Intraday-Historische Daten
Tägliche Schlusskurse verbergen den Handel. Minuten-Bars zeigen die Lücke, zu der Sie ausgeführt worden wären, das Intraday-Extrem, das Sie ausgestoppt hätte, und die Tagesstunde, in der eine Regel tatsächlich funktioniert.
Dokumentierte Antwortfelder, Auflösung und Zugang. Verfügbare Historie variiert je nach Instrument und Plan.
1m
Basis-Auflösung der Preis-Bars; gröbere Frames werden daraus aggregiert.
OHLCV
Open, High, Low, Close und Volumen mit pro-Symbol-Zeitstempeln.
REST
Dokumentierte /v3/bars-Anfragen und Cursor-Paginierung.
7d
Explorer-Verlaufsfenster; kostenpflichtige Pläne erweitern den Zugriff auf verfügbare Historie.
Intraday-Historische Daten sind Preisverläufe mit einer Auflösung feiner als ein Tag. Die Basisserie von DepthFeed sind Ein-Minuten-OHLCV-Daten über US-Aktien, ETFs, Krypto-Spot und Perpetual Futures; 5-Minuten-, 15-Minuten- und stündliche Zeitrahmen werden daraus aggregiert, sodass jeder Zeitrahmen mit den darunterliegenden Minutendaten übereinstimmt.
Intraday-Historische Daten
Aktien haben eine Sitzung, Krypto nicht, und eine Regel wie „Ausgang zum Handelsschluss“ muss für jede etwas anderes bedeuten. Die Engine bestimmt den Schluss über die Zeitzone der Börse statt einer festen UTC-Stunde, sodass ein Backtest, der eine Zeitumstellung umfasst, nicht stillschweigend die Hälfte seiner Ausgänge um eine Stunde falsch setzt.
Da gröbere Bars aus der Minutenserie abgeleitet und nicht separat bezogen werden, stimmen ein Stundenbar und seine sechzig Minuten immer überein. Das macht eine Multi-Timeframe-Regel vertrauenswürdig.
Die Tools, die für Portfolio-Backtesting ranken, testen jeweils eine Anlageklasse. DepthFeed verbindet Aktien, ETFs, Krypto-Spot, Perpetual Futures und aufgezeichnete Orderbücher von Prognosemärkten auf einem einzigen Zeitraster, sodass eine Regel eine Aktienlücke lesen und auf eine Krypto-Position reagieren kann — oder eine von beiden lesen und auf einen Kalshi-Kontrakt reagieren kann — ohne dass Sie drei Anbieter-Zeitstempel manuell abgleichen müssen.
Die Historie folgt Ihrem Plan, und Balken verwenden dasselbe Fenster wie die Orderbuchtiefe: 7 Tage auf der kostenlosen Explorer-Stufe, 30 auf Quant, 90 auf Research und die vollständige verfügbare Historie für jedes Instrument auf Desk. Langfristige Arbeiten — mehrjährige Allokationsstudien, Regimevergleiche über Zyklen — sind eine Desk-Arbeitslast. Kürzere Fenster reichen aus, um eine Regel zu validieren, bevor Sie sich auf das Archiv festlegen.
Dies sind quellzugeordnete Kerzen, kein konsolidierter (SIP) Feed. Für Forschung, Backtesting und Signalarbeit ist dieser Unterschied selten relevant; für Best-Ausführungsberichte oder regulatorische Aufzeichnungen ist er es, und Sie sollten stattdessen ein konsolidiertes Tape verwenden. Eine Minute ist die feinste Auflösung — die gröberen Zeitrahmen werden daraus aggregiert, sodass eine 1-Stunden-Kerze und sechzig 1-Minuten-Kerzen immer übereinstimmen.
Untersuchen Sie dokumentierte Abdeckung und wählen Sie gelistete Tagesdateien, begrenzte REST-Historie oder Live-Book-Updates. Referenzpreise sind enthalten, wenn verfügbar; fehlende Referenzen bleiben null. Jede Liefermethode hat ihre eigene Verfügbarkeit und Antwortvereinbarung.
Überprüfen Sie das Schema und testen Sie ein synthetisches Formatbeispiel, bevor Sie bezahlen.
Erstellen Sie über jede Börse hinweg mit vollständiger Tiefe und Live-Daten.
Testen Sie die Robustheit und exportieren Sie nachvollziehbare Beweise.
Führen Sie eine vollständige Archivforschung auf einer isolierten historischen Fahrspur durch.
Jeder bezahlte Plan
Vollständiger Datenzugriff; Kapazität skaliert mit der Stufe.
| Fähigkeit | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatenHistorie | 7 Tage, begrenzt | 30 Tage | 90 Tage | Vollarchiv |
| Orderbuch-Assets | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 |
| Rohes Tick-Tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Enthalten |
| Preisbalken — Aktien, ETFs & Krypto | 1-Minute, mit Fenster | 1-Minute-Basis | 1-Minute-Basis | 1-Minute-Basis |
| Balkensymbole pro Anfrage | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Börsenzugang (Prognosemärkte) | Aufgezeichnetes Beispiel + Sport-REST | Jede Börse | Jede Börse | Jede Börse |
| LieferungAllgemeine REST-Aufnahme | 1 Anfr./Sek. | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live-Orderbuch-Streams | 1 BTC Abonnement | 5 Abos · 1 Verbindung | 25 Abos · 2 Verbindungen | 100 Abos · 5 Verbindungen + Wildcards |
| Live-Orderbücher für Sportmärkte | Nur REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — Prognosemärkte | Polymarket-Beispiel | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — Aktien, ETFs & Krypto | Enthalten, innerhalb des 7-Tage-Fensters | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Robustheitsanalyse | — | — | Out-of-Sample Research Lab | Enthalten |
| Gleichzeitige Paper-Strategien | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 Wallet · 3 Audits | 5 Wallets · 10 Audits | 10 Wallets · 25 Audits | 20 Wallets · 50 Audits |
| Monatliche KI-Ausführungsgutschriften | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationenHistorische Abfragespur | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Isoliert · 6 parallele Anfragen |
Monatliche Abrechnung in USD. Jederzeit kündbar. Steuern werden, wo erforderlich, vor der Zahlung berechnet. Ein vollständig ungenutzter bezahlter Plan kann unter den folgenden Bedingungen vollständig storniert und erstattet werden. Bedingungen.
KI-Credits decken nur die Modellausführung ab. Datenzugriff, Historie, Exporte, API-Limits, Streams und Börsen verbrauchen diese niemals.
