓋 120 桶，但僅返回有捕獲的分鐘。對於報價不頻繁的結果 — 尚有數日才開賽的市場 — 通常為十至二十行，且為完整視窗交易帶而非截斷頁面。每個使用 ?interval= 攜帶一個 resolution 封鎖，使兩者可區分：

{ "data": [ … ],
  "pagination": { "count": 13, "has_more": false, "limit": 500 },
  "resolution": {
    "interval_secs": 60,
    "buckets_in_range": 121,   // minutes the window spans
    "buckets_filled": 13,      // minutes that held a capture
    "complete": true           // false while a next_cursor is outstanding
  } }

如果 buckets_filled 遠低於 buckets_in_range，結果報價頻率低——請求較粗粒度區間，或省略並讀取每次擷取。擷取密度隨交易活動而變：進行中遊戲的結果在兩小時內記錄數百至數千快照，而三週後的同一結果僅記錄數十筆。因此 ?interval=1m 比賽開始後返回近乎完整的分鐘序列，尚未交易的市場則返回短序列。

新增 ?fill=ffill 並列 interval 為了密集網格：整個視窗每桶一列，攜帶最後擷取的訂單簿至無擷取的分鐘，每列標記 filled 和蓋章 as_of_ts 與該訂單簿記錄時刻相符。參數相同、意義相同、標記相同，與其他快照路由一致——詳見 填補缺口.

比賽與已解決市場背景

聯盟的即時比賽與比分（例如 nba, nfl, soccer/eng.1），每個附帶其連結的 Polymarket 與 Kalshi 市場。

連結的遊戲文件：賽程和最終比分、預測市場和結算、體育博彩賠率以及傷病情況。當您需要個別高流量層級時，請使用下方的伴隨路由。

嵌入的市場列表最多為 1,000 筆記錄的預覽。檢查 markets_returned 和 markets_truncated，然後追蹤 markets_url 和其游標從起點取得完整集合。資料讀取失敗返回 503 CATALOGUE_UNAVAILABLE；請保留您先前的記錄並重試，而不是將無法使用的查找視為空結果。

比賽市場、線路變動、賽事統計、逐場比賽及每場勝率。

一個標準化市場，含交易平台識別碼、結果、代幣 ID、遊戲加入與結算狀態。

球員、道具與傷病

搜尋聯盟運動員目錄並取得用於球員道具連接的穩定運動員 ID。

球員檔案、傷病變更紀錄、比賽統計紀錄及實體解析的預測市場道具。

每個聯盟的即時傷病資訊——移動市場的賽前狀態變更。

體育博彩賠率

跨多個訂單簿的即時讓分、總分及道具線，標準化以便與市場價格比較。

活躍的體育博彩目錄和來源新鮮度。

四個聯盟的歷史體育博彩線： nfl （nflverse，賽季 1999–2026）及 epl, la-liga, soccer （football-data.co.uk，2000/01 起）。其他聯賽返回 404 SPORTS_UNKNOWN_ROUTE 命名這四個。請求至少需一個過濾器：NFL 需 season, team, 來自，或 至；足球採用 football-data 的賽季代碼（例如 2324）及/或 team。未帶此參數將獲得 400 INVALID_PARAMETER 說明哪一個。

用於變更體育博彩線的伺服器推送事件。發送 Accept: text/event-stream；事件隨到隨過，連線保持開啟。體育訂單簿使用下方的 DepthFeed WebSocket。

損傷 webhook

註冊帶有聯盟與傷病狀態過濾的 HTTPS 接收器。簽名密鑰僅顯示一次。交付包含 X-DepthFeed-Event 和 X-DepthFeed-Signature；在解析 JSON 之前，請驗證整個原始請求主體的 HMAC-SHA256 簽章。

curl -X POST "https://api.depthfeed.com/v3/sports/webhooks" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"url":"https://example.com/depthfeed","leagues":["nba","nfl"],"statuses":["out","questionable"]}'

