Dane cenowe Polymarket: kompletny przewodnik
Dane cenowe Polymarket to dwa szeregi, nie jeden — a własna cena rynku ma sens dopiero z order bookiem za nią. Oto kompletny przewodnik z pierwszej ręki.
Dane cenowe Polymarket mają dwie warstwy: własną cenę każdego wyniku — kwotowaną od 0 do 1, czyli implikowane prawdopodobieństwo rynku, odczytywane jako żywy midpoint między najlepszym bidem a askiem — oraz bazową cenę referencyjną kryptowaluty, która tę cenę napędza. Obie są ostemplowane na każdym snapshocie order booka znacznikami czasu w epoch-millis, więc cena rynkowa, spread i ruch spot, który nimi poruszył, dokładnie się ze sobą pokrywają.
Dwie warstwy danych cenowych Polymarket
Kiedy ludzie mówią „cena Polymarket”, zwykle mają na myśli jedną liczbę — ostatnią cenę na wykresie. Do czegokolwiek poza wykresem to za mało. Krypto-rynek na Polymarket ma dwa szeregi cenowe, które mają sens wyłącznie razem: własną cenę kontraktu (wynik kwotowany między 0 a 1) oraz cenę instrumentu bazowego (BTC, ETH i tak dalej), która decyduje o tym, jak kontrakt się rozstrzyga.
Cena kontraktu to implikowane prawdopodobieństwo. Token Up notowany po 0.62 oznacza, że rynek wycenia 62% szansy na to, że aktywo zakończy okno wzrostem. Cena bazowa to to, o czym to prawdopodobieństwo jest zakładem. Potraktuj je jako jeden połączony szereg, a dane cenowe Polymarket stają się modelem tego, jak ruch kryptowaluty na żywo przeszacowuje prawdopodobieństwo.
Jak naprawdę obliczana jest cena rynkowa
Polymarket prowadzi centralny order book z limitem (CLOB) dla każdego wyniku. Uczciwą ceną w danym momencie nie jest ostatnia transakcja — która może być nieaktualna lub odbiegać od midu — lecz żywy najlepszy bid, najlepszy ask i mid pomiędzy nimi. DepthFeed odczytuje cenę wprost z zarejestrowanego order booka, więc dostajesz liczbę, po której faktycznie mógłbyś zawrzeć transakcję, z widocznym spreadem za nią.
Rynki Polymarket są binarne, więc oba wyniki są dopełnieniami: cena Down to dokładnie 1 − cena Up, z zachowaniem rozmiarów. Wystarczy order book jednej strony, by zrekonstruować oba, ale potrzebujesz order booka — nie pojedynczego midu — żeby znać spread i zalegający rozmiar, które decydują o realnym wypełnieniu zlecenia.
Anatomia rzeczywistego snapshotu
Oto rzeczywisty przechwycony snapshot z 5-minutowego rynku up/down na BTC. Bidy tokena Up zalegały na 0.34, 0.33, 0.32, 0.31, a jego aski na 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 — jednocentowy touch (bid 0.34 / ask 0.35) z setkami udziałów zalegających na każdym poziomie. Snapshot został zapisany 10 milisekund po tym, jak giełda nadała mu znacznik czasu.
Każdy snapshot niesie: price_up / price_down (ceny wyniku 0–1), btc_price (instrument bazowy, łączony ASOF), orderbook_up.bids / .asks (pełną drabinę zalegających zleceń jako pary [price, size]) oraz exch_ts_ms / recv_ts_ms (czasy giełdy i odbioru w epoch-millis). To wszystko, czego potrzebujesz, by zrekonstruować order book i cenę razem w dowolnej minionej chwili.
Cena referencyjna instrumentu bazowego — i jak oznaczamy precyzję
Każdy snapshot jest łączony z wysokoczęstotliwościową ceną spot/futures z Binance dla danego aktywa bazowego. Dobre dane mówią ci, jak dokładna jest każda liczba. Dla rynków 1-godzinnych, 4-godzinnych i 24-godzinnych wewnątrzokienna cena bazowa to dokładny Binance. Dla rynków 5- i 15-minutowych wewnątrzokienna cena w ruchu jest podawana jako wyraźnie oznaczone proxy Binance, podczas gdy referencje otwarcia i zamknięcia są przechwytywane dokładnie z własnych metadanych zdarzeń Polymarket (kotwic rozliczeniowych Chainlink).
