Données boursières historiques
OHLCV pour actions et ETF cotés aux États-Unis à résolution d'une minute, via le même point de terminaison REST documenté qui alimente le Backtest Lab.
Champs de réponse documentés, résolution et accès. L’historique disponible varie selon l’instrument et le plan.
1m
Résolution de barre de prix de base ; les cadres plus grossiers sont agrégés à partir de celle-ci.
OHLCV
Ouverture, haut, bas, clôture et volume, avec horodatages par symbole.
REST
Requêtes /v3/bars documentées et pagination par curseur.
7d
Fenêtre historique Explorer ; les plans payants élargissent l’accès à l’historique disponible.
Les données boursières historiques sont l’enregistrement des prix et volumes passés d’une action au fil du temps. DepthFeed les fournit sous forme de barres OHLCV pour actions et ETF cotés aux US à résolution minute — ouverture, haut, bas, clôture et volume par symbole avec horodatages en millisecondes — via GET /v3/bars, avec des trames plus grossières agrégées depuis la série minute.
Données boursières historiques
Les symboles sont une liste séparée par des virgules et chaque série dans une réponse est coupée au même instant, donc une extraction multi-symboles est directement comparable sans réalignement manuel. La pagination reprend exactement là où la page précédente s’est arrêtée — sans chevauchement ni trou, ce qui est le mode d’échec qui corrompt silencieusement un backtest.
La série minute est la base et chaque trame plus grossière en est dérivée, donc une barre horaire et les soixante barres minutes à l’intérieur sont toujours cohérentes. Les fournisseurs qui sourcent chaque période séparément ne garantissent pas cela, et le désaccord apparaît comme des résultats de backtest inexpliqués.
L’historique suit votre forfait, et les barres utilisent la même fenêtre que la profondeur du carnet d’ordres : 7 jours sur le niveau Explorer gratuit, 30 sur Quant, 90 sur Research, et l’historique complet disponible pour chaque instrument sur Desk. Le travail à long horizon — études d’allocation pluriannuelles, comparaisons de régimes sur des cycles — est une charge Desk. Des fenêtres plus courtes suffisent pour valider une règle avant de s’engager sur l’archive.
La même série est lisible dans le Backtest Lab sans étape d’export, ainsi une règle peut être testée exactement sur les données que l’API retournerait. Ce que vous validez est ce que vous livreriez.
Ce sont des barres attribuées à la source, pas un flux consolidé (SIP). Pour la recherche, le backtesting et le travail de signal, cette distinction importe rarement ; pour le reporting d’exécution optimale ou la tenue de registre réglementaire, elle importe, et vous devriez utiliser une bande consolidée à la place. Une minute est la résolution la plus fine — les cadres plus grossiers sont agrégés à partir de celle-ci, donc une barre 1 heure et soixante barres 1 minute concordent toujours.
Inspectez la couverture documentée et choisissez les fichiers quotidiens listés, l'historique REST limité ou les mises à jour live du carnet. Les prix de référence sont inclus quand disponibles ; les références manquantes restent nulles. Chaque méthode de livraison a sa propre disponibilité et contrat de réponse.
Vérifiez le schéma et testez un échantillon de format synthétique avant de payer.
Construisez sur tous les marchés avec une profondeur complète et des données en direct.
Testez la robustesse et exportez des preuves que vous pouvez reproduire.
Exécutez des recherches d'archives complètes sur une voie historique isolée.
Chaque plan payant
Accès complet aux données ; la capacité s'adapte au niveau.
| Capacité | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DonnéesHistorique | 7 jours, plafonnés | 30 jours | 90 jours | Archive complète |
| Actifs du carnet d'ordres | Les 7 | Les 7 | Les 7 | Les 7 |
| Bande de ticks bruts (/v3/**/ticks) | — | — | — | Inclus |
| Barres de prix — actions, ETF et crypto | fenêtré sur 1 minute | base de 1 minute | base de 1 minute | base de 1 minute |
| Symboles de barre par requête | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Accès au marché (marchés prédictifs) | Échantillon enregistré + REST sports | Chaque marché | Chaque marché | Chaque marché |
| LivraisonAdmission REST générale | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Flux de carnet en direct | 1 abonnement BTC | 5 abonnements · 1 connexion | 25 abonnements · 2 connexions | 100 abonnements · 5 connexions + jokers |
| Carnets d’ordres des marchés sportifs en direct | REST uniquement | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — marchés prédictifs | Échantillon Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — actions, ETF et crypto | Inclus, dans la fenêtre de 7 jours | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse de robustesse | — | — | Research Lab hors échantillon | Inclus |
| Stratégies virtuelles simultanées | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 portefeuille · 3 audits | 5 portefeuilles · 10 audits | 10 portefeuilles · 25 audits | 20 portefeuilles · 50 audits |
| Crédits d'exécution IA mensuels | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OpérationsVoie de requête historique | Partagé | Partagé | Partagé | Isolé · 6 requêtes parallèles |
Facturation mensuelle en USD. Annulez à tout moment. Les taxes, lorsque requises, sont calculées avant le paiement. Un plan payant entièrement inutilisé peut être annulé et remboursé intégralement selon les conditions suivantes. Conditions.
Les crédits IA couvrent uniquement l'exécution du modèle. L'accès aux données, l'historique, les exportations, les limites de l'API, les flux et les marchés ne les consomment jamais.
