Giải thích về khung thời gian và chuỗi thị trường crypto của Kalshi

Các chuỗi (series), theo từng tài sản

Với mỗi tài sản crypto mà Kalshi niêm yết, các mã ticker đều tuân theo một khuôn mẫu. Thay {ASSET} bằng mã tài sản (ví dụ BTC, ETH):

• KX{ASSET}15M — chuỗi up/down 15 phút: các thị trường ra liên tục về việc tài sản tăng hay giảm trong khung thời gian 15 phút.
• KX{ASSET} — chuỗi ngưỡng: các thị trường kiểu 'tài sản sẽ ở trên/dưới mức X'.
• KX{ASSET}D — chuỗi định hướng.

Khung thời gian là theo từng thị trường, được mang bởi market_type

Mỗi chuỗi ngưỡng và định hướng đều chạy đồng thời các thị trường theo giờ, theo ngày và theo tuần, nên bạn không thể suy ra khung thời gian của một thị trường chỉ từ chuỗi của nó. Trường market_type của Kalshi mang khung thời gian thực tế của từng thị trường, và DepthFeed phơi bày nó trên API dưới dạng bộ lọc ?type= (15m, 1h, 24h, 1w).

Một lưu ý liên quan: hãy xác định tài sản từ tiền tố của chuỗi, chứ đừng so khớp chuỗi con (substring) trong ticker. Chẳng hạn, việc tìm 'bnb' bên trong một ticker cũng sẽ khớp với những mã không liên quan — tiền tố của chuỗi (KX{ASSET}…) mới là khóa đáng tin cậy để xác định tài sản.

Tổng quan nhanh về chuỗi và khung thời gian

Vì sao điều này quan trọng với dữ liệu và backtest

Nếu bạn cố suy ra khung thời gian của một thị trường từ chuỗi của nó, hoặc nhận diện tài sản bằng cách so khớp chuỗi con trong ticker, bạn sẽ phân loại sai thị trường và backtest của bạn sẽ so sánh khập khiễng. Hãy dùng tiền tố của chuỗi để xác định tài sản và trường market_type để xác định khung thời gian, khi đó các khung 15 phút, theo giờ, theo ngày và theo tuần sẽ luôn rạch ròi trên cả bảy tài sản crypto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE).

Tất cả được thu thập cùng toàn bộ order book yes/no, lên tới 100 levels mỗi bên, được polling liên tục từ REST API công khai của Kalshi; kho lưu trữ lịch sử có bản quyền mở rộng cùng các chuỗi đó về xa hơn nữa trong quá khứ.