Fed funds rate at end of 2032

Was diese Archivseite abdeckt

DepthFeed’s Marktindex identifiziert dieses Ereignis als KXFEDFUNDSYEAR-33JAN01 im Ökonomie Kategorie. Es berichtet 132,425 gespeicherte Orderbuch-Beobachtungen über 41 unterschiedlicher Tags, von 2026-09-03 durch 2026-10-13. Das ist ein Durchschnitt von etwa 3,230 indizierte Beobachtungen pro erfasstem Tag; die Zeitstempel in den zurückgegebenen Zeilen, nicht der Durchschnitt, bestimmen den tatsächlichen Abstand.

Die Seite ist ein Abdeckungsprotokoll für historische Marktdaten. Sie behauptet nicht, wer gewonnen hat, ob das Ereignis aufgelöst wurde oder was eine offizielle Abrechnungsquelle berichtete. Verwenden Sie den Ereignistitel und die Kennung, um die genauen Kontrakte zu finden, und prüfen Sie dann die Vertragsregeln und Auflösung beim Handelsplatz, bevor Sie einen Wahrscheinlichkeitsverlauf interpretieren.

Forschungsanwendungen für diesen Ökonomie Markt

Für Wirtschaftsverträge kann die aufgezeichnete Ladder Ereignisstudien rund um geplante Veröffentlichungen und politische Entscheidungen unterstützen. Bewahren Sie den externen Veröffentlichungszeitstempel, die Vertragsformulierung, den angezeigten Spread und die verfügbare Größe getrennt, damit Korrelation nicht als Kausalität dargestellt wird.

Ein realistisches Replay sollte die aufgezeichnete Bid/Ask-Leiter zum Entscheidungszeitstempel durchlaufen, die modellierte Ordergröße anwenden und den beobachteten Spread beibehalten. Ein reiner Midpoint-Backtest kann Fills erzeugen, die nie verfügbar waren. Vergleichen Sie Ergebnisse über mehrere Beobachtungen und Größen hinweg, anstatt ein angezeigtes Quote als stabilen Ausführungspreis zu behandeln.

Von Ereignisabdeckung zu API-Zeilen

1. Verwenden Sie Marktentdeckung, um Ereignisse aufzulösen KXFEDFUNDSYEAR-33JAN01 in den genauen Vertrags-Ticker oder Ergebnisbezeichner, den Ihre Studie benötigt.
2. Fordern Sie gespeicherte Snapshots für genau diesen Markt an und bewahren Sie Antwortzeitstempel, Cursor, native Identifikatoren und Orderbuch-Arrays zusammen auf.
3. Modellieren Sie Fills gegen angezeigte Ebenen, dann verbinden Sie externe Nachrichten, Umfragen, Einreichungen oder Abrechnungsbeweise mit einer expliziten As-of-Regel.
4. Die verwendeten Abdeckungsdaten und Lücken aufzeichnen, damit ein anderer Forscher die Probe reproduzieren kann, anstatt anzunehmen, dass das Archiv außerhalb dieser Grenzen kontinuierlich ist.

Überprüfen Sie die API-Dokumentation für aktuelle Entdeckungs- und Snapshot-Kontrakte oder beginnen Sie mit dem Übersicht historische Daten um Verlaufsfenster und Zugriffsbeschränkungen zu vergleichen.

Limits, die im Modell erhalten bleiben

• Eine gespeicherte Beobachtung beschreibt die angezeigte Liquidität zu diesem Zeitpunkt, nicht die versteckte Größe oder die Warteschlangenpriorität.
• Aktivität zwischen zwei Beobachtungen ist unbekannt; interpolieren Sie keinen Buchzustand, der nicht erfasst wurde.
• Ein Papier- oder simulierter Fill verbraucht keine Live-Liquidität und kann die Auswirkungen für große Orders unterschätzen.
• Der Markt-Titel ist nicht die Abwicklungsregel. Bewahren Sie den genauen Vertrag und die Auflösungsquelle der Venue.
• Abdeckung ist durch die oben gezeigten Daten und durch die exakt zurückgegebenen Märkte über Discovery begrenzt.