Backtesting API
Tutto ciò che legge il Backtest Lab è disponibile con la tua chiave, su endpoint REST documentati con paginazione che non può silenziosamente fornire una serie corta.
Campi di risposta documentati, risoluzione e accesso. La storia disponibile varia per strumento e piano.
1m
Risoluzione base delle barre prezzo; frame più grossolani sono aggregati da essa.
OHLCV
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume, con timestamp per simbolo.
REST
Richieste /v3/bars documentate e paginazione cursore.
7d
Finestra storica Explorer; i piani a pagamento ampliano l’accesso alla storia disponibile.
Un'API di backtesting fornisce i dati storici su cui viene eseguito un test di strategia. Quella di DepthFeed serve OHLCV di un minuto per azioni USA, ETF, criptovalute spot e futures perpetui tramite GET /v3/bars, insieme alla profondità registrata degli order book di mercati di previsione — gli stessi dati utilizzati dal Backtest Lab ospitato, sullo stesso schema.
Backtesting API
Non esiste un dataset interno privilegiato dietro l'UI. L'endpoint chiamato dal Backtest Lab è quello che chiama la tua chiave, ed è ciò che rende comparabili un risultato ospitato e uno locale.
Una richiesta di barre senza limite non è paginata, perché una dimensione di pagina predefinita restituirebbe una serie breve e una serie breve è indistinguibile dai dati mancanti. Quando pagini deliberatamente, ogni simbolo viene tagliato nello stesso istante e il cursore riprende esattamente da lì.
Gli strumenti che classificano per backtesting di portafoglio testano una classe di asset ciascuno. DepthFeed unisce azioni, ETF, crypto spot, futures perpetui e libri di ordini registrati di prediction-market su una singola griglia temporale, così una regola può leggere un gap azionario e agire su una posizione crypto — o leggere entrambi e agire su un contratto Kalshi — senza che tu debba riconciliare manualmente i timestamp di tre fornitori.
La storia segue il tuo piano, e le barre usano la stessa finestra della profondità order book: 7 giorni sul livello gratuito Explorer, 30 su Quant, 90 su Research, e la storia completa disponibile per ogni strumento su Desk. Il lavoro a lungo orizzonte — studi di allocazione pluriennali, confronti di regime tra cicli — è un carico di lavoro Desk. Finestre più brevi bastano per validare una regola prima di impegnarsi nell’archivio.
Questi sono barre attribuite alla fonte, non un feed consolidato (SIP). Per ricerca, backtesting e lavoro su segnali quella distinzione raramente conta; per reportistica best-execution o registrazioni regolamentari conta, e dovresti usare un nastro consolidato invece. Un minuto è la risoluzione più fine — i frame più grossolani sono aggregati da esso, quindi una barra 1 ora e sessanta barre 1 minuto sono sempre coerenti.
Ispeziona la copertura documentata e scegli file giornalieri elencati, cronologia REST limitata o aggiornamenti live del libro. I prezzi di riferimento sono inclusi quando disponibili; i riferimenti mancanti restano null. Ogni metodo di consegna ha la propria disponibilità e contratto di risposta.
Verifica lo schema e testa un campione di formato sintetico prima di pagare.
Testa la robustezza ed esporta prove che puoi riprodurre.
Ogni piano a pagamento
Accesso completo ai dati; la capacità scala con il livello.
| Capacità | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatiStorico | 7 giorni, limitati | 30 giorni | 90 giorni | Archivio completo |
| Asset del libro ordini | Tutti 7 | Tutti 7 | Tutti 7 | Tutti 7 |
| Nastro tick grezzo (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluso |
| Barre di prezzo — azioni, ETF e crypto | 1 minuti, a finestra | 1 base di minuti | 1 base di minuti | 1 base di minuti |
| Simboli barra per richiesta | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Accesso al venue (mercati predittivi) | Campione registrato + REST sportivo | Ogni venue | Ogni venue | Ogni venue |
| ConsegnaAccesso generale REST | 1 richieste/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Flussi live del libro ordini | 1 abbonamento BTC | 5 abbonamenti · 1 connessione | 25 abbonamenti · 2 connessioni | 100 abbonamenti · 5 connessioni + caratteri jolly |
| Libri degli ordini dei mercati sportivi in tempo reale | Solo REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercati predittivi | Campione Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — azioni, ETF e crypto | Incluso, entro la finestra di 7 giorni | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi di robustezza | — | — | Research Lab fuori campione | Incluso |
| Strategie paper concorrenti | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 portafoglio · 3 audit | 5 portafogli · 10 audit | 10 portafogli · 25 audit | 20 portafogli · 50 audit |
| Crediti mensili per esecuzioni AI | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperazioniCorsia query storiche | Condiviso | Condiviso | Condiviso | Isolato · 6 richieste parallele |
Fatturazione mensile in USD. Annulla in qualsiasi momento. Le tasse, ove richieste, vengono calcolate prima del pagamento. Un piano a pagamento mai utilizzato può essere annullato e rimborsato integralmente alle seguenti condizioni. Termini.
I crediti AI coprono solo l’esecuzione del modello. Accesso ai dati, storia, esportazioni, limiti API, stream e venue non li consumano mai.
