Kalshi Dati sportivi API: Mercati, Order Book e Ricerca Storica
I mercati sportivi Kalshi utilizzano contratti di scambio e book sì/no. Un utile set di dati API mantiene intatta l'identità del contratto aggiungendo contesto storico e di gioco.
Un flusso di lavoro di dati sportivi Kalshi API inizia con il mercato e il ticker ufficiali, quindi il book sì/no corrente, la freschezza della fonte e i termini di regolamento del contratto. La ricerca storica sull'esecuzione richiede la profondità passata registrata. DepthFeed espone i mercati sportivi Kalshi accanto a Polymarket, partite collegate, punteggi, infortuni e contesto delle scommesse sportive preservando il ticker specifico del luogo e il metodo di acquisizione.
Un flusso di lavoro sicuro per il luogo
- Elenca le leghe supportate e filtra il catalogo dei mercati sportivi per Kalshi.
- Archivia la serie, l'evento e il ticker del mercato con il testo del contratto.
- Leggi il book sì/no più recente e il suo timestamp di osservazione.
- Estrai la cronologia del book registrata solo all'interno della finestra di copertura specificata.
- Collega il ticker ai record di gioco e punteggio quando esiste un collegamento verificato.
- Leggi le regole del contratto prima di confrontarlo con un altro luogo o bookmaker.
Mantieni il book Kalshi nativo e normalizzato
Uno schema di ricerca comune semplifica il codice cross-venue, ma la rappresentazione nativa sì/no e il ticker dovrebbero rimanere disponibili. Ciò consente a un analista di controllare le conversioni, interpretare il regolamento e tornare al record del contratto ufficiale di Kalshi.
Il canale live sportivo DepthFeed Kalshi è fornito tramite una raccolta pubblica adattiva REST ed emette frame normalizzati solo per le modifiche. Il floor di polling condiviso inizia a 125ms ma diminuisce sotto la quota upstream, quindi gli intervalli effettivi variano e la freschezza deve essere letta dai dati.
Ricerca storica
Le operazioni e un book corrente non possono ricostruire la scala completa in un momento decisionale precedente. Un backtest sportivo necessita di offerte, richieste, dimensioni, timestamp e il regolamento finale registrati, con gli intervalli mancanti lasciati mancanti.
DepthFeed supporta i backtest sportivi rispetto alla cronologia acquisita. L'esecuzione di paper trading sportivo in avanti non è ancora disponibile, quindi il prodotto distingue la ricerca storica dal flusso di lavoro di paper trading crittografico piuttosto che implicare una funzionalità che non è stata rilasciata.
Cosa confrontare
| Domanda | Prova | Mancato rispetto di |
|---|---|---|
| Il mercato era attivo? | Freschezza dell'osservazione e stato dello scambio | Utilizzo di un book obsoleto |
| L'ordine poteva essere eseguito? | Scala completa del ladder | Presupponendo l'esecuzione a metà prezzo |
| La proposizione è identica? | Termini del contratto e di regolamento | Confronto di risultati diversi |
| Il backtest conosceva il risultato? | Filtro temporale rigoroso | Look-ahead del regolamento |
Key takeaways
- 01I dati sportivi Kalshi dovrebbero mantenere i ticker nativi, i valori sì/no e le regole del contratto.
- 02La raccolta adattiva significa che la freschezza effettiva varia in base alle condizioni upstream.
- 03La profondità completa registrata è necessaria per l'analisi dell'esecuzione passata.
- 04DepthFeed unisce i book Kalshi a un contesto più ampio di gioco e quote senza cancellare la fonte.
- 05Il backtesting sportivo è supportato; l'esecuzione di paper trading sportivo in avanti non è ancora disponibile.
I mercati sportivi Kalshi utilizzano contratti di scambio e book sì/no. Un utile set di dati API mantiene intatta l'identità del contratto aggiungendo contesto storico e di gioco.
Inizia gratis