列出訂閱與傳送健康狀態，發送簽名測試事件，或撤銷訂閱。

# discover a market, then pull its live book
curl "https://api.depthfeed.com/v3/sports/markets?league=mlb&limit=1" -H "Authorization: Bearer df_your_key"
# take tokens[0] from the response, then:
curl "https://api.depthfeed.com/v3/sports/books/<asset_id>/latest" -H "Authorization: Bearer df_your_key"

FIX 4.4 市場資料透過 TLS

將現有 FIX 市場資料系統連接至 Binance、Polymarket、Kalshi、Limitless 及支援體育頻道的標準化訂單簿。此設定提供初始快照、價格層新增/變更/刪除更新、心跳、持續序號與缺口補齊，接著是新快照。消耗與 WebSocket 相同資料流。

REST 仍為發現與歷史資料介面。此 FIX 配置涵蓋市場資料；不路由訂單或提供歷史逐筆回放。不增加獨立捕獲覆蓋或延遲保證。來源時間戳與閘道發送時間戳與客戶端接收不同。

閱讀 完整 FIX 配置檔 為了符號、二元結果、請求欄位、確定性級別 ID、復原與安全限制。聯絡 企業支援 為了配置狀態。請勿猜測主機名稱或向未驗證的 FIX 端點傳送 API 金鑰。

一個推送的 WebSocket 實時堂口與價格 隨變化。畫面有效載荷為 與 REST 快照端點返回的 JSON 物件相同，因此針對 REST 撰寫的程式碼可直接轉用。連線時以 X-API-Key 頁首， Authorization: Bearer，或——針對無法設定 WebSocket 標頭的瀏覽器—— ?api_key=df_….

# wscat -c "wss://api.depthfeed.com/v3/stream?api_key=df_your_key"
> {"op":"subscribe","channels":["book:polymarket:btc:2510645","price:btc"]}
< {"op":"subscribed","channels":[…],"active":2}
< {"channel":"price:btc","data":{"coin":"btc","price":63560.1,…},"ts":1781300671083}
< {"channel":"book:polymarket:btc:2510645","data":{…same shape as REST snapshot…},"ts":…}

頻道們

操作： subscribe · unsubscribe （每個需 {"channels":[…]}，原子性應用）及 ping → pong。一個追蹤 * 市場區段（例如 book:kalshi:btc:*）訂閱整個交易所/幣種——僅限 Desk 方案。操作層級問題（錯誤頻道、超出訂閱上限）會回傳 {"op":"error","code":…} 框架且永不斷線。

體育頻道使用具體識別碼，不支援萬用字元。Quant、Research 和 Desk 分別允許同時一、二、三個體育訂單簿。每個體育框架包含完整階梯， venue, asset_id，交易/接收時間戳， full_ladder: true，及一個delivery 命名每個框架來源的欄位： polymarket_clob_ws,kalshi_orderbook_delta_ws，或 scoretape_relay 當體育中繼服務中。Kalshi 體育訂單簿由經身份驗證的 Kalshi 訂單簿增量 WebSocket 驅動，中繼為備援，因此幀時間依交易所活動而非固定輪詢間隔。從每次觀察的時間戳讀取新鮮度，而非假設刷新率。

> {"op":"subscribe","channels":[
    "book:sports:polymarket:<token_id>",
    "book:sports:kalshi:<market_ticker>"
  ]}
< {"op":"subscribed","channels":[…],"active":2}

方案限制

頻道欄位在每一列上都相同是有原因的：方案在這裡也不購買交易平台或幣種。Explorer 串流任何四個交易平台上的任何委託單簿——它一次只持有一個訂閱，因此同一頻道中的第二個 subscribe 返回 SUB_LIMIT 且未套用任何條件。訂閱上限不涵蓋萬用字元與實時體育訂單簿兩項。

操作錯誤框架

這些以 {"op":"error","code":…,"message":…} 並保持連線開啟。它們是畫面代碼，不是 HTTP 狀態。

關閉代碼與重新連線

伺服器每 25 秒以協議 Ping 發送心跳。部署與故障轉移會設計性斷線 — 請視為 斷線 → 指數退避重新連線 （250毫秒倍增至約5秒）並重新發送您的訂閱，作為正常生命週期，而非錯誤路徑。

