Datos de precios de Polymarket: una referencia completa
Los datos de precios de Polymarket son dos series, no una, y el propio precio del mercado solo cobra sentido con el order book detrás. Esta es la referencia completa y de primera mano.
Los datos de precios de Polymarket tienen dos capas: el precio propio de cada resultado —cotizado de 0 a 1, la probabilidad implícita del mercado, leída como el punto medio en vivo entre mejor bid y mejor ask— y el precio de referencia del cripto subyacente que lo impulsa. Ambos quedan estampados en cada snapshot del order book con marcas de tiempo en epoch-millis, de modo que el precio de mercado, el spread y el movimiento del spot que los movió encajan exactamente.
Las dos capas de los datos de precios de Polymarket
Cuando la gente dice 'precio de Polymarket' suele referirse a un solo número: el último precio de un gráfico. Para cualquier cosa más allá de un gráfico, eso no alcanza. Un mercado cripto de Polymarket tiene dos series de precios que solo tienen sentido juntas: el precio propio del contrato (un resultado cotizado entre 0 y 1) y el precio del activo subyacente (BTC, ETH, etc.) que determina cómo se resuelve el contrato.
El precio del contrato es una probabilidad implícita. Un token Up cotizando a 0.62 significa que el mercado está poniendo precio a un 62% de probabilidad de que el activo termine al alza durante la ventana. El precio subyacente es aquello sobre lo que apuesta esa probabilidad. Trátalas como una única serie unida y los datos de precios de Polymarket se convierten en un modelo de cómo un movimiento cripto repone el precio de una probabilidad en tiempo real.
Cómo se calcula realmente el precio de mercado
Polymarket opera un central limit order book por resultado. El precio honesto en cualquier instante no es la última operación —que puede estar obsoleta o fuera del medio— sino el mejor bid en vivo, el mejor ask y el punto medio entre ambos. DepthFeed lee el precio directamente del book registrado, así que lo que obtienes es el número al que realmente podrías haber operado, con el spread visible detrás.
Los mercados de Polymarket son binarios, así que los dos resultados son complementarios: el precio Down es exactamente 1 − el precio Up, con los tamaños preservados. Solo necesitas el book de un lado para reconstruir ambos, pero necesitas el book —no un único punto medio— para conocer el spread y el tamaño en reposo que deciden un fill real.
Anatomía de un snapshot real
Aquí hay un snapshot real capturado de un mercado BTC up/down de 5 minutos. Los bids del token Up estaban en reposo a 0.34, 0.33, 0.32, 0.31 y sus asks a 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 —un touch de un centavo (0.34 bid / 0.35 ask) con cientos de shares en reposo en cada nivel. El snapshot se escribió 10 milisegundos después de que el exchange le pusiera su marca de tiempo.
Cada snapshot lleva: price_up / price_down (los precios de resultado 0–1), btc_price (el subyacente, unido con ASOF), orderbook_up.bids / .asks (la escalera completa en reposo como pares [price, size]) y exch_ts_ms / recv_ts_ms (tiempos de exchange y de recepción en epoch-millis). Eso es todo lo que necesitas para reconstruir el book y el precio juntos en cualquier instante pasado.
La referencia subyacente, y cómo etiquetamos la precisión
Cada snapshot se une a un precio spot/futuros de Binance de alta frecuencia para el activo subyacente. Los buenos datos te dicen qué tan exacto es cada número. Para los mercados de 1 hora, 4 horas y 24 horas, el subyacente intra-ventana es Binance exacto. Para los mercados de 5 y 15 minutos, el precio en movimiento intra-ventana se sirve como un proxy de Binance claramente etiquetado, mientras que las referencias de apertura y cierre se capturan exactamente de los propios metadatos de evento de Polymarket (los anclajes de liquidación de Chainlink).
Ese etiquetado importa: significa que un modelo nunca confía en silencio en el número equivocado. Siempre sabes si el tick subyacente al que te estás uniendo es la fuente de liquidación exacta o un proxy etiquetado para el movimiento intra-ventana.
Liquidación y resolución
Un mercado cripto up/down de Polymarket se resuelve contra un precio de referencia: se fija un 'precio a superar' en la apertura, y el precio final en el cierre decide al ganador. Un ejemplo real ya liquidado: el precio a superar era $62,701.75 en la apertura; el precio de referencia final imprimió $62,519.65 en el cierre —por debajo de la línea— así que el mercado se resolvió Down. A lo largo de la ventana, el precio del token Up se deslizó hacia 0 a medida que el spot caía.
Estos campos de resolución (precio a superar, precio final, ganador, volumen) se rellenan aproximadamente entre 12 y 24 horas después de la liquidación. A través de los 60,307 mercados cripto up/down ya liquidados de los que DepthFeed ha capturado apertura y cierre, el 49.2% se resolvió Up y el 50.8% Down —un casi cara o cruz que solo puedes ver midiendo el registro real de liquidación.
Lo que entrega la propia API de Polymarket, y lo que no
La superficie pública de Polymarket es generosa del lado en vivo: el websocket de CLOB transmite actualizaciones en vivo de book y precio, y la API REST expone mercados, operaciones y un endpoint de prices-history. Lo que no proporciona es un archivo histórico de snapshots del order book: una vez que pasa una actualización del book, el exchange no te deja reproducirla.
Esa brecha es la razón misma por la que existen los datos de precios de terceros. Un endpoint de prices-history puede dibujar una línea; no puede decirte el spread, el tamaño en reposo ni el slippage que una orden real habría pagado en un instante pasado. Para eso necesitas el book tal como estaba, lo que requiere que alguien haya capturado el websocket de forma continua.
Cobertura medida
El archivo de Polymarket de DepthFeed contiene más de 566 millones de snapshots de order book a través de más de 380,000 mercados cripto distintos, con historial denso que se remonta a enero de 2026, sobre siete activos (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) y cinco ventanas (5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y 24 horas). En un mercado BTC representativo, el book típicamente cotiza un spread de un centavo (un solo tick) con alrededor de 49 niveles de precio en cada lado y aproximadamente 94,000 shares de profundidad en reposo.
La profundidad del order book no se puede reconstruir a posteriori, así que toda ella se capturó en vivo. (Cifras medidas directamente de nuestro archivo, 21 de junio de 2026.)
Key takeaways
- 01Los datos de precios de Polymarket son dos series unidas: el precio del contrato 0–1 y el precio del cripto subyacente.
- 02El precio honesto del contrato es el punto medio en vivo entre mejor bid y mejor ask del book, no una última impresión; Down = 1 − Up.
- 03El subyacente se une por snapshot: exacto para 1h/4h/24h, un proxy etiquetado para la intra-ventana de 5m/15m.
- 04Los mercados se resuelven contra un 'precio a superar' de apertura y una referencia de cierre; la resolución se rellena ~12–24h después.
- 05Polymarket no sirve profundidad histórica del order book: reproducir el book requiere captura continua de terceros.
Los datos de precios de Polymarket son dos series, no una, y el propio precio del mercado solo cobra sentido con el order book detrás. Esta es la referencia completa y de primera mano.
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