Dados de Preço da Polymarket: Referência Completa
Os dados de preço da Polymarket são duas séries, não uma — e o preço do próprio mercado só faz sentido com o order book por trás dele. Aqui está a referência completa, em primeira mão.
Os dados de preço da Polymarket têm duas camadas: o preço de cada desfecho — cotado de 0 a 1, a probabilidade implícita do mercado, lido como o ponto médio entre a melhor oferta de compra e venda (best bid/ask) ao vivo — e o preço de referência da cripto subjacente que o move. Ambos são carimbados em cada snapshot do order book com timestamps em epoch-millis, de modo que o preço de mercado, o spread e o movimento do spot que os moveu se alinham com exatidão.
As duas camadas dos dados de preço da Polymarket
Quando as pessoas falam em 'preço da Polymarket', geralmente querem dizer um único número — o último preço em um gráfico. Para qualquer coisa além de um gráfico, isso não basta. Um mercado de cripto da Polymarket tem duas séries de preço que só fazem sentido juntas: o preço do próprio contrato (um desfecho cotado entre 0 e 1) e o preço do ativo subjacente (BTC, ETH e assim por diante) que determina como o contrato é resolvido.
O preço do contrato é uma probabilidade implícita. Um token Up negociado a 0.62 significa que o mercado está precificando 62% de chance de o ativo terminar em alta ao longo da janela. O preço subjacente é a respeito do que essa probabilidade está apostando. Trate os dois como uma série unificada e os dados de preço da Polymarket viram um modelo de como um movimento da cripto reprecifica uma probabilidade em tempo real.
Como o preço de mercado é realmente calculado
A Polymarket opera um central limit order book por desfecho. O preço honesto a qualquer momento não é a última negociação — que pode estar defasada ou fora do meio — mas sim a melhor oferta de compra (best bid), a melhor oferta de venda (best ask) e o ponto médio entre elas ao vivo. A DepthFeed lê o preço diretamente do book gravado, então o que você recebe é o número pelo qual você poderia de fato ter transacionado, com o spread visível por trás dele.
Os mercados da Polymarket são binários, então os dois desfechos são complementares: o preço Down é exatamente 1 − o preço Up, com os tamanhos preservados. Você só precisa do book de um dos lados para reconstruir ambos, mas precisa do book — não de um único ponto médio — para saber o spread e o tamanho em repouso (resting size) que decidem uma execução real.
Anatomia de um snapshot real
Aqui está um snapshot real capturado de um mercado de up/down de BTC de 5 minutos. As ofertas de compra (bids) do token Up estavam em 0.34, 0.33, 0.32, 0.31 e suas ofertas de venda (asks) em 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 — um toque de um centavo (bid de 0.34 / ask de 0.35) com centenas de cotas em repouso em cada nível. O snapshot foi escrito 10 milissegundos depois de a exchange tê-lo carimbado com timestamp.
Cada snapshot carrega: price_up / price_down (os preços de desfecho de 0 a 1), btc_price (o subjacente, unido por ASOF), orderbook_up.bids / .asks (a escada completa em repouso como pares [price, size]) e exch_ts_ms / recv_ts_ms (horários da exchange e de recebimento em epoch-millis). Isso é tudo que você precisa para reconstruir o book e o preço juntos em qualquer instante passado.
A referência subjacente — e como rotulamos a precisão
Todo snapshot é unido a um preço spot/futuros de alta frequência da Binance para o ativo subjacente. Dados bons informam o quão exato cada número é. Para mercados de 1 hora, 4 horas e 24 horas, o subjacente intrajanela é Binance exato. Para mercados de 5 e 15 minutos, o preço móvel intrajanela é servido como um proxy Binance claramente rotulado, enquanto as referências de abertura e fechamento são capturadas com exatidão dos próprios metadados de evento da Polymarket (as âncoras de liquidação da Chainlink).
Esse rótulo importa: significa que um modelo nunca confia silenciosamente no número errado. Você sempre sabe se o tick subjacente ao qual está se unindo é a fonte exata de liquidação ou um proxy rotulado para o movimento intrajanela.
Liquidação e resolução
Um mercado de cripto up/down da Polymarket é resolvido contra um preço de referência: um 'preço a bater' (price to beat) é definido na abertura, e o preço final no fechamento decide o vencedor. Um exemplo real já liquidado: o preço a bater era $62,701.75 na abertura; a referência final imprimiu $62,519.65 no fechamento — abaixo da linha — então o mercado resolveu Down. Ao longo da janela, o preço do token Up deslizou em direção a 0 conforme o spot caía.
Esses campos de resolução (preço a bater, preço final, vencedor, volume) são preenchidos retroativamente cerca de 12–24 horas após a liquidação. Entre os 60,307 mercados de cripto up/down já liquidados para os quais a DepthFeed capturou abertura e fechamento, 49.2% resolveram Up e 50.8% Down — quase um cara ou coroa que só dá para enxergar medindo o registro real de liquidação.
O que a própria API da Polymarket entrega — e o que não entrega
A superfície pública da Polymarket é generosa no lado ao vivo: o websocket do CLOB transmite atualizações de book e preço ao vivo, e a API REST expõe mercados, negociações e um endpoint de histórico de preços (prices-history). O que ela não fornece é um arquivo histórico de snapshots do order book — uma vez que uma atualização do book passa, a exchange não permite reproduzi-la.
Essa lacuna é toda a razão pela qual existem dados de preço de terceiros. Um endpoint de histórico de preços consegue traçar uma linha; ele não consegue dizer o spread, o tamanho em repouso ou o slippage que uma ordem real teria pago em um momento passado. Para isso você precisa do book como ele era, o que exige que alguém tenha capturado o websocket de forma contínua.
Cobertura medida
O arquivo da Polymarket na DepthFeed guarda mais de 566 milhões de snapshots de order book em mais de 380,000 mercados de cripto distintos, com histórico denso remontando a janeiro de 2026, ao longo de sete ativos (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) e cinco janelas (5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas e 24 horas). Em um mercado representativo de BTC, o book normalmente cota um spread de um centavo (single-tick) com cerca de 49 níveis de preço de cada lado e aproximadamente 94,000 cotas de profundidade em repouso.
A profundidade do order book não pode ser reconstruída depois do fato, então tudo foi capturado ao vivo. (Números medidos diretamente do nosso arquivo, 21 de junho de 2026.)
Key takeaways
- 01Os dados de preço da Polymarket são duas séries unidas: o preço de contrato de 0 a 1 e o preço da cripto subjacente.
- 02O preço de contrato honesto é o ponto médio entre best bid/ask ao vivo do book, não a última impressão; Down = 1 − Up.
- 03O subjacente é unido por snapshot — exato para 1h/4h/24h, um proxy rotulado para o intrajanela de 5m/15m.
- 04Os mercados resolvem contra um 'preço a bater' de abertura e uma referência de fechamento; a resolução é preenchida cerca de 12–24h depois.
- 05A Polymarket não serve profundidade histórica do order book — reproduzir o book exige captura contínua de terceiros.
Os dados de preço da Polymarket são duas séries, não uma — e o preço do próprio mercado só faz sentido com o order book por trás dele. Aqui está a referência completa, em primeira mão.
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