Dữ liệu giá Polymarket: Tài liệu tham khảo đầy đủ
Dữ liệu giá Polymarket là hai chuỗi dữ liệu, không phải một — và bản thân giá thị trường chỉ có ý nghĩa khi có order book đứng sau nó. Đây là tài liệu tham khảo đầy đủ, từ chính nguồn dữ liệu.
Dữ liệu giá Polymarket có hai lớp: giá riêng của từng outcome — niêm yết từ 0 đến 1, chính là xác suất ngầm định của thị trường, đọc theo điểm giữa (midpoint) best-bid/ask trực tiếp — và giá tham chiếu crypto cơ sở dẫn dắt nó. Cả hai đều được đóng dấu thời gian trên mọi snapshot order book bằng timestamp epoch-millis, nên giá thị trường, spread và biến động spot đã làm chúng dịch chuyển đều khớp với nhau chính xác.
Hai lớp của dữ liệu giá Polymarket
Khi nói 'giá Polymarket', người ta thường ám chỉ một con số duy nhất — giá đóng gần nhất trên biểu đồ. Với bất cứ thứ gì vượt ra ngoài một biểu đồ thì như vậy là chưa đủ. Một thị trường crypto trên Polymarket có hai chuỗi giá chỉ có ý nghĩa khi đi cùng nhau: giá riêng của hợp đồng (một outcome niêm yết giữa 0 và 1) và giá của tài sản cơ sở (BTC, ETH, v.v.) quyết định cách hợp đồng phân giải.
Giá hợp đồng là một xác suất ngầm định. Một token Up giao dịch ở mức 0.62 nghĩa là thị trường đang định giá 62% khả năng tài sản kết thúc ở chiều tăng trong cửa sổ đó. Giá cơ sở là cái mà xác suất đó đang đặt cược vào. Hãy xem chúng là một chuỗi được ghép chung, và dữ liệu giá Polymarket trở thành một mô hình về cách một biến động crypto định giá lại một xác suất theo thời gian thực.
Giá thị trường thực sự được tính như thế nào
Polymarket vận hành một central limit order book cho mỗi outcome. Mức giá trung thực tại bất kỳ thời điểm nào không phải là giao dịch cuối cùng — vốn có thể cũ hoặc lệch khỏi mid — mà là best bid, best ask trực tiếp và mid nằm giữa chúng. DepthFeed đọc giá thẳng từ order book đã ghi lại, nên cái bạn nhận được là con số mà bạn thực sự có thể đã khớp lệnh, với spread hiển thị ngay phía sau.
Các thị trường Polymarket là nhị phân, nên hai outcome bù trừ cho nhau: giá Down chính xác bằng 1 − giá Up, với khối lượng được giữ nguyên. Bạn chỉ cần order book của một bên để tái dựng cả hai, nhưng bạn cần order book — chứ không phải một con số mid đơn lẻ — để biết spread và khối lượng đặt chờ (resting size) quyết định một lần khớp thực tế.
Giải phẫu một snapshot thực
Đây là một snapshot thực được ghi lại từ một thị trường BTC up/down 5 phút. Các lệnh mua (bids) của token Up đặt chờ ở 0.34, 0.33, 0.32, 0.31 và các lệnh bán (asks) ở 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 — một touch chênh một xu (bid 0.34 / ask 0.35) với hàng trăm cổ phần đặt chờ ở mỗi mức. Snapshot được ghi 10 mili-giây sau khi sàn đóng dấu thời gian cho nó.
Mỗi snapshot mang theo: price_up / price_down (giá outcome 0–1), btc_price (tài sản cơ sở, ghép theo ASOF), orderbook_up.bids / .asks (toàn bộ thang lệnh đặt chờ dưới dạng cặp [price, size]), và exch_ts_ms / recv_ts_ms (thời gian sàn và thời gian nhận, tính bằng epoch-millis). Đó là tất cả những gì bạn cần để tái dựng đồng thời cả order book lẫn giá tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.
Tài sản tham chiếu cơ sở — và cách chúng tôi gán nhãn độ chính xác
Mỗi snapshot ghép với một giá spot/futures Binance tần suất cao cho tài sản cơ sở. Dữ liệu tốt cho bạn biết mỗi con số chính xác đến mức nào. Với các thị trường 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ, giá cơ sở trong cửa sổ là Binance chính xác. Với các thị trường 5 và 15 phút, giá biến động trong cửa sổ được cung cấp như một proxy Binance được gán nhãn rõ ràng, trong khi các tham chiếu open và close được ghi lại chính xác từ chính metadata sự kiện của Polymarket (các mỏ neo thanh toán Chainlink).
