Dane darmowe a płatne Polymarket: co naprawdę zawiera każde źródło

Zacznij od pytania, nie od ceny

Decyzja darmowe kontra płatne w danych rynków predykcyjnych nie jest tak naprawdę decyzją budżetową. Niemal każdy zbiór danych w tej przestrzeni odpowiada na jedno z dwóch bardzo różnych pytań, a tanie źródła odpowiadają tylko na to pierwsze.

Pierwsze pytanie brzmi: co się stało — po jakiej cenie był ten rynek, kiedy się rozstrzygnął, w którą stronę i kto nim handlował. To praca z ostatnią ceną i metadanymi i jest dobrze pokryta za darmo.

Drugie pytanie brzmi: co by się ze mną stało — gdybym wysłał to zlecenie w tym momencie, czy zostałoby zrealizowane, po jakiej średniej cenie i ile kosztowałby mnie wolumen. To praca z arkuszem zleceń. Wymaga ona głębokości oczekujących zleceń w momencie podejmowania decyzji, a żadne darmowe źródło Polymarket jej nie zawiera.

Co naprawdę zawiera każde darmowe źródło

Dlaczego żadne darmowe źródło nie ma historycznego arkusza

To strukturalny fakt dotyczący rynku, a nie luka, którą ktoś zapomniał wypełnić. Arkusz zleceń jest obiektem żywym: zmienia się przy każdym nowym zleceniu, anulowaniu i transakcji, a gdy chwila minie, stan arkusza w tym momencie znika, chyba że ktoś był podłączony i zapisywał go w tym czasie.

Polymarket przesyła strumieniowo bieżący arkusz przez swój websocket CLOB, ale nie udostępnia jego archiwum. Oznacza to, że historycznej głębokości nie można odtworzyć po fakcie, za żadną cenę, przez nikogo, kto już jej nie przechwytywał. Zbiór danych opublikowany dzisiaj może zawierać ostatnie ceny sprzed lat i nadal zawierać zero historycznych arkuszy zleceń.

Praktyczną konsekwencją jest to, że zwykła ścieżka eskalacji — zacznij od darmowego, ulepsz, gdy z niego wyrośniesz — nie działa w przypadku pytań dotyczących arkusza zleceń. Darmowy poziom nie jest mniejszą wersją płatnego; to inny pomiar.

Test, który rozstrzyga to w minutę

• Zapisz dokładne pytanie, na które potrzebujesz odpowiedzi, w jednym zdaniu.
• Zapytaj, czy odpowiedź na nie wymaga wiedzy, jaki wolumen oczekiwał po jakiej cenie w konkretnym momencie w przeszłości.
• Jeśli nie — ceny, wyniki, wolumeny, przepływy portfeli, metadane rynkowe — darmowe źródła są naprawdę wystarczające i powinieneś z nich korzystać.
• Jeśli tak — prawdopodobieństwo realizacji, poślizg, przechwytywanie spreadu, market-making, koszt egzekucji, płynność w czasie — żadne darmowe źródło Polymarket nie może na nie odpowiedzieć, niezależnie od rozmiaru pliku.
• Jeśli nie jesteś pewien, sprawdź, czy twój backtest obecnie zakłada realizację po ostatniej cenie transakcyjnej. Jeśli tak, odpowiada na drugie pytanie danymi z pierwszego pytania.

Co konkretnie dodaje zarejestrowane archiwum

Archiwum Polymarket DepthFeed zawiera ponad 450 milionów migawek arkusza zleceń z ponad 380,000 rynków, przechwytywanych sterowanych zdarzeniami z websocketu CLOB, a nie próbkowanych według zegara, sięgających stycznia 2026 w przypadku najdłużej prowadzonych serii. Każda migawka zawiera zarówno znacznik czasu giełdy, jak i znacznik czasu odbioru DepthFeed, więc opóźnienie jest mierzalne, a nie zakładane.

Na flagowych rynkach BTC up/down 5-minutowych arkusz zazwyczaj pokazuje spread jednocentowy (jednotikowy) z około 49 poziomami cenowymi po każdej stronie i około 94,000 udziałów oczekującej głębokości. To są liczby, których potrzebuje model realizacji, a których nie może dostarczyć seria ostatnich cen, zmierzone według stanu na czerwiec 21, 2026.

Szczera ocena, kiedy nie płacić

Są częste przypadki, w których płacenie za dane rynków predykcyjnych jest błędną decyzją i warto je wymienić.

Jeśli badasz dokładność prognoz — jak dobrze ceny rynkowe przewidywały wyniki — historia ostatnich cen i dane o rozstrzygnięciach są właściwymi danymi wejściowymi i są darmowe. Jeśli budujesz dashboard, śledzisz wolumen, badasz portfele lub piszesz o tej przestrzeni, indeksatory on-chain i oficjalne API to pokrywają. Jeśli testujesz powolną strategię na rynkach wielodniowych, gdzie przekraczasz jednocentowy spread raz i trzymasz do rozstrzygnięcia, szczegóły egzekucji mogą nie zmienić twoich wniosków na tyle, by miało to znaczenie.

Przypadki, w których ma to znaczenie, to rynki krótkoterminowe, wolumen przekraczający szczyt arkusza, wszystko, co kwotuje zamiast przekraczać spread, oraz każdy wynik, którego przewaga jest mniejsza niż spread, który założyłeś, że nie istnieje.