Polymarket-Preisdaten: Eine komplette Referenz
Polymarket-Preisdaten sind zwei Reihen, nicht eine — und der eigene Preis des Marktes ist nur mit dem Order Book dahinter aussagekräftig. Hier ist die komplette Referenz aus erster Hand.
Polymarket-Preisdaten bestehen aus zwei Ebenen: dem eigenen Preis jedes Outcomes — notiert von 0 bis 1, die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit, abgelesen als Mittelpunkt zwischen dem aktuellen besten Bid und Ask — und dem zugrunde liegenden Krypto-Referenzpreis, der ihn antreibt. Beide werden auf jedem Order-Book-Snapshot mit Zeitstempeln in epoch-millis festgehalten, sodass der Marktpreis, der Spread und die Spot-Bewegung, die sie ausgelöst hat, exakt zusammenpassen.
Die zwei Ebenen der Polymarket-Preisdaten
Wenn Leute von 'Polymarket-Preis' sprechen, meinen sie meist eine einzige Zahl — den letzten Preis in einem Chart. Für alles, was über einen Chart hinausgeht, reicht das nicht. Ein Polymarket-Kryptomarkt hat zwei Preisreihen, die nur gemeinsam Sinn ergeben: den eigenen Preis des Kontrakts (ein Outcome, notiert zwischen 0 und 1) und den Preis des zugrunde liegenden Assets (BTC, ETH und so weiter), der bestimmt, wie der Kontrakt aufgelöst wird.
Der Kontraktpreis ist eine implizite Wahrscheinlichkeit. Ein Up-Token, der zu 0.62 gehandelt wird, bedeutet, dass der Markt eine 62%-Chance einpreist, dass das Asset über das Zeitfenster höher schließt. Der zugrunde liegende Preis ist das, worauf sich diese Wahrscheinlichkeit als Wette bezieht. Behandelt man beide als eine verbundene Reihe, werden Polymarket-Preisdaten zu einem Modell dafür, wie eine Krypto-Bewegung eine Wahrscheinlichkeit in Echtzeit neu bepreist.
Wie der Marktpreis tatsächlich berechnet wird
Polymarket betreibt pro Outcome ein Central Limit Order Book. Der ehrliche Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht der letzte Trade — der veraltet oder abseits des Mittelpunkts liegen kann —, sondern der aktuelle beste Bid, der beste Ask und der Mittelpunkt zwischen beiden. DepthFeed liest den Preis direkt aus dem aufgezeichneten Order Book, sodass du die Zahl bekommst, zu der du tatsächlich hättest handeln können, mit dem dahinter sichtbaren Spread.
Polymarket-Märkte sind binär, daher sind die beiden Outcomes Komplemente: Der Down-Preis ist genau 1 − der Up-Preis, wobei die Größen erhalten bleiben. Du brauchst nur das Order Book einer Seite, um beide zu rekonstruieren — aber du brauchst das Order Book, nicht einen einzelnen Mittelpunkt, um den Spread und die ruhende Größe zu kennen, die einen realen Fill bestimmen.
Anatomie eines echten Snapshots
Hier ist ein real erfasster Snapshot aus einem BTC-Up/Down-5-Minuten-Markt. Die Bids des Up-Tokens lagen bei 0.34, 0.33, 0.32, 0.31 und seine Asks bei 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 — ein Ein-Cent-Touch (0.34 Bid / 0.35 Ask) mit Hunderten von ruhenden Shares auf jeder Stufe. Der Snapshot wurde 10 Millisekunden geschrieben, nachdem die Exchange ihn mit einem Zeitstempel versehen hatte.
Jeder Snapshot enthält: price_up / price_down (die 0–1-Outcome-Preise), btc_price (den Basiswert, ASOF-verbunden), orderbook_up.bids / .asks (die vollständige ruhende Leiter als [price, size]-Paare) und exch_ts_ms / recv_ts_ms (Exchange- und Empfangszeit in epoch-millis). Das ist alles, was du brauchst, um das Order Book und den Preis zu jedem vergangenen Zeitpunkt gemeinsam zu rekonstruieren.
Der zugrunde liegende Referenzwert — und wie wir Präzision kennzeichnen
Jeder Snapshot wird mit einem hochfrequenten Binance-Spot-/Futures-Preis für das zugrunde liegende Asset verbunden. Gute Daten sagen dir, wie exakt jede Zahl ist. Für 1-Stunden-, 4-Stunden- und 24-Stunden-Märkte ist der innerhalb des Fensters liegende Basiswert exaktes Binance. Für 5- und 15-Minuten-Märkte wird der innerhalb des Fensters bewegte Preis als klar gekennzeichneter Binance-Proxy ausgeliefert, während die Open- und Close-Referenzen exakt aus Polymarkets eigenen Event-Metadaten erfasst werden (den Chainlink-Settlement-Ankern).
