حلل محفظة مقابل التاريخ المسجل الحقيقي

لا يمثل الحد الأقصى للسحب المحسوب من الإغلاقات اليومية السحب الذي مررت به. يكون الذروة إلى القاع في تسلسل الدقائق أعمق بشكل روتيني، وهو الرقم الذي يحدد ما إذا كان حجم المركز قابلاً للبقاء. كلاهما متاح هنا؛ واحد خلال اليوم هو الافتراضي لأنه هو الصادق.

كل ساق تحمل مساهمتها الخاصة في العائد والمخاطر، لذا يمكن لمحفظة تبدو متوازنة بالوزن أن تظهر أنها محمولة بواسطة مركز واحد. يمكن أن تكون الساق أسهمًا، ETFs، نقدًا مشفرًا، عقود مستقبلية دائمة، أو عقود أسواق تنبؤ مسجلة.

الأدوات التي تصنف لاختبار خلفية المحفظة تختبر فئة أصل واحدة لكل منها. يدمج DepthFeed الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، العملات المشفرة الفورية، العقود الآجلة الدائمة ودفاتر أوامر أسواق التنبؤ المسجلة على شبكة زمنية واحدة، بحيث يمكن لقاعدة قراءة فجوة الأسهم والتصرف على مركز تشفير — أو قراءة أي منهما والتصرف على عقد Kalshi — دون الحاجة لمصالحة الطوابع الزمنية لثلاثة بائعين يدويًا.

يتبع التاريخ خطتك، وتستخدم الأشرطة نفس نافذة عمق دفتر الطلبات: 7 أيام على طبقة Explorer المجانية، 30 على Quant، 90 على Research، والتاريخ الكامل المتاح لكل أداة على Desk. العمل طويل الأجل — دراسات تخصيص متعددة السنوات، مقارنات النظام عبر الدورات — هو عبء عمل Desk. النوافذ الأقصر تكفي للتحقق من قاعدة قبل الالتزام بالأرشيف.

هذه أشرطة منسوبة للمصدر، وليست تغذية موحدة (SIP). للبحث، والاختبار الخلفي، والعمل الإشاري نادرًا ما تهم هذه الميزة؛ للتقارير عن أفضل تنفيذ أو حفظ السجلات التنظيمية تهم، ويجب عليك استخدام شريط موحد بدلاً من ذلك. الدقيقة الواحدة هي أدق دقة — الإطارات الأوسع مدمجة منها، لذا شريط 1 ساعة وستون شريطًا 1 دقيقة دائمًا متوافقان.