Datos históricos de acciones
OHLCV para acciones y ETFs listados en EE.UU. con resolución de un minuto, a través del mismo endpoint REST documentado que alimenta el Backtest Lab.
Campos de respuesta documentados, resolución y acceso. El historial disponible varía según instrumento y plan.
1m
Resolución base de barra de precio; marcos más gruesos se agregan desde ella.
OHLCV
Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen, con marcas de tiempo por símbolo.
REST
Solicitudes documentadas /v3/bars y paginación con cursor.
7d
Ventana histórica de Explorer; los planes pagos amplían el acceso al historial disponible.
Los datos históricos de acciones son el registro de precios y volúmenes pasados de una acción a lo largo del tiempo. DepthFeed los sirve como barras OHLCV para acciones y ETFs listados en EE. UU. con resolución de un minuto — apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen por símbolo con marcas de tiempo en milisegundos — sobre GET /v3/bars, con cuadros más gruesos agregados desde la serie de minutos.
Datos históricos de acciones
Los símbolos son una lista separada por comas y cada serie en una respuesta se corta en el mismo instante, por lo que una extracción de varios símbolos es directamente comparable sin tener que realinearla tú mismo. La paginación se reanuda exactamente donde se detuvo la página anterior — sin solapamiento ni huecos, que es el modo de fallo que corrompe silenciosamente un backtest.
La serie de minutos es la base y cada marco más grueso se deriva de ella, por lo que una barra horaria y las sesenta barras de un minuto dentro de ella siempre coinciden. Los proveedores que obtienen cada marco temporal por separado no garantizan eso, y la discrepancia aparece como resultados inexplicables en backtests.
La historia sigue tu plan, y las barras usan la misma ventana que la profundidad del libro de órdenes: 7 días en el nivel gratuito Explorer, 30 en Quant, 90 en Research, y la historia completa disponible para cada instrumento en Desk. El trabajo a largo plazo — estudios de asignación multianuales, comparaciones de regímenes a través de ciclos — es una carga de trabajo de Desk. Ventanas más cortas son suficientes para validar una regla antes de comprometerse con el archivo.
La misma serie es legible en el Backtest Lab sin un paso de exportación, por lo que una regla puede probarse contra exactamente los datos que la API devolvería. Lo que validas es lo que enviarías.
Estas son barras atribuidas a la fuente, no un feed consolidado (SIP). Para investigación, backtesting y trabajo con señales esa distinción rara vez importa; para reportes de mejor ejecución o registros regulatorios sí, y deberías usar una cinta consolidada en su lugar. Un minuto es la resolución más fina — los marcos más gruesos se agregan a partir de él, así que una barra de 1 hora y sesenta barras de 1 minuto siempre coinciden.
Inspecciona la cobertura documentada y elige archivos diarios listados, historial REST acotado o actualizaciones en vivo del libro. Los precios de referencia se incluyen cuando están disponibles; las referencias faltantes permanecen nulas. Cada método de entrega tiene su propia disponibilidad y contrato de respuesta.
Verifica el esquema y prueba una muestra de formato sintético antes de pagar.
Prueba la robustez y exporta evidencia que puedas reproducir.
Cada plan de pago
Acceso completo a datos; la capacidad escala con el nivel.
| Capacidad | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatosHistorial | 7 días, limitado | 30 días | 90 días | Archivo completo |
| Activos del libro de órdenes | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 | Todos los 7 |
| Cinta de ticks cruda (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluido |
| Barras de precios — acciones, ETFs y criptomonedas | de 1 minuto, con ventana | base de 1 minuto | base de 1 minuto | base de 1 minuto |
| símbolos de barras por solicitud | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Acceso a venue (mercados de predicción) | Muestra registrada + REST de deportes | Cada venue | Cada venue | Cada venue |
| EntregaAdmisión REST general | 1 req/seg | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Streams de libro en vivo | 1 suscripción BTC | 5 suscripciones · 1 conexión | 25 suscripciones · 2 conexiones | 100 suscripciones · 5 conexiones + comodines |
| Libros de órdenes de mercados deportivos en vivo | Solo REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercados de predicción | Muestra de Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — acciones, ETFs y criptomonedas | Incluido, dentro de la ventana de 7 días | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de robustez | — | — | Research Lab fuera de muestra | Incluido |
| Estrategias simuladas concurrentes | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 auditorías | 5 wallets · 10 auditorías | 10 wallets · 25 auditorías | 20 wallets · 50 auditorías |
| Créditos mensuales de ejecución de IA | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperacionesCarril de consulta histórica | Compartido | Compartido | Compartido | Aislado · 6 solicitudes paralelas |
Facturación mensual en USD. Cancela en cualquier momento. Los impuestos, cuando sean requeridos, se calculan antes del pago. Un plan de pago completamente no utilizado puede ser cancelado y reembolsado en su totalidad bajo los siguientes términos. Términos.
Los créditos de IA solo cubren la ejecución del modelo. El acceso a datos, historial, exportaciones, límites de API, streams y venues nunca los consumen.
