Kalshi Dati sportivi API: Mercati, Order Book e Ricerca Storica
I mercati sportivi Kalshi utilizzano contratti di scambio e book sì/no. Un utile set di dati API mantiene intatta l'identità del contratto aggiungendo contesto storico e di gioco.
Un flusso di lavoro di dati sportivi Kalshi API inizia con il mercato e il ticker ufficiali, quindi il book sì/no corrente, la freschezza della fonte e i termini di regolamento del contratto. La ricerca storica sull'esecuzione richiede la profondità passata registrata. DepthFeed espone i mercati sportivi Kalshi accanto a Polymarket, partite collegate, punteggi, infortuni e contesto delle scommesse sportive preservando il ticker specifico del luogo e il metodo di acquisizione.
Un flusso di lavoro sicuro per il luogo
- Elenca le leghe supportate e filtra il catalogo dei mercati sportivi per Kalshi.
- Archivia la serie, l'evento e il ticker del mercato con il testo del contratto.
- Leggi il book sì/no più recente e il suo timestamp di osservazione.
- Estrai la cronologia del book registrata solo all'interno della finestra di copertura specificata.
- Collega il ticker ai record di gioco e punteggio quando esiste un collegamento verificato.
- Leggi le regole del contratto prima di confrontarlo con un altro luogo o bookmaker.
Mantieni il book Kalshi nativo e normalizzato
Uno schema di ricerca comune semplifica il codice cross-venue, ma la rappresentazione nativa sì/no e il ticker dovrebbero rimanere disponibili. Ciò consente a un analista di controllare le conversioni, interpretare il regolamento e tornare al record del contratto ufficiale di Kalshi.
Il canale live sportivo Kalshi di DepthFeed è alimentato dal websocket autenticato dei delta del libro degli ordini di Kalshi, con un relay come fallback, ed emette frame solo in caso di variazione. La cadenza dei frame segue l'attività del mercato anziché un intervallo fisso, quindi la freschezza va letta dai dati stessi.
Ricerca storica
Le operazioni e un book corrente non possono ricostruire la scala completa in un momento decisionale precedente. Un backtest sportivo necessita di offerte, richieste, dimensioni, timestamp e il regolamento finale registrati, con gli intervalli mancanti lasciati mancanti.
DepthFeed supporta i backtest sportivi rispetto alla cronologia acquisita. L'esecuzione di paper trading sportivo in avanti non è ancora disponibile, quindi il prodotto distingue la ricerca storica dal flusso di lavoro di paper trading crittografico piuttosto che implicare una funzionalità che non è stata rilasciata.
Cosa confrontare
| Domanda | Prova | Mancato rispetto di |
|---|---|---|
| Il mercato era attivo? | Freschezza dell'osservazione e stato dello scambio | Utilizzo di un book obsoleto |
| L'ordine poteva essere eseguito? | Scala completa del ladder | Presupponendo l'esecuzione a metà prezzo |
| La proposizione è identica? | Termini del contratto e di regolamento | Confronto di risultati diversi |
| Il backtest conosceva il risultato? | Filtro temporale rigoroso | Look-ahead del regolamento |
Key takeaways
- 01I dati sportivi Kalshi dovrebbero mantenere i ticker nativi, i valori sì/no e le regole del contratto.
- 02La raccolta adattiva significa che la freschezza effettiva varia in base alle condizioni upstream.
- 03La profondità completa registrata è necessaria per l'analisi dell'esecuzione passata.
- 04DepthFeed unisce i book Kalshi a un contesto più ampio di gioco e quote senza cancellare la fonte.
- 05Il backtesting sportivo è supportato; l'esecuzione di paper trading sportivo in avanti non è ancora disponibile.
I mercati sportivi Kalshi utilizzano contratti di scambio e book sì/no. Un utile set di dati API mantiene intatta l'identità del contratto aggiungendo contesto storico e di gioco.
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