Dados Polymarket gratuitos vs pagos: o que cada fonte realmente contém

Comece pela pergunta, não pelo preço

A decisão entre dados gratuitos e pagos em mercados de previsão não é realmente uma decisão de orçamento. Quase todo conjunto de dados nesse espaço responde a uma de duas perguntas muito diferentes, e as fontes baratas respondem apenas à primeira.

A primeira pergunta é o que aconteceu: qual foi o preço deste mercado, quando ele foi resolvido, em que direção e quem o negociou. Isso é trabalho de último preço e metadados, e está bem coberto gratuitamente.

A segunda pergunta é o que teria acontecido comigo: se eu tivesse enviado esta ordem neste momento, ela teria sido executada, a que preço médio e quanto o tamanho teria me custado. Isso é trabalho com livro de ofertas. Ele exige a profundidade em repouso tal como estava no momento da decisão, e nenhuma fonte gratuita Polymarket a possui.

O que cada fonte gratuita realmente contém

Por que nenhuma fonte gratuita tem o livro histórico

Este é um fato estrutural do mercado, não uma lacuna que alguém esqueceu de preencher. Um livro de ofertas é um objeto vivo: ele muda a cada nova ordem, cancelamento e negociação e, uma vez que um momento passou, o estado do livro naquele momento desaparece, a menos que alguém estivesse conectado e o registrando naquele momento.

Polymarket transmite o livro ao vivo por seu websocket CLOB, mas não serve um arquivo dele. Isso significa que a profundidade histórica não pode ser preenchida retroativamente após o fato, a qualquer preço, por ninguém que já não estivesse capturando. Um conjunto de dados publicado hoje pode conter últimos preços de anos atrás e ainda assim conter zero livros de ofertas históricos.

A consequência prática é que o caminho usual de escalonamento — começar gratuito, atualizar quando você superar — não funciona para perguntas sobre livro de ofertas. O nível gratuito não é uma versão menor do pago; é uma medição diferente.

O teste que resolve isso em um minuto

• Escreva a pergunta exata que você precisa responder, em uma frase.
• Pergunte-se se respondê-la exige saber qual tamanho estava em repouso a qual preço em um momento passado específico.
• Se não — preços, resultados, volumes, fluxo de carteiras, metadados de mercado — as fontes gratuitas são genuinamente suficientes e você deve usá-las.
• Se sim — probabilidade de execução, slippage, captura de spread, formação de mercado, custo de execução, liquidez ao longo do tempo — nenhuma fonte gratuita Polymarket pode respondê-la, independentemente do tamanho do arquivo.
• Se você não tiver certeza, verifique se seu backtest atualmente assume que a ordem foi executada ao último preço negociado. Se sim, ele está respondendo à segunda pergunta com os dados da primeira.

O que um arquivo gravado acrescenta, concretamente

O arquivo Polymarket do DepthFeed contém mais de 450 milhão de snapshots do livro de ofertas em mais de 380,000 mercados, capturados orientados a eventos do websocket CLOB em vez de amostrados em intervalos fixos, retrocedendo até janeiro de 2026 nas séries mais longas. Cada snapshot carrega tanto o timestamp da exchange quanto o timestamp de recebimento do DepthFeed, de modo que a latência é mensurável em vez de presumida.

Nos mercados carro-chefe BTC de alta/baixa de 5 minutos, o livro normalmente mostra um spread de um centavo (tick único) com cerca de 49 níveis de preço em cada lado e aproximadamente 94,000 ações de profundidade em repouso. Esses são os números de que um modelo de execução precisa e que uma série de último preço não pode fornecer, medidos em junho de 21, 2026.

Uma leitura honesta sobre quando não pagar

Há casos comuns em que pagar por dados de mercados de previsão é a decisão errada, e vale a pena citá-los.

Se você está estudando a precisão das previsões — quão bem os preços de mercado previram os resultados — o histórico de último preço e os dados de resolução são os insumos corretos e são gratuitos. Se você está construindo um dashboard, rastreando volume, pesquisando carteiras ou escrevendo sobre o espaço, os indexadores on-chain e o API oficial cobrem isso. Se você está testando uma estratégia lenta em mercados de vários dias em que cruzaria um spread de um centavo uma vez e manteria até a resolução, o detalhe de execução pode não mudar sua conclusão o suficiente para importar.

Os casos em que isso importa são mercados de curto prazo, tamanho que excede o topo do livro, qualquer coisa que cotize em vez de cruzar e qualquer resultado cuja vantagem seja menor que o spread que você desconsiderou.