新鮮度與延遲

擷取節奏、轉播延遲、有效載荷大小與客戶端位置影響端對端傳遞。該框架的 時間戳 是閘道發布時間；內部時間戳 data 可代表交易平台事件、擷取或儲存記錄，視頻道而定。來源時間與伺服器處理時間不同於客戶端接收延遲。

使用同步時鐘測量獨立客戶端收據，保留時間戳來源，並分別報告每個交易平台、區域、有效載荷與測量視窗。歷史deploy/stream_freshness.py 觀察描述這些運行，而非對每位訂閱者的當前延遲保證。企業 FIX 使用相同底層資料流；其發送與來源時間戳於上述 FIX 規範中說明。

Wallet Intelligence 是 Polymarket 公開錢包的唯讀研究工作區。可儲存觀察清單、從 Polymarket 公開排行榜發掘交易者，並在一處檢視公開持倉、近期活動、實現樣本與投資組合層級指標。絕不連接錢包、簽署交易或下真單。

下一訂單簿執行審計

對每筆合格公開成交，DepthFeed 找出該成交時間戳後首次錄得的 Polymarket 訂單簿，走訪顯示階梯相同股數，報告重播價格、可成交比例、觀察延遲與相較公開成交的帶符號價格差。查找視窗為90秒。缺失配對顯示為缺失，絕不估算。

評分是機械式的： 剩餘深度 表示至少 95% 的公開量在交易者價格 1¢ 內顯示； 價格變動 表示至少 95% 保留，但差異超過 1¢； 數量不可用 表示公開量顯示不足 95%。

前向紙本副本

從任何檢視錢包啟動模擬鏡像。僅鏡像建立後觀察到的公開交易符合資格：DepthFeed 去重每筆成交，套用設定的複製比例與每筆上限，然後以正常模擬交易帳本中下一可用實時報價成交。現金、持倉、盈虧、權益曲線、斷路器與結算歷史顯示於 紙本交易.

可選 HTTPS 回調接收每筆成功複製成交。其簽名密鑰僅顯示一次。驗證 HMAC-SHA256(timestamp.body) 對抗 x-depthfeed-signature；時間戳記以...方式傳送 x-depthfeed-timestamp。拒絕本地、私有網路、需憑證、非HTTPS及重導向目的地。

解讀限制

• 一個公開地址可能只是交易者投資組合中的一個錢包，並不能證明身份或所有權。
• 公開活動時間戳非私人訂單時間戳。審計衡量 DepthFeed 發布後觀察到的狀態，非交易者原始延遲。
• 僅能匹配 DepthFeed 錄製的 Polymarket 交易。未支援或未擷取市場將無審核顯示。
• 重播會數學上消耗顯示的規模；無法模擬隱藏流動性、排隊優先權、取消競賽、費用或真實跟單訂單的市場影響。
• 排行榜排名、損益、持倉與活動來自 Polymarket 公開數據服務，可能有延遲、修正、不完整或暫時無法使用。
• Wallet Intelligence 及其紙本鏡像為研究工具 — 非即時跟單、投資建議、推薦或執行保證。

錢包研究指南

開始於 Polymarket 錢包追蹤指南，然後比較 錢包分析, 排行榜研究，及 跟單交易執行分析.

開啟 策略建構器 向助理描述策略、執行歷史回測並檢視結果。視覺畫布可於 建構者視圖。兩種視圖皆使用相同策略引擎。

建立並執行

1. 在助理中描述市場、進場條件、出場與持倉大小，或在畫布上連接節點。
2. 執行前檢視產生的策略與執行設定。
3. 選擇帳戶歷史視窗內可用的歷史樣本。
4. 檢視交易日誌、權益曲線、成交與資料品質警告後再下結論。

