Hướng dẫn API Kalshi: Dữ liệu thị trường, Điểm cuối lịch sử và Sổ lệnh

Chọn đối tượng lịch sử chính xác

Chuẩn hóa có/không mà không làm mất nguồn

Kalshi đại diện cho các kết quả nhị phân dưới dạng giá và kích thước có/không. Bộ tải đa sàn giao dịch có thể chuẩn hóa các trường đó thành một cấu trúc bid/ask chung, nhưng nó phải giữ lại các giá trị ticker, side và nguồn gốc để mọi phép biến đổi có thể đảo ngược và kiểm toán được.

Sử dụng xử lý số nguyên hoặc số thập phân chính xác cho các đơn vị giá thay vì tích lũy sai số dấu phẩy động. Ghi lại thời gian quan sát độc lập với các trường thanh toán thị trường; một kết quả đã giải quyết không được rò rỉ vào một hàng được sử dụng bởi một quyết định trước đó.

Cách DepthFeed ghi lại Kalshi

DepthFeed liên tục thăm dò các sổ lệnh công khai đầy đủ của Kalshi với tốc độ thích ứng dưới hạn mức upstream và lưu trữ các quan sát được chuẩn hóa với tối đa 100 mức cho mỗi side. Khoảng thời gian thực tế thay đổi theo tải thị trường đang hoạt động, vì vậy tài liệu sản phẩm nắm bắt phương pháp thay vì hứa hẹn một tick cố định nhân tạo.

Sơ đồ REST tương tự được sử dụng cho Polymarket mang các thang Kalshi, dấu thời gian và siêu dữ liệu thị trường. Các nhà nghiên cứu có thể phát lại một quy tắc trong trình duyệt, kéo một cửa sổ lịch sử qua API hoặc so sánh kết quả với giao dịch giấy trực tiếp mà không cần viết một mô hình điền cụ thể cho từng sàn giao dịch.

Một chuỗi triển khai an toàn

• Đọc tài liệu chính thức của Kalshi để biết thông tin xác thực, giới hạn và hợp đồng điểm cuối hiện tại.
• Lưu trữ chuỗi, sự kiện và ticker thị trường với sổ lệnh có/không thô.
• Chỉ chuẩn hóa giá sau khi bảo toàn biểu diễn gốc.
• Tách biệt giao dịch, nến, sổ lệnh hiện tại và sổ lệnh lịch sử được ghi lại trong mô hình dữ liệu.
• Chỉ sử dụng thông tin thời gian quan sát khi đánh giá một quy tắc nhập cảnh.
• Kiểm tra căng thẳng các khoảng thăm dò thích ứng và phản hồi giới hạn tốc độ trước khi đưa vào sản xuất.