Diese Kennzeichnung ist wichtig: Sie bedeutet, dass ein Modell niemals stillschweigend der falschen Zahl vertraut. Du weißt immer, ob der Basiswert-Tick, mit dem du verbindest, die exakte Settlement-Quelle oder ein gekennzeichneter Proxy für die Bewegung innerhalb des Fensters ist.
Settlement und Auflösung
Ein Polymarket-Krypto-Up/Down-Markt wird gegen einen Referenzpreis aufgelöst: Beim Open wird ein 'price to beat' festgelegt, und der finale Preis beim Close entscheidet den Gewinner. Ein reales aufgelöstes Beispiel: Der price to beat lag beim Open bei $62,701.75; der finale Referenzpreis druckte beim Close $62,519.65 — unter der Linie — sodass der Markt mit Down aufgelöst wurde. Über das Zeitfenster hinweg rutschte der Preis des Up-Tokens gegen 0, während der Spot fiel.
Diese Auflösungsfelder (price to beat, finaler Preis, Gewinner, Volumen) werden etwa 12–24 Stunden nach dem Settlement nachgefüllt. Über die 60,307 aufgelösten Krypto-Up/Down-Märkte hinweg, für die DepthFeed Open und Close erfasst hat, lösten sich 49.2% mit Up und 50.8% mit Down auf — ein nahezu Münzwurf, den man nur sehen kann, indem man den realen Settlement-Datensatz misst.
Was Polymarkets eigene API liefert — und was nicht
Polymarkets öffentliche Oberfläche ist auf der Live-Seite großzügig: Der CLOB-WebSocket streamt Live-Updates für Order Book und Preis, und die REST-API stellt Märkte, Trades und einen prices-history-Endpunkt bereit. Was sie nicht bietet, ist ein historisches Archiv von Order-Book-Snapshots — sobald ein Book-Update durch ist, lässt die Exchange dich es nicht erneut abspielen.
Genau diese Lücke ist der ganze Grund, warum es Drittanbieter-Preisdaten gibt. Ein prices-history-Endpunkt kann eine Linie zeichnen; er kann dir nicht den Spread, die ruhende Größe oder die Slippage sagen, die eine reale Order zu einem vergangenen Zeitpunkt gezahlt hätte. Dafür brauchst du das Order Book, so wie es war, was voraussetzt, dass jemand den WebSocket kontinuierlich erfasst hat.
Gemessene Abdeckung
DepthFeeds Polymarket-Archiv umfasst 566 Millionen+ Order-Book-Snapshots über 380,000+ unterschiedliche Kryptomärkte, mit dichter Historie zurück bis Januar 2026, über sieben Assets (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) und fünf Zeitfenster (5-Minuten, 15-Minuten, 1-Stunde, 4-Stunden und 24-Stunden). Auf einem repräsentativen BTC-Markt notiert das Order Book typischerweise einen Ein-Cent-Spread (Single-Tick) mit rund 49 Preisstufen auf jeder Seite und etwa 94,000 Shares an ruhender Tiefe.
Order-Book-Tiefe kann nicht im Nachhinein rekonstruiert werden, daher wurde alles davon live erfasst. (Werte direkt aus unserem Archiv gemessen, 21. Juni 2026.)
Key takeaways
- 01Polymarket-Preisdaten sind zwei verbundene Reihen: der 0–1-Kontraktpreis und der zugrunde liegende Krypto-Preis.
- 02Der ehrliche Kontraktpreis ist der aktuelle Best-Bid/Ask-Mittelpunkt aus dem Order Book, nicht ein letzter Druck; Down = 1 − Up.
- 03Der Basiswert wird pro Snapshot verbunden — exakt für 1h/4h/24h, ein gekennzeichneter Proxy für das 5m/15m-Intra-Window.
- 04Märkte werden gegen einen Open-'price to beat' und eine Close-Referenz aufgelöst; die Auflösung wird ~12–24h später nachgefüllt.
- 05Polymarket liefert keine historische Order-Book-Tiefe — das erneute Abspielen des Order Books erfordert kontinuierliche Drittanbieter-Erfassung.
Polymarket-Preisdaten sind zwei Reihen, nicht eine — und der eigene Preis des Marktes ist nur mit dem Order Book dahinter aussagekräftig. Hier ist die komplette Referenz aus erster Hand.
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