과거 Binance 예측 시장 데이터: 존재하는 것과 그 시작 시점

아카이브에 두 시작 날짜가 있는 이유

Predict.fun은 오프체인 중앙 한도 주문서에서 주문을 매칭하고 BNB 스마트 체인에서 실행을 정산합니다. 이러한 분리는 나중에 복구할 수 있는 내용을 결정합니다. 시장 경로와 정산 기록은 신원과 결과를 보존하지만, 대기했거나 이동했거나 취소된 모든 주문을 보존하지는 않습니다.

두 데이터셋을 구분하지 않고 모두 '과거'라고 부르면 이용 가능한 증거를 과장하게 됩니다. 따라서 DepthFeed은 이전 카탈로그 하한과 이후 캡처 하한을 노출합니다.

데이터셋별 커버리지

L2 시작 전에 백테스트할 수 있는 것

이전 카탈로그는 시장 가용성, 지속 기간, 결과, 최종 거래량, 최종 유동성 및 결과 빈도에 대한 연구를 지원합니다. 또한 해당 데이터셋이 제공될 때 나중에 재구성된 체결 데이터를 조인하는 데 필요한 안정적인 식별자를 제공할 수 있습니다.

그러한 질문에는 전략이 거래했을 시점의 대기 주문서가 필요하기 때문에 실제 스프레드, 큐 또는 슬리피지 백테스트를 지원할 수 없습니다.

포워드 아카이브가 추가하는 것

각 관측된 주문서는 단일 확률이나 중간값 대신 전체 매수 및 매도 래더를 포함합니다. BTC 15-분 라이프사이클 패널은 오픈 후 04:30, 08:30 및 12:30를 샘플링하며, 소스 및 수신 타임스탬프는 잘못된 균일 스트림을 제공하는 대신 제공자 갭을 노출합니다.

동일한 캡처 윈도우에는 별도의 확률, 표시 가격 및 최신 거래 시리즈가 포함됩니다. 이러한 분리를 통해 인터페이스 신호를 실행 가능한 유동성과 비교할 수 있으며, 서로 대체 가능한 것으로 취급하지 않습니다.

복구할 수 없는 것

온체인 정산은 실행을 드러낼 수 있지만, 체결 없이 대기했다 취소된 주문은 드러낼 수 없습니다. 또한 두 관측 이벤트 사이의 정확한 우선순위나 완전한 큐를 재현할 수 없습니다. 따라서 캡처 이전의 전체 L2 시리즈는 과거 데이터가 아닌 합성 데이터일 것입니다.