To oznaczanie ma znaczenie: oznacza, że model nigdy po cichu nie zaufa złej liczbie. Zawsze wiesz, czy tick bazowy, z którym się łączysz, to dokładne źródło rozliczenia, czy oznaczone proxy dla ruchu wewnątrzokiennego.
Rozliczenie i rozstrzygnięcie
Krypto-rynek up/down na Polymarket rozstrzyga się względem ceny referencyjnej: na otwarciu ustalana jest „cena do pobicia”, a cena końcowa na zamknięciu decyduje o zwycięzcy. Rzeczywisty rozliczony przykład: ceną do pobicia było $62,701.75 na otwarciu; końcowa referencja wydrukowała $62,519.65 na zamknięciu — poniżej linii — więc rynek rozstrzygnął się jako Down. W ciągu okna cena tokena Up zsuwała się ku 0, w miarę jak spot spadał.
Te pola rozstrzygnięcia (cena do pobicia, cena końcowa, zwycięzca, wolumen) uzupełniają się wstecznie mniej więcej 12–24 godziny po rozliczeniu. Spośród 60,307 rozliczonych krypto-rynków up/down, dla których DepthFeed przechwycił otwarcie i zamknięcie, 49.2% rozstrzygnęło się jako Up, a 50.8% jako Down — niemal rzut monetą, który widać tylko mierząc realny zapis rozliczeń.
Co daje własne API Polymarket — a czego nie
Publiczna powierzchnia Polymarket jest hojna po stronie live: websocket CLOB streamuje na żywo aktualizacje order booka i ceny, a API REST udostępnia rynki, transakcje oraz endpoint historii cen (prices-history). Czego nie zapewnia, to historyczne archiwum snapshotów order booka — gdy aktualizacja order booka przeminie, giełda nie pozwala jej odtworzyć.
Ta luka jest całym powodem, dla którego istnieją zewnętrzne dane cenowe. Endpoint prices-history potrafi narysować linię; nie potrafi powiedzieć ci, jaki był spread, zalegający rozmiar ani slippage, który realne zlecenie zapłaciłoby w minionym momencie. Do tego potrzebujesz order booka takim, jaki był, co wymaga, by ktoś przechwytywał websocket w sposób ciągły.
Zmierzone pokrycie
Archiwum Polymarket DepthFeed zawiera ponad 566 milionów snapshotów order booka na ponad 380,000 odrębnych krypto-rynkach, z gęstą historią sięgającą stycznia 2026, dla siedmiu aktywów (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) i pięciu okien (5-minutowego, 15-minutowego, 1-godzinnego, 4-godzinnego i 24-godzinnego). Na reprezentatywnym rynku BTC order book zwykle kwotuje jednocentowy (jednotickowy) spread z około 49 poziomami cenowymi po każdej stronie i mniej więcej 94,000 udziałami zalegającej głębokości.
Głębokości order booka nie da się zrekonstruować po fakcie, więc całość została przechwycona na żywo. (Dane zmierzone bezpośrednio z naszego archiwum, 21 czerwca 2026.)
Key takeaways
- 01Dane cenowe Polymarket to dwa połączone szeregi: cena kontraktu 0–1 i cena bazowej kryptowaluty.
- 02Uczciwą ceną kontraktu jest żywy mid najlepszego bidu/asku z order booka, a nie ostatni wydruk; Down = 1 − Up.
- 03Instrument bazowy jest łączony z każdym snapshotem — dokładny dla 1h/4h/24h, oznaczone proxy dla wewnątrzokiennego 5m/15m.
- 04Rynki rozstrzygają się względem otwarciowej „ceny do pobicia” i referencji zamknięcia; rozstrzygnięcie uzupełnia się wstecznie ~12–24h później.
- 05Polymarket nie udostępnia historycznej głębokości order booka — odtworzenie order booka wymaga ciągłego przechwytywania przez stronę trzecią.
Dane cenowe Polymarket to dwa szeregi, nie jeden — a własna cena rynku ma sens dopiero z order bookiem za nią. Oto kompletny przewodnik z pierwszej ręki.
Zacznij za darmo