執行假設

結果依所選樣本、成交設定、費用、滑點與持倉大小而異。缺失觀察與不可用深度影響模擬結果。檢視執行假設與警告；歷史結果不保證實際成交或未來表現。

繼續模擬交易

在建構器中檢視策略，並使用模擬部署流程以模擬資金追蹤。模擬交易有獨立持倉、現金與交易帳冊。不會下真實交易所訂單。助理使用與模擬策略限制依帳戶方案而定。

紙本交易 在…上執行策略前進 實時 虛擬現金市場。成交、標記與結算均依 DepthFeed 實時堂口定價——買入以賣價，賣出以買價，市場解決時持倉自動結算為 $0/$1。每策略擁有獨立權益曲線、持倉視圖與完整交易紀錄。

三種交易方式

信號 webhook

權杖（建立/旋轉時顯示一次）即為認證。成交價格始終以訊號時間的現貨訂單簿價格為準 — 載荷永遠無法自行設定價格。市場以 venue + market: Kalshi 代碼，或 Polymarket CLOB 代幣 ID。您可以交易 場地上的任何市場，不僅限於 DepthFeed 記錄的市場——若本地無資料，成交價格將從交易所自身訂單簿即時讀取定價。

curl -X POST 'https://api.depthfeed.com/paper/hook/pt_your_token' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
    "action": "buy",
    "venue": "polymarket",
    "market": "REPLACE_WITH_CLOB_TOKEN_ID",
    "side": "yes",
    "usd": 100,
    "client_id": "sig-0042"
  }'

{ "data": { "filled": true, "action": "buy", "price": 0.62,
            "shares": 161.29, "cost_cents": 10000, "cash_cents": 990000,
            "position_id": "…" } }

熔斷器

每個策略有一個追蹤 最大回撤停損 （預設 60%，可編輯；設為 0 即停用）。若實時權益跌破其最高水位標記該幅度，策略會自動以當前標價平倉，並 已停止 — 對策略自我交易至零的硬性停止。可隨時恢復；恢復時會將高水位標記重設為您當前權益。

限制

每方案同時策略數：Explorer 1 · Quant 5 · Research 15 · Desk 40。每策略最多 100 個持倉；起始資金 $100–$1,000,000（預設 $10,000）。標記約每 90 秒更新一次 — 這是前測追蹤器，非執行交易平台。

每條訂單簿路徑——六條虛擬貨幣與交易平台路徑加上體育——回答相同合約，故針對一條路徑撰寫的程式碼可透過更換路徑與識別碼移植至其他路徑。

• 該 { data, pagination, meta } 信封與 meta.request_id.
• 金鑰集 cursor 分頁與 limit.
• 視窗，如 start_time/end_time 或 來自/至.
• interval 為了一個桶一個訂單簿，且 fill=ffill 為了密集網格。
• filled, as_of_ts，及 as_of_ts_ms 在已成交列。
• 該 resolution 封鎖任何使用過的回應 interval.
• 方案的歷史視窗，以及 error.code 列舉型別。

四項仍有差異，全部在回應中可見，而非隱藏於行為。

這些為現有整合所依據的形態，故保持不變。依該列自身時間戳排序而非依到達順序，差異即消失。

精確度來自於擷取市場使用的相同上游資料，確保數值本質上匹配。

所有 7 資產（btc · eth · sol · xrp · doge · bnb · hype）跨所有列出它們的交易所。

時間戳記為 epoch-millis。 exch_ts_ms = 交易所時間, recv_ts_ms = 我們接收時間（差異為擷取延遲）。下方為儲存的欄位。加密貨幣和交易平台路由將四個價格/數量陣列壓縮為 bids / asks 返回前先處理配對；體育路由以四個陣列形式傳遞。其他所有資料皆以其儲存名稱傳送給您。

polymarket_book — 完整訂單簿快照

asset_id, condition_id, slug, base_asset, market_type, exch_ts_ms, recv_ts_ms, hash, bid_prices[], bid_sizes[], ask_prices[], ask_sizes[]

polymarket_changes — 快照間的增量重播

asset_id, condition_id, exch_ts_ms, recv_ts_ms, side, price, size

polymarket_markets — 每個代幣一行

asset_id, market_id, event_id, condition_id, slug, outcome, base_asset, market_type, clob_token_up, clob_token_down, resolution_source, start_time, end_time, first_seen_ms

polymarket_reference — 結算

slug, base_asset, market_type, start_ms, end_ms, price_to_beat, final_price, winner, final_volume, final_liquidity, resolved_at, captured_ms

binance_book — 20 級別訂單簿（現貨與期貨）

venue, symbol, exch_ts_ms, recv_ts_ms, bid_prices[], bid_sizes[], ask_prices[], ask_sizes[]

binance_trades_1s — 1s OHLCV

venue, symbol, second_ms, open, high, low, close, volume, buy_volume, sell_volume, trades, recv_ts_ms

