Données de prix Polymarket : la référence complète
Les données de prix Polymarket forment deux séries, pas une seule — et le prix du marché lui-même n'a de sens qu'accompagné du carnet d'ordres qui le sous-tend. Voici la référence complète, de première main.
Les données de prix Polymarket comportent deux couches : le prix propre à chaque issue — coté de 0 à 1, soit la probabilité implicite du marché, lue comme le point médian (mid) entre le meilleur achat et la meilleure vente en temps réel — et le prix de référence du crypto sous-jacent qui le pilote. Les deux sont horodatés sur chaque snapshot du carnet d'ordres avec des timestamps en epoch-millis, de sorte que le prix du marché, le spread et le mouvement du spot qui les a déplacés s'alignent exactement.
Les deux couches des données de prix Polymarket
Quand on parle du « prix Polymarket », on pense généralement à un seul chiffre — le dernier prix sur un graphique. Pour tout ce qui dépasse le graphique, cela ne suffit pas. Un marché crypto Polymarket comporte deux séries de prix qui n'ont de sens qu'ensemble : le prix propre au contrat (une issue cotée entre 0 et 1) et le prix de l'actif sous-jacent (BTC, ETH, etc.) qui détermine la résolution du contrat.
Le prix du contrat est une probabilité implicite. Un token Up qui s'échange à 0.62 signifie que le marché valorise à 62 % la chance que l'actif termine en hausse sur la fenêtre. Le prix du sous-jacent est ce sur quoi porte ce pari de probabilité. Traitez-les comme une seule série jointe, et les données de prix Polymarket deviennent un modèle de la manière dont un mouvement crypto revalorise une probabilité en temps réel.
Comment le prix du marché est réellement calculé
Polymarket exploite un carnet d'ordres à cours limité centralisé (CLOB) par issue. Le prix honnête à un instant donné n'est pas la dernière transaction — qui peut être périmée ou décalée du mid — mais le meilleur achat (best bid), la meilleure vente (best ask) en temps réel et le point médian entre les deux. DepthFeed lit le prix directement dans le carnet enregistré : vous obtenez donc le chiffre auquel vous auriez réellement pu transiger, avec le spread visible derrière.
Les marchés Polymarket sont binaires, donc les deux issues sont complémentaires : le prix Down vaut exactement 1 − le prix Up, tailles préservées. Il suffit du carnet d'un seul côté pour reconstruire les deux, mais il vous faut le carnet — et non un simple mid — pour connaître le spread et la taille au repos qui déterminent un fill réel.
Anatomie d'un snapshot réel
Voici un snapshot réellement capturé sur un marché BTC up/down de 5 minutes. Les bids du token Up reposaient à 0.34, 0.33, 0.32, 0.31 et ses asks à 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 — un touch à un centime (0.34 bid / 0.35 ask) avec des centaines de parts au repos à chaque niveau. Le snapshot a été écrit 10 millisecondes après l'horodatage de l'exchange.
Chaque snapshot porte : price_up / price_down (les prix d'issue 0–1), btc_price (le sous-jacent, joint en ASOF), orderbook_up.bids / .asks (l'échelle complète au repos sous forme de paires [price, size]) et exch_ts_ms / recv_ts_ms (heures d'exchange et de réception en epoch-millis). C'est tout ce qu'il faut pour reconstruire conjointement le carnet et le prix à n'importe quel instant passé.
La référence sous-jacente — et comment nous étiquetons la précision
Chaque snapshot est joint à un prix spot/futures Binance haute fréquence pour l'actif sous-jacent. Une bonne donnée vous dit à quel point chaque chiffre est exact. Pour les marchés de 1 heure, 4 heures et 24 heures, le sous-jacent intra-fenêtre est du Binance exact. Pour les marchés de 5 et 15 minutes, le prix mouvant intra-fenêtre est servi comme un proxy Binance clairement étiqueté, tandis que les références d'ouverture et de clôture sont capturées exactement depuis les métadonnées d'événement de Polymarket (les ancres de règlement Chainlink).