Việc gán nhãn đó quan trọng: nó có nghĩa là một mô hình không bao giờ âm thầm tin vào con số sai. Bạn luôn biết liệu tick cơ sở mà bạn đang ghép vào là nguồn thanh toán chính xác hay một proxy được gán nhãn cho biến động trong cửa sổ.
Thanh toán và phân giải
Một thị trường crypto up/down trên Polymarket phân giải dựa trên một giá tham chiếu: một 'giá cần vượt' (price to beat) được đặt lúc open, và giá cuối cùng lúc close quyết định bên thắng. Một ví dụ đã thanh toán thực tế: giá cần vượt là $62,701.75 lúc open; giá tham chiếu cuối cùng in ra $62,519.65 lúc close — dưới ngưỡng — nên thị trường phân giải về Down. Trong suốt cửa sổ, giá của token Up trượt dần về 0 khi spot giảm.
Các trường phân giải này (giá cần vượt, giá cuối cùng, bên thắng, khối lượng) được điền bổ sung (backfill) khoảng 12–24 giờ sau khi thanh toán. Trên 60,307 thị trường crypto up/down đã thanh toán mà DepthFeed đã ghi lại được dữ liệu open-and-close, 49.2% phân giải về Up và 50.8% về Down — một kết quả gần như tung đồng xu mà bạn chỉ có thể thấy bằng cách đo lường hồ sơ thanh toán thực tế.
API riêng của Polymarket cho bạn gì — và không cho gì
Bề mặt công khai của Polymarket khá hào phóng ở phía dữ liệu trực tiếp: websocket CLOB phát luồng cập nhật order book và giá theo thời gian thực, còn REST API cung cấp markets, trades và một endpoint lịch sử giá (prices-history). Cái nó không cung cấp là một kho lưu trữ lịch sử các snapshot order book — một khi một bản cập nhật order book đã trôi qua, sàn không cho phép bạn phát lại nó.
Khoảng trống đó chính là toàn bộ lý do dữ liệu giá của bên thứ ba tồn tại. Một endpoint lịch sử giá có thể vẽ một đường — nhưng nó không thể cho bạn biết spread, khối lượng đặt chờ, hay mức slippage mà một lệnh thực tế lẽ ra phải trả tại một thời điểm trong quá khứ. Để có điều đó, bạn cần order book đúng như nó từng tồn tại, và điều này đòi hỏi ai đó đã ghi lại websocket liên tục.
Độ phủ đã đo lường
Kho lưu trữ Polymarket của DepthFeed nắm giữ hơn 566 triệu snapshot order book trải trên hơn 380,000 thị trường crypto riêng biệt, với lịch sử dày đặc lùi về tận tháng 1 năm 2026, trên bảy tài sản (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) và năm cửa sổ (5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 24 giờ). Trên một thị trường BTC tiêu biểu, order book thường niêm yết spread một xu (single-tick) với khoảng 49 mức giá ở mỗi bên và xấp xỉ 94,000 cổ phần độ sâu đặt chờ.
Độ sâu order book không thể tái dựng sau khi sự việc đã xảy ra, nên toàn bộ đều được ghi lại trực tiếp. (Các con số được đo trực tiếp từ kho lưu trữ của chúng tôi, ngày 21 tháng 6 năm 2026.)
Key takeaways
- 01Dữ liệu giá Polymarket là hai chuỗi được ghép: giá hợp đồng 0–1 và giá crypto cơ sở.
- 02Giá hợp đồng trung thực là mid best-bid/ask trực tiếp từ order book, không phải giá đóng cuối cùng; Down = 1 − Up.
- 03Tài sản cơ sở được ghép theo từng snapshot — chính xác cho 1h/4h/24h, là proxy được gán nhãn cho biến động trong cửa sổ 5m/15m.
- 04Thị trường phân giải dựa trên 'giá cần vượt' lúc open và một tham chiếu lúc close; dữ liệu phân giải được điền bổ sung sau khoảng 12–24h.
- 05Polymarket không cung cấp độ sâu order book lịch sử — phát lại order book cần sự ghi lại liên tục từ bên thứ ba.
Dữ liệu giá Polymarket là hai chuỗi dữ liệu, không phải một — và bản thân giá thị trường chỉ có ý nghĩa khi có order book đứng sau nó. Đây là tài liệu tham khảo đầy đủ, từ chính nguồn dữ liệu.
Bắt đầu miễn phí