價格 — 統一的基礎價格序列

asset, source (binance|chainlink), venue, exch_ts_ms, price

kalshi_book / kalshi_markets

kalshi_book: ticker, series, base_asset, market_type, recv_ts_ms, yes_prices[], yes_sizes[], no_prices[], no_sizes[]

kalshi_markets: ticker, event_ticker, series, base_asset, market_type, title, status, strike, open_time, close_time, first_seen_ms

limitless_book / limitless_markets

limitless_book: slug, condition_id, base_asset, market_type, recv_ts_ms, midpoint, bid_prices[], bid_sizes[], ask_prices[], ask_sizes[]

limitless_markets: slug, condition_id, base_asset, market_type, title, status, expiration_ms, first_seen_ms

每個方案視窗由即時資料庫與冷存檔共同提供，故完整視窗始終可用。 Desk 無滾動歷史上限：可查詢從適用系列地板到即時饋送的每筆記錄的快照。地板不同是因為每個資產/視窗組合的合約和授權擷取並非在同一天開始。

Polymarket 完整深度檔案底線（UTC）

地板是記錄階梯的第一天，而不是不間斷系列的第一天。Polymarket 封存檔包含 無資料早於 2026-01-03，且一月有五個分散日（2026-01-03 至 01-06，及 01-24）。 連續每日覆蓋始於 2026-02-12。 需要不間斷系列的回測應該從那裡開始。

這些為最早錄製完整訂單簿的日子，非聲稱每資產/視窗於其底層前即存在。快照回傳完整錄製訂單簿；當市場當時無靜態訂單，快照可合法無任何層級。

Kalshi 檔案封存時間（UTC）

Kalshi 底價為 與上述 Polymarket 分開 且為後續。任何系列最早記錄的 Kalshi 買賣梯為 2026-01-08。針對 15 分鐘加密系列：

Kalshi 每小時、每日與每週序列各有最低起始點，BTC、ETH、XRP 與 DOGE 也從 2026-01-08 開始。與其為每序列公布起點，不如視發現為權威： /v3/kalshi/markets?series=KXBTC15M&start_time=…&end_time=… 列出該範圍內可取得深度的代碼，Kalshi 代碼由交易平台定義，必須發現而非從 UTC 時戳構造。

Kalshi 擷取頻率與深度在檔案中不均。當前擷取每幾秒輪詢雙方最多 100 層完整委託簿；早期較稀疏，部分 2026 年春季日子每合約僅有少數觀察。快照列以記錄方式存儲，跨檔案研究應重新取樣至固定網格，並攜帶每桶觀察數，而非假設固定取樣間隔。

訂單簿深度實時擷取，事後無法重建。檔案庫存取透過文件化計量查詢介面提供；DepthFeed 不提供客戶要求的重建或批量檔案交付。

批量資料銷售 整個 UTC 日 封存為 zstd Parquet 檔案的檔案庫，每日每表一檔，由物件存儲透過短期簽名 URL 交付。它與 REST API 並列，不在其前端：API 仍服務熱視窗與歷史通道，批量檔案負擔「走完整檔案庫」工作。預付費，按 GiB 計價，並由您於儀表板接受的資料授權控管。

產品

訂單簿表格列群組為 5,000 列，其他為 25,000 列，先依市場排序，方便讀者從日檔中範圍讀取單一市場。體育表格於每日封存後跟進。

定價

封存中

目錄中列出了一天 僅封存一次: 至少三天前，且只有一個資料檔案，其 ETag 已記錄於清單中。清單雜湊即為您購買的內容。若某天再次封存，則成為 新版本；舊版本的連結將不再發布，目錄列會顯示新版本。您下的訂單會保留其記錄的版本，連結呼叫會標記這些項目 superseded 取代回傳 URL。