Cet étiquetage compte : il garantit qu'un modèle ne fait jamais silencieusement confiance au mauvais chiffre. Vous savez toujours si le tick sous-jacent auquel vous vous joignez est la source exacte de règlement ou un proxy étiqueté pour le mouvement intra-fenêtre.
Règlement et résolution
Un marché crypto up/down Polymarket se règle contre un prix de référence : un « prix à battre » est fixé à l'ouverture, et le prix final à la clôture désigne le gagnant. Un exemple réellement réglé : le prix à battre était de $62,701.75 à l'ouverture ; la référence finale a affiché $62,519.65 à la clôture — sous la ligne — le marché s'est donc résolu en Down. Sur la fenêtre, le prix du token Up a glissé vers 0 à mesure que le spot baissait.
Ces champs de résolution (prix à battre, prix final, gagnant, volume) sont rétro-renseignés environ 12 à 24 heures après le règlement. Sur les 60 307 marchés crypto up/down réglés dont DepthFeed a capturé l'ouverture et la clôture, 49.2 % se sont résolus en Up et 50.8 % en Down — un quasi pile ou face que l'on ne peut voir qu'en mesurant le registre de règlement réel.
Ce que l'API de Polymarket offre — et ce qu'elle n'offre pas
La surface publique de Polymarket est généreuse côté live : le websocket CLOB diffuse en flux les mises à jour de carnet et de prix en temps réel, et l'API REST expose les marchés, les trades et un endpoint d'historique des prix (prices-history). Ce qu'elle ne fournit pas, c'est une archive historique des snapshots de carnet d'ordres — une fois qu'une mise à jour de carnet est passée, l'exchange ne vous laisse pas la rejouer.
C'est précisément cette lacune qui justifie l'existence des données de prix tierces. Un endpoint d'historique des prix peut tracer une ligne ; il ne peut pas vous dire le spread, la taille au repos ou le slippage qu'un ordre réel aurait payé à un instant passé. Pour cela, il vous faut le carnet tel qu'il était, ce qui suppose que quelqu'un ait capturé le websocket en continu.
Couverture mesurée
L'archive Polymarket de DepthFeed contient plus de 566 millions de snapshots de carnet d'ordres sur plus de 380 000 marchés crypto distincts, avec un historique dense remontant à janvier 2026, sur sept actifs (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) et cinq fenêtres (5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et 24 heures). Sur un marché BTC représentatif, le carnet cote typiquement un spread d'un centime (un seul tick) avec environ 49 niveaux de prix de chaque côté et à peu près 94 000 parts de profondeur au repos.
La profondeur du carnet d'ordres ne peut pas être reconstruite après coup : tout a donc été capturé en direct. (Chiffres mesurés directement sur notre archive, le 21 juin 2026.)
Key takeaways
- 01Les données de prix Polymarket sont deux séries jointes : le prix du contrat 0–1 et le prix du crypto sous-jacent.
- 02Le prix honnête du contrat est le mid best-bid/best-ask issu du carnet en temps réel, pas un dernier print ; Down = 1 − Up.
- 03Le sous-jacent est joint par snapshot — exact pour 1h/4h/24h, un proxy étiqueté pour l'intra-fenêtre 5m/15m.
- 04Les marchés se règlent contre un « prix à battre » à l'ouverture et une référence de clôture ; la résolution est rétro-renseignée ~12 à 24h plus tard.
- 05Polymarket ne sert pas l'historique de profondeur du carnet d'ordres — rejouer le carnet exige une capture tierce continue.
Les données de prix Polymarket forment deux séries, pas une seule — et le prix du marché lui-même n'a de sens qu'accompagné du carnet d'ordres qui le sous-tend. Voici la référence complète, de première main.
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