Backtesting crypto
Testez une règle crypto contre des barres enregistrées à la minute — et, si utile, laissez une action ou un contrat de marché prédictif être le signal qui la déclenche.
Champs de réponse documentés, résolution et accès. L’historique disponible varie selon l’instrument et le plan.
1m
Résolution de barre de prix de base ; les cadres plus grossiers sont agrégés à partir de celle-ci.
OHLCV
Ouverture, haut, bas, clôture et volume, avec horodatages par symbole.
REST
Requêtes /v3/bars documentées et pagination par curseur.
7d
Fenêtre historique Explorer ; les plans payants élargissent l’accès à l’historique disponible.
Le backtesting crypto consiste à exécuter une règle de trading contre des prix historiques crypto pour estimer sa performance. DepthFeed backteste les spots crypto et contrats perpétuels sur OHLCV à la minute dans le navigateur, sur une grille temporelle partagée avec les actions US, ETF et carnets d'ordres enregistrés des marchés prédictifs.
Backtesting crypto
La crypto ne ferme jamais tandis que les actions oui. Les jambes sont jointes ASOF sur une grille unique pour qu'un signal action conserve sa dernière valeur sur un week-end au lieu de supprimer silencieusement les barres crypto qui continuaient à trader — la jonction est explicite plutôt que découverte dans les résultats.
Les outils qui classent pour le backtesting de portefeuille testent une classe d’actifs chacun. DepthFeed joint actions, ETF, crypto spot, futures perpétuels et carnets enregistrés de marchés prédictifs sur une grille temporelle unique, ainsi une règle peut lire un gap d’action et agir sur une position crypto — ou lire l’un ou l’autre et agir sur un contrat Kalshi — sans que vous ayez à concilier manuellement les horodatages de trois fournisseurs.
L’historique suit votre forfait, et les barres utilisent la même fenêtre que la profondeur du carnet d’ordres : 7 jours sur le niveau Explorer gratuit, 30 sur Quant, 90 sur Research, et l’historique complet disponible pour chaque instrument sur Desk. Le travail à long horizon — études d’allocation pluriannuelles, comparaisons de régimes sur des cycles — est une charge Desk. Des fenêtres plus courtes suffisent pour valider une règle avant de s’engager sur l’archive.
Ce sont des barres attribuées à la source, pas un flux consolidé (SIP). Pour la recherche, le backtesting et le travail de signal, cette distinction importe rarement ; pour le reporting d’exécution optimale ou la tenue de registre réglementaire, elle importe, et vous devriez utiliser une bande consolidée à la place. Une minute est la résolution la plus fine — les cadres plus grossiers sont agrégés à partir de celle-ci, donc une barre 1 heure et soixante barres 1 minute concordent toujours.
Inspectez la couverture documentée et choisissez les fichiers quotidiens listés, l'historique REST limité ou les mises à jour live du carnet. Les prix de référence sont inclus quand disponibles ; les références manquantes restent nulles. Chaque méthode de livraison a sa propre disponibilité et contrat de réponse.
Vérifiez le schéma et testez un échantillon de format synthétique avant de payer.
Construisez sur tous les marchés avec une profondeur complète et des données en direct.
Testez la robustesse et exportez des preuves que vous pouvez reproduire.
Exécutez des recherches d'archives complètes sur une voie historique isolée.
Chaque plan payant
Accès complet aux données ; la capacité s'adapte au niveau.
| Capacité | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DonnéesHistorique | 7 jours, plafonnés | 30 jours | 90 jours | Archive complète |
| Actifs du carnet d'ordres | Les 7 | Les 7 | Les 7 | Les 7 |
| Bande de ticks bruts (/v3/**/ticks) | — | — | — | Inclus |
| Barres de prix — actions, ETF et crypto | fenêtré sur 1 minute | base de 1 minute | base de 1 minute | base de 1 minute |
| Symboles de barre par requête | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Accès au marché (marchés prédictifs) | Échantillon enregistré + REST sports | Chaque marché | Chaque marché | Chaque marché |
| LivraisonAdmission REST générale | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Flux de carnet en direct | 1 abonnement BTC | 5 abonnements · 1 connexion | 25 abonnements · 2 connexions | 100 abonnements · 5 connexions + jokers |
| Carnets d’ordres des marchés sportifs en direct | REST uniquement | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — marchés prédictifs | Échantillon Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — actions, ETF et crypto | Inclus, dans la fenêtre de 7 jours | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse de robustesse | — | — | Research Lab hors échantillon | Inclus |
| Stratégies virtuelles simultanées | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 portefeuille · 3 audits | 5 portefeuilles · 10 audits | 10 portefeuilles · 25 audits | 20 portefeuilles · 50 audits |
| Crédits d'exécution IA mensuels | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OpérationsVoie de requête historique | Partagé | Partagé | Partagé | Isolé · 6 requêtes parallèles |
Facturation mensuelle en USD. Annulez à tout moment. Les taxes, lorsque requises, sont calculées avant le paiement. Un plan payant entièrement inutilisé peut être annulé et remboursé intégralement selon les conditions suivantes. Conditions.
Les crédits IA couvrent uniquement l'exécution du modèle. L'accès aux données, l'historique, les exportations, les limites de l'API, les flux et les marchés ne les consomment jamais.