授權

報價與訂單回傳 403 DATA_LICENCE_REQUIRED 直到帳戶接受 資料授權：組織內部使用，禁止轉發或轉售，允許衍生分析。可從儀表板或透過下方呼叫接受。未啟用產品的帳戶將收到 404 DATA_PRODUCTS_DISABLED 在此每條路由。

路由

可販售的表格及其費率。

curl https://api.depthfeed.com/v3/data/products   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

此帳戶是否已接受授權及版本。

curl https://api.depthfeed.com/v3/data/licence   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

記錄在授權頁列印的版本接受情況。

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/data/licence/accept   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"   -H "Content-Type: application/json"   -d '{"version":"2026-10-06"}'

預付餘額為 credits 和 usd。儀表板進行充值。

curl https://api.depthfeed.com/v3/data/balance   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

一產品封存日介於 來自 和 至 （UTC 日期，含端點），每個包含 bytes, rows, etag, version 和 sealed_at。像所有列表一樣使用游標分頁。

curl "https://api.depthfeed.com/v3/data/catalogue?product=kalshi-ticks&from=2026-09-01&to=2026-09-30&limit=100"   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

為選擇定價。回傳報價 id, total_bytes, price_credits 和 expires_at （15 分鐘）。報價鎖定價格，不鎖定資金：您不需要預付點數即可請求。新報價會取消先前未完成的報價，除非它們有有效的卡片結帳。可使用下方結帳端點手動刷卡付款，或從您的點數餘額結算。每筆報價和訂單均包含 non_refundable: true.

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/data/quotes   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"   -H "Content-Type: application/json"   -d '{"items":[{"product":"kalshi-ticks","from":"2026-09-01","to":"2026-09-07"}]}'

透過 API 購買並手動付款。將報價 UUID 傳送至此端點，並開啟回傳的payment_url （亦返回為 url）在瀏覽器中。這是 Stripe 托管的卡片結帳，針對該報價，不是立即扣款。結帳期間重複此請求會返回相同連結，並 reused: true。使用其回傳的 expires_at.

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/data/orders/checkout   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"   -H "Content-Type: application/json"   -d '{"quote_id":"11111111-1111-1111-1111-111111111111"}'

{ "data": {
  "quote_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "payment_url": "https://checkout.stripe.com/c/pay/...",
  "payment_status": "awaiting_payment",
  "price_usd": 12.34,
  "expires_at": "2026-10-19T01:32:00Z",
  "reused": false
} }

手動付款後，Stripe 的已驗證 webhook 會創建已付款訂單。輪詢GET /v3/data/orders 帶有有界退避與匹配 quote_id；瀏覽器回傳頁面不證明付款。一旦訂單被 paid，請求其下載連結。下載郵件亦會寄至帳戶電子郵件。未付款或過期的結帳不會建立付費訂單。點數結帳在卡片結帳期間被阻擋。

結算報價。點數現時扣除；訂單列出涵蓋的每一天。

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/data/orders   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"   -H "Content-Type: application/json"   -d '{"quote_id":"q_01J…"}'

您的訂單，最新優先，以及一筆訂單及其項目。

curl https://api.depthfeed.com/v3/data/orders   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

為訂單中每項發行簽名 URL。每個 URL 有效一小時，是該檔案的持有者令牌，請保存在您系統內。需要新一組時可免費再次呼叫，期限為 30 天。當某日資料再次封存，該項目會回傳 status: "reissued_new_version" 和新 URL。無當日現有檔案為 unavailable.

curl -X POST https://api.depthfeed.com/v3/data/orders/ord_01J…/links   -H "Authorization: Bearer df_your_key_here"

{ "data": { "items": [
  { "item_id": "…", "product": "kalshi-ticks", "day": "2026-09-01", "bytes": 3650722201,
    "url": "https://<account>.r2.cloudflarestorage.com/…?X-Amz-Expires=3600&…",
    "expires_at": "2026-10-06T13:00:00Z", "status": "ready" }
] } }

走訪市場完整深度歷史（Python）

import requests

BASE = "https://api.depthfeed.com/v3"
H = {"Authorization": "Bearer df_your_key"}

# 1. find a market
m = requests.get(f"{BASE}/btc/markets?type=15m&limit=1", headers=H).json()["data"][0]
mid = m["market_id"]

# 2. page through its order-book snapshots
cursor, rows = None, []
while True:
    q = f"{BASE}/btc/markets/{mid}/snapshots?include_orderbook=true&limit=1000"
    if cursor: q += f"&cursor={cursor}"
    page = requests.get(q, headers=H).json()
    rows += page["data"]
    if not page["pagination"]["has_more"]: break
    cursor = page["pagination"]["next_cursor"]

print(len(rows), "snapshots")

BTC 上下跨場館深度（JavaScript）

const h = { Authorization: "Bearer df_your_key" };

// One call → the full BTC 15m book on all three venues at once.
// (No stitching: the screener is the cross-venue entry point.)
const res = await fetch("https://api.depthfeed.com/v3/screener/btc/15m", { headers: h }).then(r => r.json());
const { books } = res.data;        // books.polymarket / books.kalshi / books.limitless

DepthFeed 以代理驅動為設計：純 JSON 經 HTTPS，一個 Bearer 金鑰，穩定錯誤碼，無需 SDK。機器可讀產品摘要位於 /llms.txt.

作為函式呼叫 / MCP 風格工具

將任何端點包裝為工具 — API 自我描述性足夠，一個通用定義涵蓋大多數工作流程：

{
  "name": "depthfeed_get",
  "description": "Query DepthFeed prediction-market order-book data. Paths: /v3/{coin}/markets, /v3/{coin}/markets/{id}/snapshots, /v3/kalshi/markets, /v3/kalshi/{ticker}/snapshots, /v3/kalshi/{ticker}/candles, /v3/limitless/{slug}/snapshots, /v3/{coin}/{spot|futures}/latest. Coins: btc eth sol xrp doge bnb hype.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": { "path": { "type": "string", "description": "GET path under /v3, with query params" } },
    "required": ["path"]
  }
}

工具主體為單一經認證的 GET 請求：

curl "https://api.depthfeed.com{path}" -H "Authorization: Bearer df_your_key"

代理中的即時數據

該 WebSocket 串流 使用三個 JSON 操作（subscribe / unsubscribe / ping）並使用 ?api_key= 無法設定標頭的情況——可輕鬆由任何執行環境驅動。幀攜帶與 REST 相同的 JSON 物件，因此代理解析程式碼對歷史與即時相同。

即時資料，最新優先：

• 策略建構器。 助理引導的回測與視覺策略畫布共用相同引擎於 /dashboard/backtest.
• 價格棒圖。 /v3/bars 在您的方案歷史視窗內提供股票、ETF 與加密貨幣 OHLCV。
• 批量下載。 整個 UTC 日的封存 Parquet 檔案可獨立於 API 存取購買。
• 即時串流中。 /v3/stream WebSocket — 各交易平台的訂單簿與價格頻道，依平台而異的擷取與傳送，方案限制訂閱。
• Limitless 交易平台。 市場、最新訂單簿與歷史深度快照 — 透過訂單簿 WebSocket 即時捕捉 5 分鐘 + 15 分鐘。
• Kalshi 擴展。 21 系列涵蓋所有 7 資產（15 分鐘、閾值及方向性 — 後兩者同時以每小時／每日／每週運行）； market_type 公開且可篩選。
• 完整 v3 API。 Polymarket 市場 + 快照，Binance 現貨/期貨，批次，游標分頁，依方案歷史強制，計量使用。
• 公開 HTTPS。 https://api.depthfeed.com 透過 TLS。

可用歷史依交易平台與系列而異。請檢查「歷史與覆蓋」及 API 回應以確認所請求期間的檔案庫下限。有問題或需補檔？ 聯絡我們.